AlligatorEx. - pagina 5

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Sì, Yusuf è un po' un nastradamus in questo senso))). Che ne dite di entrare solo il venerdì? Io sono contrario IMHO il mercato è instabile il venerdì=))))
 
D'altra parte, se sapessimo esattamente quando il trend finirà non cercheremmo un punto di uscita così necessario. Come diceva un chirurgo: "Meglio tagliare un dito del piede che perdere una gamba".
 
Dizet_02:
D'altra parte, se sapessimo esattamente quando il trend finirà non cercheremmo un punto di uscita così necessario. Come disse un chirurgo: "È meglio tagliare un dito che perdere una gamba".

La tendenza finisce qui - dopo aver letto questo articolo, è possibile formulare criteri chiari per l'inizio/fine della tendenza.
 
Roman.:

Il trend finisce qui - leggendo l'articolo è possibile stabilire da soli dei criteri chiari per l'inizio e la fine di un trend.
Grazie per il link. Un articolo abbastanza informativo.
 
Dizet_02:
Grazie per il link. Un articolo abbastanza informativo.

Gli articoli non possono essere informativi. Gli articoli possono.
 
Vinin:

Gli articoli non possono essere informativi. Gli articoli possono.
Non potrei essere più d'accordo con te.
 
Dizet_02:
Grazie per il link. È un articolo abbastanza informativo.


Sono d'accordo... Ho scritto la mia "base" - ora uso diverse varianti dell'AT, compreso il metodo di cinque misure di B. Williams (secondo la lista) - posso già dire (ho guardato il lavoro rapidamente - in bozza - come il suo sistema - senza alcuna revisione), che nella sua forma pura (come B. Williams raccomanda) il suo Profit.Williams), il suo ProfitUnity anche all'interno del filtro più "vecchio" secondo i dati SOT ha dei rezers peggiori secondo i risultati dei test che i gufi secondo i dati SOT nella sua forma pura (senza "miscele")... :-))) Continuiamo a scavare... :-))) Se ottengo risultati interessanti li posterò nella sezione "Bill Williams e le sue strategie".

Non per niente l'autore dell'articolo ha scritto alla fine: "...I test effettuati in questa sezione sono un po' limitati. Per determinare la massima efficienza delle informazioni CFTC è necessaria una ricerca su larga scala, che non può essere fatta in questo articolo. Testare l'efficacia dei rapporti della CFTC potrebbe essere il soggetto di un altro grande articolo da solo. Il compito principale della sezione è quello di gettare le basi della ricerca, di mostrare con semplici esempi che è facile usare i dati del CFTC e, soprattutto, è efficace. Sta a voi decidere se adottare o meno questo metodo di trading".

IMHO, naturalmente.

 
Successo a te Roman!!! Grazie ancora per l'articolo piantato. Non vedo l'ora di vedere i risultati.
 

Qui c'è il mio lisp sull'argomento, per il tester. E alcuni risultati di test:

01/01/2010-01/01/2011
EUR/USD 1H Alpari
tutti i ticks, qualità della simulazione 90%
0.1 lotto senza MM

1) flip - Profitto 984$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 199, expectation 4.95
2) close behind red - Profit 710$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 344, payoff previsto 2.07
3) 2 chiusure dopo la linea rossa - Profitto $1,119, Relative DrawDown 9.17%, Total Trades 234, payoff previsto 4.78
4) rollover + azioni (limite di 10 ordini) da OsMA alla chiusura[1] dietro la linea della calce - Profitto $3403, Relative DrawDown 45.10%, Total Trades 637, payoff previsto 5.34

Forse, sarebbe più corretto dividere il risultato N4 per il numero massimo di ordini ammissibili e allora non si otterrà nulla. ((

Finora, le conclusioni sono le seguenti: maggiore è il profitto, maggiore è il drawdown )))). Domani penserò a come abusare dell'alligatore, TP, SL, Trailing e altre cose.

File:
e-alligator_zzz.mq4  9 kb
 
Dizet_02:
Successo a te Roman!!! Grazie ancora per l'articolo piantato. Non vedo l'ora di vedere i risultati.

Grazie. Diamoci da fare... :-)))
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