come identificare i punti di inversione del prezzo - pagina 10

 
DhP:

Avete mai dovuto spiegare a un bambino qualcosa che va oltre la sua comprensione?

Bisogna ammettere che non è un compito facile.

Il bambino non lo percepisce o lo percepisce a modo suo e nella sua testa nascono sempre più domande che possono lasciare perplesso anche un adulto.

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Non essere pigro, leggi i vecchi thread.

Qualsiasi invenzione di qualsiasi bicicletta deve essere basata su conoscenze già note all'umanità.

E per favore modera il tuo amor proprio - sembra malsano dall'esterno.



Leggete quello che avete scritto. Risponde alla mia domanda? - No. "Leggere le vecchie discussioni" non è niente di niente.

Stai equiparando me a un bambino e te stesso a un uomo saggio... Allora spiegami, un bambino, la risposta a una semplice domanda - perché i risultati della modellazione delle zecche storiche non sono adatti alla costruzione di TC?

Non è una domanda difficile. E se pensi che la mia percezione infantile non possa comprendere la tua saggezza mondana, allora perché sei entrato nel dialogo? Non hai molti bambini per strada che ti fanno domande stupide.

Messaggi come questo non aiutano ad andare in fondo alle cose. Ti portano solo lontano e ti confondono in dispute inutili. Mi sono già pentito di aver aperto questo thread del forum. Aiuto ricevuto - zero, ma i consiglieri pronti a denunciare le mie lacune di conoscenza, raccolte oh così tanto.

 
andreybs:

perché i risultati delle simulazioni di tick storici non sono adatti alla costruzione del TS?


Questo argomento è già stato discusso molte volte sul forum, ed è per questo che vi chiedo di prendervi il tempo necessario per esaminarlo.
 
DhP:

Questo argomento è già stato discusso molte volte sul forum, ed è per questo che ti chiedo di prenderti il tempo di esaminarlo.

Vedo un sacco di post sul forum sulle strategie di test. Molti errori si verificano a causa di una programmazione errata degli indicatori e degli Expert Advisors https://www.mql5.com/ru/articles/1490

Vedo argomenti che descrivono errori di ottimizzazione https://www.mql5.com/ru/articles/1434

E qui potete trovare la formula secondo la quale la precisione della modellazione dei TF superiori è molto alta.

Ed ecco una descrizione della tecnologia per l'autocontrollo dei risultati della simulazione. Io uso qualcosa di simile, cioè scarico le letture dell'indicatore e del TS per ogni tick, così come la cronologia delle quotazioni in file di testo che carico nel database di MS SQL Server dove ho un ulteriore tester di strategia scritto in T-SQL che esegue l'apertura/chiusura degli ordini secondo la strategia e calcola le statistiche per l'efficienza di esecuzione degli ordini con diversi parametri TS. È controllato su un periodo di 10 anni con una corsa della durata di 1 minuto. Grazie a questo è facile trovare "buchi" nelle statistiche, scoprirne la causa ed eliminarli.

Questo è il risultato dell'elaborazione statistica di tutti i dati del database. Non vedo alcuna ragione per non fidarsi di queste informazioni. C'è sempre 2+2=4. Se il tester di strategia fosse più veloce, lo userei.

E un'altra cosa, ho confrontato i risultati dei test nel database e il comportamento del TS nella vita reale - sono assolutamente identici. Il test sul conto demo è stato condotto da febbraio a maggio di quest'anno. Non so di che tipo di problemi stiano parlando quando dicono che non ci si può fidare della simulazione di dati storici.

Sarebbe bello se non mi mandassi al forum, ma fornissi semplicemente un link a un thread che discute problemi di test di storia a me sconosciuti.

 
andreybs:
E se davvero conosci qualche "segreto" sconosciuto a me, "il bambino", ma noto a tutti gli altri "adulti" (compreso te), ti sarei molto grato se potessi rimandarmi a uno dei thread del forum che dissiperebbe le mie ingenue aspettative su MetaTrader.

Per favore, non prendete nessuna delle cose che avete detto qui in modo così brusco e doloroso.

Nessuno sta cercando di sminuire lei o la sua ricerca.

Molti dei segreti conosciuti dagli utenti dei forum locali sono abbastanza difficili da trasmettere a un'altra persona, e il tuo thread lo ha dimostrato ancora una volta.

Questo non è un posto per allenatori professionisti, e tutti cercano di dirvi il più possibile. Il vostro compito è quello di cercare di capire ciò che vi viene detto.

