Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 137
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Immagino che tu stia dando il permesso di testare il modello nella vita reale?
2. Con una strategia TS ben progettata si può fare a meno degli ordini di stop, ma dovrebbero essere comunque virtuali.
un lotto permanente?
Sì.
Se si accetta l'ipotesi che i modelli di mercato cambiano/trasformano continuamente, non si può sfuggire all'adozione di una finestra scorrevole. Non lo vedo come uno svantaggio. Modelli eterni nel mercato?
Finestra fluttuante da fare - come scegliere la dimensione ottimale ad ogni passo?
Una finestra scorrevole fissa non è né uno svantaggio né un vantaggio.
È semplicemente un metodo volontaristico forzato che tutti usano per mancanza di qualcosa di meglio.
L'idea di una finestra scorrevole variabile è molto vecchia e ho visto alcune descrizioni di indicatori basati su di essa, ma non li ho testati o usati personalmente.
Leregolarità sul mercato vivono un po' di tempo.
Bisogna sfruttarli mentre sono vivi.
Man mano che cambiano/trasformano, è necessario intraprendere azioni tempestive per aggiornare il modello dinamico (è necessario mantenere le statistiche attuali),
adattare al volo il modello in uso.
L'inizio di un transitorio (segnale) dovrebbe essere identificato da qualche indicazione e questo punto dovrebbe diventare il "limite sinistro della finestra" (zero), ma il "limite destro della finestra" è scorrevole
(fino alla fine del transitorio
processo).
Prendendo "istantanee" dei transitori più e più volte nella storia, otteniamo una sorta di reazione tipica rinnovabile (nel caso di Oleg si tratta di un oggetto equivalente) che utilizziamo per fare una previsione.
La finestra scorrevole fissa non è né uno svantaggio né un vantaggio.
È semplicemente una tecnica volontaristica forzata che tutti usano per mancanza di qualcosa di meglio.
Le regolarità nel mercato vivono per qualche tempo.
Bisogna sfruttarli mentre sono vivi.
Man mano che cambiano/trasformano, il modello dinamico deve essere aggiornato nel tempo (mantenere le statistiche attuali) e il modello utilizzato deve essere adattato man mano che si procede.
L'inizio di un transitorio (segnale) dovrebbe essere identificato da qualche indicazione e questo punto dovrebbe diventare il "limite sinistro della finestra" (zero), ma il "limite destro della finestra" è scorrevole (fino alla fine del transitorio
processo).
Facendo delle istantanee dei transitori più e più volte, otteniamo una sorta di reazione tipica (nel caso di Oleg si tratta di un oggetto equivalente) che utilizziamo per fare una previsione.
Tutto ciò è corretto solo se avete un modello che appare tra virgolette di tanto in tanto - in quel caso potete prima identificarlo e poi definire "l'inizio di un transitorio" e rendere il bordo destro della finestra scorrevole.
Imodelli di regressione in generale e il modello di Yusuf in particolare lavorano su una base diversa - si "adattano" continuamente a un mercato che cambia in base alla finestra mobile. Hanno un problema diverso: identificano un modello alla fine del suo ciclo di vita o già dopo la sua morte.
Il tuo approccio ha il vantaggio di identificare un pattern all'inizio del suo ciclo di vita nel mercato, ma solo se il pattern è valido in futuro. Questo non è realistico.
Domanda per i moderatori:
Posso aprire due filiali:
1. Tesi di dottorato su: COMMERCIO OTTIMALE
2. Commenti dei partecipanti e suggerimenti per la tesi.
L'argomento 1 è per i partecipanti in modalità di sola lettura.
Il tema 2 è un tema regolare.
Ci saranno capitoli nella tesi (grande):
1. L'intero modello NSP considerato, compreso il modello di regressione con la prova della sua onnivocità e universalità, trasformandosi in molte funzioni note;
2. l'indicatore e gli Expert Advisors basati su di esso;
3. Equazione del profitto;
4. Condizioni di scambio ottimali in un mercato ordinario in funzione del prezzo di vendita, del mark-up commerciale, del reddito e della quantità di prodotti venduti;
5. Il livello di concorrenza sul mercato e il modo numerico di valutarlo;
6. Il prezzo di vendita ottimale della merce;
7. Il prezzo marginale di acquisto della merce;
8. Il concetto di "prezzo di mercato", la sua definizione numerica, il suo posto nella gerarchia dei prezzi del mercato;
9. I due punti di pareggio e il metodo della loro definizione numerica. 10;
10. Prezzo marginale di vendita delle merci. 11;
Gerarchia dei prezzi sul mercato. 12;
12. Stima dei coefficienti di un'equazione di regressione lineare con variabili multiple (più semplice dei metodi Gauss e Cramer);
Sì.
