Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 132
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È tutto abbastanza interessante, ma sfocia senza soluzione di continuità in una media mobile con un periodo di ? e ?
E i pesci non vogliono essere catturati in una tale rete.
Proprio il contrario - abbiamo bisogno di allontanarci dalle proverbiali salviette con il loro ritardo e il loro basso effetto predittivo pari a zero.
Un litro non sarebbe male qui;)
:-)
Se con Yusuf sopra, IMHO, non farà male neanche al kajan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Esattamente il contrario - è necessario allontanarsi dai proverbiali carri con il loro ritardo e il loro basso effetto predittivo pari a zero.
In questo modo non si arriva da nessuna parte, e nemmeno il prezzo. Sono sicuro al 100% che il ritardo ci sarà.
Scavare in questa direzione non è del tutto senza speranza, ma non è meglio di altri.
È tutto piuttosto interessante, ma sfocia senza soluzione di continuità in una media mobile con un periodo di ? e ?
E i pesci non vogliono essere catturati in una tale rete.
La media mobile è una funzione integrale del processo ed è impossibile ottenere la componente differenziale da essa, a causa della mancanza di dipendenza funzionale stessa. Chiunque voglia descrivere un qualsiasi processo dinamico deve alla fine confrontare il suo risultato con un Machka. Una mashka è un prodotto finito, di cui non conosciamo la ricetta e la dinamica.
Nel mio caso, come hai suggerito correttamente, la funzione AND è il prototipo della mashka, ma ora possiamo scomporla (AND) nei suoi componenti - la funzione integrale P e la funzione differenziale H. Indagando il comportamento della funzione H, controllando la corrispondenza su AND, arriviamo direttamente a una funzione integrale B, che ha la stessa natura della funzione AND, ma è scomposta nelle sue componenti per natura in componenti H e una funzione di cui non ho ancora pensato il nome, come abbiamo scomposto la storia di AND in passato P e presente H. Propongo di chiamare questa funzione "prospettiva" - PP, definendola come PP = B - H. La prospettiva è un futuro, da cui il presente H si è scisso.
Così abbiamo 5 funzioni interconnesse di 2 generi della stessa natura:
Funzioni di genere 1 della classe che ho introdotto, una nuova classe di funzioni superexponenziali a due parametri:
I - Funzione integrale della storia;
B - Funzione integrale del futuro;
Funzioni di 2° tipo della classe di densità (H) e funzioni integrali di Erleng (P, PP):
H - Funzione tempo presente;
P - Funzione integrale del passato;
PP - Funzione integrale della prospettiva di processo.
Resta poco chiaro come si crea la funzione B originale, forse non lo sapremo mai, perché è creata dalla natura o da Dio, se volete, in base alla situazione. Al massimo possiamo riconoscerlo all'inizio del processo.
Non otterrete molto in questo modo, e nemmeno la mashka dal prezzo. Sono sicuro al 100% che ci sarà un ritardo.
Scavare in questa direzione non è del tutto senza speranza, ma non è meglio di altri.
Disegna qui anche la funzione B = 1-Y
Sono d'accordo che gli strumenti, nell'interpretazione del TAU, sono noti. Ma, d'accordo, proprio in tale prospettiva, lo spazio e il tempo, e il corso dei processi in essi, sono presentati per la prima volta. Nessun'altra famiglia di funzioni conosciute è capace di subire le metamorfosi mostrate e ancora con un chiaro significato fisico. Solo che non capisco un ruolo del parametro n, mentre sto pensando intensamente. Finora si sa che la solita dimensione spazio-temporale corrisponde al caso n =0. E i processi reali ne mostrano valori diversi. Poiché il modello affronta facilmente sia le regolarità lineari che quelle non lineari, le sue proprietà non sono ancora state completamente esplorate e comprese da me. Per esempio, il modello può facilmente descrivere, come: "parabola dritta", "iperbole parabolica", "esponente iperbolico", "iperbole parabolica dritta", ...., che non capiamo.
Il punto di flesso della funzione di transizione p è un punto parabolico. Questo punto p divide la curva della funzione di transizione in una regione di punti ellittici e e una regione di punti iperbolici h.
Forse potremmo dare al modello Yusuf uno zig-zag, legare i punti di inizio e fine ai vertici dei calcoli, raccogliere statistiche - forse verrà fuori qualcosa di utile;)
Il punto di flesso della funzione di transizione p è un punto parabolico. Questo punto p divide la curva della funzione di transizione in una regione di punti ellittici e e una regione di punti iperbolici h.
Non hai idea dell'idea che mi hai dato.
Grazie.
Continuate così!
Capisco.
Quando arriva una nuova barra e la più vecchia cade, H viene formalmente ricalcolata in base a ciò che è passato e ciò che è arrivato, e questo non va bene.
Cioè, la presenza di rumore e la presenza o l'assenza di segnale al momento attuale non sono prese in considerazione - tutto è in una pila.
Non c'è alcun riferimento a punti o livelli caratteristici della tabella delle quotazioni da cui è partito il processo di transizione.