Arriverà un momento in cui voi, impregnati di problemi, vedrete le cose con occhi diversi. E tutto quello che avete pianificato è destinato ad accadere.

 

DhP, cosa pensi che motivi i partecipanti al forum a comunicare qui?

Io, per esempio, non sono particolarmente interessato a chiacchierare di automobili con le donne, perché per lo più sanno di automobili quanto io so di danza classica. Presumo che gli uguali comunichino con più o meno uguali. E dubito fortemente che un trader professionista, che ha fatto più di un milione sul forex, sia interessato all'argomento dei punti di inversione di prezzo... Forse non visiterà nemmeno questo forum.

Il mio punto è che le persone su questo forum non sono poi così diverse. Quindi dovresti cercare delle lacune nell'esperienza di qualcun altro? Potrebbe risultare che la persona contro cui stai puntando il dito è più esperta di te. Non capisco questo atteggiamento - rispondere a una domanda sotto forma di contro-domanda, complicare le cose semplici, inserire riferimenti spaziali difficili da verificare... È tutto un po' sbagliato, non credi?

Lo spiego così: "chi pensa in modo chiaro, si esprime in modo chiaro".

 
andreybs:

Non capisco questo comportamento - rispondere a una domanda sotto forma di contro-domanda, complicare le cose semplici, inserire riferimenti spaziali difficili da verificare...

È un modo comune e intrinsecamente umano di comunicare.

 
PapaYozh:

È il solito modo, intrinsecamente umano, di comunicare.

Esattamente. Sarebbe bello non doverlo fare. Dannazione, quanto può essere difficile...
 
andreybs:... Allora spiegami, bambino, la risposta a una semplice domanda - perché i risultati della simulazione dei tick storici non sono adatti alla costruzione del TS?
Ti dirò questo: se il tuo TS è progettato per obiettivi molto più pipsqueaky - puoi tranquillamente usare i tick del tester (IMHO), altrimenti vedi l'allegato: questo è un record di tick reali in modalità online per lo stesso periodo e dopo - ciò che il tester ha generato per lo stesso periodo di riferimento. Sorprendente è anche la mancata corrispondenza dei "volumi"... (forse il DC ha sbagliato). In generale, la differenza è molto grande per i pipsari, come ho visto personalmente testando uno dei grails del tester del vietato Slava. Nel tester è un graal assoluto (e senza alcuna regolazione speciale), ma nella vita reale sono docce tropicali...
File:
 
PPC:
Ti dirò questo: se il tuo TS è progettato per più pip - puoi usare i tick del tester (IMHO), altrimenti vedi allegato: è per uno e lo stesso periodo di registrazione dei tick reali in modalità online, e dopo - quello che il tester ha generato per lo stesso periodo di segnalazione. Sorprendente è anche la mancata corrispondenza dei "volumi"... (forse il DC ha sbagliato). In generale, la differenza è molto grande per i pipsari, come ho visto personalmente testando uno dei grails del tester del vietato Slava. Nel tester è un graal assoluto (e senza alcuna regolazione speciale), ma nella vita reale sono docce tropicali...


Capisco. Grazie per il chiarimento.

Sì, l'ho incontrato. Anche se non classificherei il mio TS come basato sui pips (il calcolo del profitto è di circa 25-100 pips per ordine), ma ha sofferto anche di questi difetti. Qualche tempo fa ho trovato alcuni modi per combattere i "citazionisti".

Un ritardo artificiale nella ricezione delle quotazioni è incorporato nell'Expert Advisor. Durante questo ritardo, la convalida del segnale ha luogo (stupidamente facciamo correre i valori secondo la legge di distribuzione). Di conseguenza, l'Expert Advisor riceve le quotazioni corrette con un piccolo ritardo (circa un minuto), ma su H1 non è essenziale. Aiuta ad evitare i "falsi scoppi".

E l'ultima barra dell'indicatore dovrebbe essere calcolata utilizzando le ultime X barre nell'intervallo di 1 minuto (X è un periodo del TF corrente). Inoltre diminuisce lo "scuotimento" dell'indicatore nell'ultima barra.

Poi c'è anche una lotta con i gap, quando l'Expert Advisor si addormenta fino a lasciare il gap per N ore... Blocco del commercio nei fine settimana... ecc.

In generale, probabilmente molte persone usano metodi simili.

 
andreybs: Proprio non capisco questo modo di comportarsi - rispondere a una domanda sotto forma di una contro-domanda
Probabilmente è la gente di Odessa...