Quali giorni della settimana sono buoni per il trading - pagina 12
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tutta la conoscenza deriva dalla raccolta di statistiche. Anche i riflessi negli animali)))
Ci sono bugie, ci sono grandi bugie e ci sono statistiche.
Ma seriamente, nel 2009 ho postato uno script nel codebase che conta tutti questi giorni della settimana. Larry Williams ne ha scritto nel suo libro Long-Term Successes in Short-Term Trading. Chiunque sia interessato dovrebbe andarci.
Nel 2009 non sapevo molto di statistica, quindi avrei fatto la sceneggiatura in modo molto diverso. In particolare, se si vuole veramente misurare gli effetti del giorno della settimana, e non solo conoscere la temperatura media della stanza, allora è necessario in primo luogo confrontare non i prezzi stessi, ma i loro rendimenti, e in secondo luogo è necessario considerare le tendenze settimanali. Cioè, le fluttuazioni di prezzo devono essere prese dalla funzione lineare approssimativa calcolata per cinque giorni della settimana. Se regolarmente, diciamo che il risultato di chiusura del venerdì sarà inferiore alla linea di tendenza della funzione lineare, significa che possiamo davvero parlare della presenza degli effetti dei giorni feriali. Allo stesso modo possiamo calcolare le letture per il giorno del mese e il giorno dell'anno, per esempio.
Ci sono bugie, ci sono grandi bugie e ci sono statistiche.
Ma seriamente, nel 2009 ho postato uno script nel codebase che conta tutti questi giorni della settimana. Larry Williams ne ha scritto nel suo libro Long-Term Successes in Short-Term Trading. Chiunque sia interessato dovrebbe andarci.
Nel 2009 non sapevo molto di statistica, quindi avrei fatto la sceneggiatura in modo molto diverso. In particolare, se si vuole veramente misurare gli effetti del giorno della settimana, e non solo conoscere la temperatura media della stanza, allora è necessario in primo luogo confrontare non i prezzi stessi, ma i loro rendimenti, e in secondo luogo è necessario considerare le tendenze settimanali. Cioè, le fluttuazioni di prezzo devono essere prese dalla funzione lineare approssimativa calcolata per cinque giorni della settimana. Se regolarmente, diciamo che il risultato di chiusura del venerdì sarà inferiore alla linea di tendenza della funzione lineare, significa che possiamo davvero parlare della presenza degli effetti dei giorni feriali. Allo stesso modo possiamo calcolare le letture per il giorno del mese e il giorno dell'anno, per esempio.
Anche il metodo non è sofisticato. La tendenza - come una funzione lineare approssimativa dei 4 giorni della settimana? E se c'è stato un calo dal lunedì al venerdì e poi un aumento il giovedì, cosa mostra questa approssimazione?
Le prese di profitto di venerdì iniziano a metà o alla fine della sessione europea - c'è una struttura dei prezzi a forma di V durante il giorno. Cosa mostra l'approssimazione?
Tendenza e piatto sono un'astrazione. Proprio come il GRAAL - ognuno ha un'idea diversa
Anche il metodo non è un granché. Trend - come funzione lineare approssimativa dei dati dei 4 giorni della settimana? E se c'è stato un calo dal lunedì al sabato e poi un aumento il giovedì, cosa mostra questa approssimazione?
Le prese di profitto di venerdì iniziano a metà o alla fine della sessione europea - durante il giorno una struttura di prezzo a forma di V. Cosa mostrerà l'approssimazione?
Tendenza e piatto sono un'astrazione. Proprio come GRAAL - ognuno ha la sua idea
Si scrive male. Dovrebbe essere così:
Le prese di profitto del venerdì iniziano a metà o alla fine della sessione europea, basta non osare controllare!
Perché non sai come controllare. E i vostri metodi fanno schifo! L'ho visto una volta! Vedi la foto nel post!
Anche il metodo non è così buono. La tendenza - come una funzione lineare approssimativa dei dati di 4 giorni della settimana? E se dal lunedì al venerdì c'è stato un calo, e poi il giovedì c'è stata una crescita, cosa mostrerà questa approssimazione? Le prese di profitto iniziano il venerdì a metà o alla fine della sessione europea - c'è una struttura di prezzo a forma di V durante il giorno. Cosa mostrerà l'approssimazione?
