Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 15

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Nafany:

Guardando l'immagine sembra che la serie sia non stazionaria - solite quotazioni di mercato. Ma per la sua origine è stazionario - la somma di sinusoidi. Come possiamo dimostrare sull'intervallo di un dato campione che l'intuizione è sbagliata? Per esempio, per distinguere aree fortemente/debolemente non stazionarie nelle quotazioni reali?


Di nuovo, la risposta a tale domanda è ambigua. Ma si può provare a usare, per esempio, il test di Dickey-Fuller, di cui si può trovare una descrizione su internet.

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e anche

Cooper. Metodi probabilistici per l'analisi di segnali e sistemi.

 
-Aleksey-:

p.s. Spero che all'autore non dispiaccia una breve osservazione, faa1947 non capisce che il suo pacchetto preferito non è progettato per l'analisi di serie di mercato con caratteristiche di probabilità instabili.

Esattamente al contrario, è progettato e ha un enorme set di strumenti di analisi, in particolare ha una serie di test per analizzare la stabilità del modello.
 
Nafany:

Ecco un'immagine - sembra una citazione ordinaria, in realtà è una somma di onde sinusoidali. Mi chiedo se può essere identificato come una serie stazionaria?


Senza dubbio. Qui nel mio articolo, questo viene fatto anche per questa trama. Non è la somma delle sinusoidi.
 
Vizard:

faa1947


Se non ti dispiace mostrare l'applicazione pratica del pacchetto economico!

In realtà l'articolo è basato su citazioni reali ed è stata fatta un'analisi funzionalmente completa. Preparato un seguito con un'uscita di profitto EA, è in coordinamento con meta-quote.

L'articolo è francamente insignificante...

Purtroppo non sei l'unico. Non è la prima volta che cerco di orientare le discussioni sul forum verso l'uso di metodi econometrici (statistica matematica). Invece il forum prospera su altre teorie disegnate dalle orecchie invece di metodi speciali e apparati matematici sintonizzati sull'economia. Promuovono le "biciclette", ad esempio "lento e veloce", anche se questo si chiama tempo ed è disponibile in qualsiasi terminale e queste proprietà erano ampiamente utilizzate dai giapponesi già 300 anni fa.

Ok, hai piagnucolato e questo è abbastanza. Continua a pedalare.

 
avtomat:
A proposito, sarebbe interessante vedere cosa direbbe questo pacchetto economico sui dati forniti.
Questo è disponibile nell'articolo e non è l'unica risposta alla domanda sulla stazionarietà.
 
faa1947:
Esattamente il contrario è inteso e ha un enorme set di strumenti di analisi, in particolare ha un set di test per analizzare la stabilità del modello.
Esattamente il contrario: "in particolare, ha una serie di test per analizzare la stabilità del modello". E nel mercato, una serie non è descritta da un modello stabile, perché le proprietà della serie cambiano. Quindi che senso ha valutare la stabilità di un modello immutabile, cosa state facendo? Per una serie le cui proprietà cambiano, bisogna valutare la stabilità dei modelli dinamici che cercano di descrivere questi cambiamenti nelle proprietà della serie. Il tuo pacchetto può farlo? Che modelli dinamici ha? È così chiaro - non può essere spiegato più facilmente, vero?
 
faa1947:

Se non ti dispiace mostrare l'applicazione pratica del pacchetto economico!

In realtà l'articolo è basato su citazioni reali ed è stata eseguita un'analisi funzionalmente completa. Preparato un seguito con l'uscita al profitto dell'EA, è in coordinamento con metaquotes.

Francamente l'articolo non è impressionato...

Sfortunatamente, non sei l'unico. Non è la prima volta che cerco di orientare le discussioni sul forum verso l'uso di metodi econometrici (statistica matematica). Invece il forum prospera su altre teorie trascinate alle orecchie invece di metodi econometrici e strumenti matematici specifici. Promuovono "biciclette", come "lento e veloce", anche se si chiama un tempo ed è disponibile in qualsiasi terminale e queste proprietà erano ampiamente utilizzate dai giapponesi 300 anni fa.

Ok, lamentati e basta. Continua a pedalare.

In generale, l'econometria comporta l'uso di indicatori econometrici, ma ci sono problemi con loro per ovvi motivi (soprattutto per l'analisi completa sulla storia) ... ma non si tratta di questo ...

Non sono contro qualsiasi metodo in generale ... purché funzioni ... quindi mi piacerebbe vedere l'applicazione reale del mercato ... hai un modello? - mostrami...

solo per divertimento...

 
faa1947:
Non c'è dubbio. Qui nel mio articolo, questo viene fatto anche per questa sezione. Non è la somma delle sinusoidi.
Adoro le persone sicure di sé - in qualche modo gli si crede immediatamente! Vi crederei anche se non avessi generato io stesso questi dati. Credetemi, questa è la somma di sinusoidi, e il numero di queste sinusoidi è piccolo - meno di una dozzina. E se insisti, posterò una continuazione dell'immagine):
 
-Aleksey-:

E in un mercato, una serie non è descritta da un modello stabile perché le proprietà della serie cambiano.

I modelli stabili sono fatti in un mercato instabile.

 
faa1947:

... "lento e veloce", anche se questo si chiama timeframe ed è disponibile in qualsiasi terminale...

Di nuovo sbagliato..... Sono cose fondamentalmente diverse, incomparabili.... Beh sì, vedo che è inutile spiegartelo....

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