Cosa non è il Graal? - pagina 4

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Mathemat:

Non mi riferivo alla FS totale, ovviamente, ma alla FS per un dato periodo.

Per chiarire: correre per un anno, FS = 3. Ora si svolge per tre anni. Sembra che FS sarebbe circa 3*3*3. No, non lo è, di solito è meno. Beh, diciamo 10. Quindi la media annuale è la radice cubica di 10, cioè circa 2,15.

In generale hai ragione, Alexei. Il PV (normalizzato) ovviamente diminuisce con l'aumentare del periodo - questo è puramente empirico. Ma mi correggo un po': la dipendenza non è indicativa e le radici di nono grado non hanno bisogno di essere estratte, perché se il periodo viene aumentato da 1 a 3 anni, il profitto (frazione numeratrice) non viene moltiplicato, ma sommato. La ragione della diminuzione di FS è ovviamente perché con l'aumentare del periodo, la CU entra in pozzi di estrazione più profondi.
 
Mathemat:

PF non c'entra per niente. E di solito diminuisce con l'aumentare del periodo di prova (qui è integrale).

Alexei, il mio errore di battitura...

Intendevo il VF.

 
goldtrader:
In generale hai ragione, Alexey. FS (normalizzato) ovviamente diminuisce con l'aumentare del periodo

No, non lo sono.
 
YOUNGA:

Senza andare troppo in profondità nell'algoritmo del sistema di trading - Come il metodo Monte Carlo può essere applicato al trading.


Cosa intende per metodo M-C?
 
zoritch:
YOUNGA:

Senza andare troppo in profondità nell'algoritmo del trading system - Come posso applicare il metodo Monte Carlo al trading?

I drawdown profondi possono essere curati dalla diversificazione - ma l'algoritmo di trovare un'entrata con una buona aspettativa matematica è il problema


E usare PiTHIA 8 è il capolavoro definitivo per me



Il metodo Monte Carlo per il suo stesso nome è destinato ad essere associato al gioco d'azzardo (in borsa, al casinò... non importa)... :-))

Questo è il punto, identificare certe regolarità non casuali in un enorme numero di processi apparentemente casuali....

e pythia è l'implementazione più adatta per l'applicazione di questo metodo...non per niente tutte le università

svilupparlo ... :-))). I processi analizzati sono collisioni di protoni o picchi di prezzo ... non è importante...:-))

(che sia una barra informe o un gatto di Schroedinger... sono tutti gli stessi stati di sovrapposizione...:-))))

l'algoritmo decisionale avviene su una barra non formata o la profondità di analisi è ancora presente (più di 1 barra) - questo può influenzare significativamente il risultato del test
 
goldtrader:
L'FS (normalizzato) ovviamente scende all'aumentare del periodo - questo è puramente empirico.

Supponiamo che il prelievo massimo sia 5000 e che il sistema guadagni 20.000 all'anno

in un anno: prelievo massimo 5000 e guadagno 20000 PV=4

in 2 anni: max. drawdown 5000 e guadagni 40000 PV=8

in 3 anni: massimo prelievo 5000 guadagni 60000 EF=12

ecc.
 
paukas:
Cosa intende per metodo M-K?
PYTHIA è un software di simulazione Monte Carlo per collisioni di particelle ad alte energie negli acceleratori di particelle elementari.
 
Europa:

Supponiamo che il prelievo massimo sia 5000 e che il sistema guadagni 20.000 all'anno.

in un anno: prelievo massimo 5000 e guadagno 20000 PV=4

in 2 anni: max. drawdown 5000 e guadagni 40000 PV=8

in 3 anni: massimo prelievo 5000 guadagni 60000 EF=12

ecc.

1. Questo (vedi sopra) si riferisce al FS NORMALE. Normalizzato significa ricalcolato per un periodo annuale.

2. Con l'aumento del periodo di test (espansione dell'OOS) come regola TC entra in drawdowns più profondi, il che porta a FS normalizzati più bassi.

 
YOUNGA:
PYTHIA è un programma per la simulazione Monte Carlo di collisioni di particelle ad alte energie negli acceleratori di particelle elementari.

Diciamo di più - è già abbastanza adatto per calcolare anche le particelle fondamentali... gli stessi piani di partoni... e questi sono già quark e gluoni... centinaia di ordini di grandezza inferiori...:-))
 
YOUNGA:
l'algoritmo decisionale avviene su una barra non formata, o la profondità di analisi è ancora presente (più di 1 barra) - può benissimo influenzare il risultato del test


approssimativamente, possiamo procedere dalla teoria dei buchi neri... qualsiasi orizzonte degli eventi stabilito ci permette di vedere non solo gli eventi passati ma anche quelli futuri...

e poiché in qualsiasi buco nero vivente normale (rotante e con carica non nulla) ci sono due orizzonti degli eventi separati, il nostro compito è semplicemente

per entrare in un'orbita quasi-stazionaria tra gli orizzonti (la cui esistenza è stata recentemente dimostrata), dove possiamo ottenere le informazioni necessarie e rimanere vivi...:-))

è molto primitivo, simile alla teoria del forex quantistico, ma, in linea di principio, abbastanza fattibile...(sulla terra, naturalmente...:-))

(la schiuma quantistica è in realtà un fenomeno simile al forex... non ovvio ma naturale...)

e l'evaporazione del buco non ci disturba più, siamo abbastanza in tempo... :-))

(cioè niente è costruito su dati reali solo una previsione da un punto di riferimento... e poi si studia attentamente la divergenza...:-))

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