Sistemi di previsione strategica - pagina 14
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Hai mostrato uno spazio di probabilità tridimensionale, per quanto ho capito, per fare un esempio - per chiarire. E nei vostri calcoli, qual è lo spazio di probabilità di quale dimensionalità, se non è un segreto?
Come esempio, ma questo è un calcolo reale per una modifica del mio sistema. Come ho scritto, uso (o almeno cerco di usare) sistemi con struttura casuale come base. Ci sono solo tre misure per tutte le modifiche: densità di probabilità, tempo e prezzo (o piuttosto funzione di conversione del prezzo).
Il mio, per esempio (in un problema simile, ma risolto in modo diverso), è 6-dimensionale.
Se non è un segreto commerciale, puoi dirmi di più?
Sono anche curioso della vostra risorsa computazionale, cioè quanto tempo ci vuole per calcolare, e cosa influisce sul tempo di conteggio (intervallo di predizione, per esempio, quanto influisce?)?
Per una quotazione ci vogliono 2 o 3 ore per fare una previsione a 5 giorni e rilevare un cambiamento di tendenza :o(
Nella foto postata sono 80-100 passi, è abbastanza lontano. Ma sui grafici di previsione mostrate 5 punti. Con che cosa ha a che fare questo?
5 giorni è l'aggregazione. Molte decisioni di architettura non si sono ancora stabilizzate, . Ancora in una ricerca creativa :o)
I primi risultati "rapidi" delle statistiche di durata delle tendenze (secondo il loro sistema di classificazione). Per quasi tutte le quotazioni è una distribuzione di Weibull con i seguenti parametri:
Il più critico per il sistema è la durata delle tendenze entro 1, 2, 3 giorni. È improbabile che il sistema sia così sensibile da essere in grado di rilevare tali tendenze. La probabilità che una tendenza duri meno di 3 giorni è del 12%. Pensavo che sarebbe stato meno, intorno al 2-7% :o(
Non voglio entrare nei dettagli, e non funzionerà in due parole, ma ci proverò. Alcune dipendenze funzionali sono definite lungo la riga, che formano lo spazio per calcolare i parametri (per esempio, uno di loro è il partizionamento necessario della densità multidimensionale) dell'altro spazio. In questo spazio successivo si costruisce la densità multidimensionale e si calcolano i parametri del suo cambiamento. Poi, come hai fatto tu, si costruisce una spazzata di densità bidimensionale nel tempo, secondo la tendenza stabilita (tendenza stocastica della densità). Ora sto pensando alla dipendenza da stabilire, che dovrebbe determinare quale funzione di densità in quali condizioni è la migliore candidata per il valore previsto (quando media, quando modo, quando altre funzioni...) Ci sono 6 misure in totale (con quelle annidate).
Circa l'aggregazione - approssimativamente comprensibile, significa che la previsione non è contata per 5 punti, ma per più. Ho solo 7-10 punti in 2 ore possono essere contati, io uso Close. Ho pensato a lungo a (H+L)/2, ma ho deciso di pensarci due volte prima di usarlo, perché non è chiaro come i calcoli fluttuanti relativi a timeframes discreti possano influenzare il sistema, che ha uno schema di calcolo orientato a lavorare con timeframes discreti.
L'intero calcolo è in MT5, ma voglio una DLL. Il sistema funziona più o meno con queste distribuzioni (sezione trasversale):
A volte ci sono dipendenze lisce, ma raramente.
Non voglio entrare nei dettagli, e non funzionerà in due parole, ma ci proverò. Alcune dipendenze funzionali sono definite lungo la riga, che formano uno spazio per calcolare i parametri (per esempio, uno di loro è un partizionamento necessario della densità multidimensionale) di un altro spazio. In questo spazio successivo si costruisce la densità multidimensionale e si calcolano i parametri del suo cambiamento. Poi, come hai fatto tu, si costruisce una spazzata di densità bidimensionale nel tempo, secondo la tendenza stabilita (tendenza stocastica della densità). Ora sto pensando di stabilire una dipendenza che dovrebbe determinare quale funzione di densità in quali condizioni è la migliore candidata per il valore previsto (quando media, quando modalità, quando altre funzioni...) Ci sono 6 dimensioni in totale (con nidificazione).
Concettualmente inteso, ho un po' più semplice, più vicino al "classico".
Circa (H+L)/2, imho pensato a lungo e duramente, ma ha deciso di pensare di nuovo prima di utilizzare, ...
Ho finito per passare a Open[] solo a causa dei regolamenti di calcolo.
Complicato il modello includendo le quotazioni di influenza dei vicini nella previsione, ma non ha avuto il tempo di completarlo durante il fine settimana. Non ci sono previsioni ora, la "macchina del tempo" è stata smontata e ci vorranno un paio di giorni per aggiornarla. :о(
Complicato il modello includendo le quotazioni di influenza dei vicini nella previsione, ma non ha avuto il tempo di completarlo durante il fine settimana. Non ci sono previsioni ora, la "macchina del tempo" è stata smontata e ci vorranno un paio di giorni per aggiornarla. :о(
I primi risultati "rapidi" delle statistiche di durata delle tendenze (secondo il loro sistema di classificazione). Per quasi tutte le quotazioni è una distribuzione di Weibull con i seguenti parametri:
Il più critico per il sistema è la durata delle tendenze entro 1, 2, 3 giorni. È improbabile che il sistema sia così sensibile da essere in grado di rilevare tali tendenze. La probabilità che una tendenza duri meno di 3 giorni è del 12%. Pensavo che sarebbe stato meno, intorno al 2-7% :o(
Credo che tu abbia detto che analizzi sul mercato giornaliero. Quindi non ci sono tendenze a 3 giorni sul TF giornaliero e non possono esserlo per definizione. Sul TF a 4 ore è definito un trend a 3 giorni che può essere analizzato. Esattamente come tendenza.
Una buona causa non avrebbe dovuto essere smontata...
Credo che tu abbia detto che stavi analizzando sul grafico giornaliero. Quindi le tendenze a 3 giorni sul timeframe giornaliero non esistono e non possono esistere per definizione. Sul timeframe di 4 ore viene determinato un trend di 3 giorni che può essere analizzato. Esattamente come tendenza.
È tutta una questione di classificazione. Non uso uno zig-zag per identificare le tendenze perché i valori dei prezzi agli estremi locali sono letteralmente completamente casuali. Si può metterla in un altro modo, il prezzo agli estremi locali di ZZ è così raro che è semplicemente impossibile trovare delle regolarità. In termini pratici non è di alcuna utilità, - qualsiasi ipotesi basata su di essa è puntare un dito nel cielo.
Viene utilizzata un'altra classificazione che ci permette di sperare di prevedere le tendenze. Ma questa classificazione ha le sue sottigliezze, è raro, ma una tendenza di 1 giorno intero può apparire sui conteggi giornalieri (dalla data del cambiamento di tendenza). Non c'è nulla di cui preoccuparsi, spesso una tale tendenza di 1 giorno può essere una barra con uno spread molto grande, cioè in essa la "somma direzionale" degli incrementi è molto grande. Poi, dopo l'"esplosione" (o "spostamento") il sistema entra nel "ritmo" del mercato per un lungo periodo ed è possibile prevedere. Ma il sistema sarà molto probabilmente sbagliato in questi periodi.