Tendenza e piatto sono un'astrazione. Proprio come un GRAAL - ognuno ha una visione diversa
La tendenza è una funzione di approssimazione dei 5 giorni della settimana: giorno analizzato meno 2 giorni, giorno analizzato più 2 giorni. Per esempio, analizzare il mercoledì:
L'ambiente era ben al di sotto della tendenza principale (linea rossa). Registriamo l'ambiente come "meno". Se c'è un numero sufficiente di ambienti così bassi, il loro punto risultante sarà molto più basso della linea risultante della tendenza generale. Se, al contrario, gli ambienti saranno generalmente sopra la linea di tendenza media, il loro punto medio sarà sopra la linea di tendenza media. E solo se metà dei mercoledì sono sopra e l'altra metà sotto la linea di tendenza media, allora il loro punto risultante totale sarà zero o giù di lì, cioè il loro risultato totale sarà vicino alla linea di tendenza generale:
Per quanto riguarda le formazioni intraday del venerdì, ovviamente non c'è modo di approssimarle, ma anche in questo caso il problema è risolto.
La tendenza è una funzione approssimativa dei dati di 5 giorni della settimana: il giorno analizzato meno 2 giorni, il giorno analizzato più 2 giorni. Per esempio, analizzare il mercoledì:
L'ambiente era ben al di sotto della tendenza principale (linea rossa). Registra l'ambiente come "meno". Se c'è un numero sufficiente di ambienti così bassi, il loro punto risultante sarà ben al di sotto della linea di tendenza generale risultante. Se, al contrario, gli ambienti saranno generalmente sopra la linea di tendenza media, il loro punto medio sarà sopra la linea di tendenza media. E solo se metà dei mercoledì sono sopra e l'altra metà sotto la linea di tendenza media, allora il loro punto risultante totale sarà zero o giù di lì, cioè il loro risultato totale sarà vicino alla linea di tendenza generale:
Per quanto riguarda le formazioni intraday del venerdì, ovviamente non c'è modo di approssimarle, ma anche in questo caso il problema è risolto.
Tutti i problemi sono risolvibili, l'unica questione è come risolverli.
Per esempio, la tua prima immagine mostra una tendenza discendente nel lunedi-ven, nel giovedi - fissazione del profitto. Venerdì - continuazione della tendenza, poiché il profitto è già stato fissato. Anche se, formalmente, il 4° giorno è di tendenza al ribasso e quindi c'è un'alta probabilità di prese di profitto il venerdì.
A livello globale, non ha senso determinare la tendenza in questo modo. Perché? Sulla prima immagine - i primi tre giorni sono di tendenza. Giovedì è il cambio di tendenza. E il modello mostrerà ancora la sua continuazione.
La tendenza qual è? È definito sui dati orari, sui dati al minuto? Sui dati giornalieri, mensili? Se la tendenza è una linea approssimativa, allora non esiste una linea piatta? È molto difficile trovare un segmento in cui la funzione approssimativa sia strettamente orizzontale.
Il punto è che non prendiamo per caso un'approssimazione con uno sguardo avanti di 2 giorni. Cioè, conosciamo già la tendenza che ci sarà domani e dopo domani ed è già presa in considerazione nella nostra funzione di approssimazione di oggi, il che significa che è anche presa in considerazione nel movimento di oggi.
Dobbiamo anche distinguere la differenza tra i compiti: trovare gli effetti delle prese di profitto e trovare l'effetto del giorno della settimana. Questi sono compiti diversi ed entrambi sono risolti in modo diverso, io suggerisco solo una soluzione per il secondo di essi (determinare la probabilità e la forza della chiusura del giorno in una direzione o nell'altra).
Per quanto riguarda la prima cifra, non si può dire nulla di nessun giorno della settimana da essa. Forse è solo una combinazione di numeri casuali. Tuttavia, per esempio, se almeno uno dei dieci giovedì tende ad essere più alto, non importa se chiude sopra o sotto la funzione di avvicinamento, il suo risultato farà comunque salire il risultato medio di tutti i giovedì sopra lo zero (la media meno sarà più bassa, e la media più sarà più alta). Infatti, se su mille lanci di moneta, 50 non sono casuali e sono sempre positivi, allora 25 diventeranno positivi, il che farà sì che il risultato sia 475 contro 525.
Quando tutti i valori sono contati, la linea approssimativa è zero o neutra (ecco perché è parallela al pavimento nella seconda figura). Se qualche punto è più alto o più basso di esso, questo punto sarà esattamente quello che stiamo cercando - l'effetto di giovedì o venerdì, perché è possibile solo in caso di chiusura non accidentale di qualsiasi giorno della settimana (infatti il risultato medio sarà sempre diverso dalla linea dello zero, ma la deviazione limitante, quando possiamo parlare della sua non accidentalità può essere calcolata).
È anche importante considerare la possibilità di alternare i giorni della settimana: mercoledì - su, poi giovedì - su, ecc. Se questa alternanza ha luogo, e molto probabilmente è così, allora raccogliere semplicemente tutti i giorni in un unico mucchio non darà nulla - otterremo solo il 50/50. Ma questa alternanza può essere contabilizzata applicando una finestra di calcolo scorrevole.