La finestra scorrevole fissa non è né uno svantaggio né un vantaggio.
È semplicemente una tecnica volontaristica forzata che tutti usano per mancanza di qualcosa di meglio.
L'idea della finestra scorrevole variabile è vecchia e ho visto alcune descrizioni di indicatori basati su di essa, ma non l'ho verificata personalmente e non l'ho usata.
Le regolarità nel mercato vivono per qualche tempo.
Bisogna sfruttarli mentre sono vivi.
Man mano che cambiano/trasformano, hanno bisogno di aggiornare il modello dinamico nel tempo (si dovrebbero tenere statistiche aggiornate),
adattare al volo il modello in uso.
L'inizio di un transitorio (segnale) dovrebbe essere identificato da qualche segno e questo punto dovrebbe diventare il "limite sinistro della finestra" (zero), ma il "limite destro della finestra" è uno scorrimento
(Fino alla fine della transizione.
processo).
Prendendo "istantanee" dei transitori più e più volte si ottiene una certa reazione tipica rinnovabile (nel caso di Oleg si tratta di un oggetto equivalente) che viene utilizzata per fare una previsione.
Ci sono, dopo tutto, solo 8 scambi.
Ecco un mese di lavoro di un anno fa!
http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=13324&hl=%D1%E5%E7%EE%ED%ED%E0%FF&st=0
L'"accordo" finale:
http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=13324&hl=%D1%E5%E7%EE%ED%ED%E0%FF&st=150
======================
Quindi, secondo i risultati di scambi mensili di materie prime con l'importo stimato del capitale iniziale di circa [b]25 mila dollari - è stato ottenuto un profitto di +$4900. Il portafoglio degli scambi è stato fatto in modo da minimizzare i possibili rischi. E penso che abbia avuto successo - quando abbiamo riassunto i risultati settimanali, abbiamo visto che i fondi sono aumentati costantemente e progressivamente!
---------------------------
Ad alcuni può sembrare che il risultato sia casuale. "Beh, come - fortunato! Fortunato oggi - e non fortunato domani!"
Non voglio discutere! Forse lo era! Noto solo che difficilmente ho visto da qualche altra parte un analogo di un trading azionario così aperto e informato, praticamente online con una descrizione preliminare (!) di ogni scambio! Se qualcuno l'ha visto, per favore mi dia un link!
Inoltre, il fatto seguente parla anche della non casualità del risultato. Durante l'ultimo anno e mezzo o due anni ho fatto trading quasi on-line con una descrizione preliminare (!) dei miei affari sul mio conto del concorso in un thread speciale su uno dei forum. E ogni mese ho ricevuto un profitto da +5 a +15 percento di profitto!
Riassumevo i risultati settimanalmente. Articoli, analisi, ecc. sono disponibili lì: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=34876 La descrizione del trading di commodity-fund arbitraggio e la spiegazione dei grafici si leggono (senza esagerare) come un thriller da qualsiasi pagina!
----------------------------"
Tutto questo è corretto solo se avete un modello che appare di tanto in tanto nelle citazioni - allora potete prima identificarlo e poi determinare "l'inizio del transitorio" e far scorrere il bordo destro della finestra.
I modelli di regressione in generale e il modello di Yusuf in particolare lavorano su una base diversa - si "adattano" continuamente a un mercato che cambia in base alla finestra mobile. Hanno un problema diverso: identificano un modello alla fine del suo ciclo di vita o già dopo la sua morte.
Il tuo approccio ha il vantaggio di identificare un pattern all'inizio del suo ciclo di vita nel mercato, ma solo se il pattern è valido in futuro. Questo non è realistico.
Questo è corretto solo se avete un modello che appare di tanto in tanto nelle citazioni - allora potete prima identificarlo e poi determinare "l'inizio del transitorio" e rendere il bordo destro della finestra scorrevole.
Ci vuole un po' di tempo perché esso (il modello) emerga "tra le mani", cioè per accumulare dati con l'aiuto del modello creato.
Il modello dovrebbe essere eseguito per un po' per raccogliere dati e identificare un modello, e poi provare a fare una previsione.
I modelli di regressione in generale e il modello Yusuf in particolare lavorano su una base diversa - si "adattano" continuamente a un mercato che cambia in base alla finestra scorrevole. Hanno
Il problema è un altro - identificano il modello alla fine del suo ciclo di vita o già dopo la morte
È stato detto e ridetto abbastanza sulle carenze del modello di Yusuf e sulla sua applicazione errata.
Probabilmente qualcosa può essere corretto, qui Oleg ha tutto nelle sue mani.
I vostri modelli sono realistici?
O cosa?