Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 42
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Se è possibile stimare il grado di corrispondenza di un fenomeno con un altro (dipende da quale insieme di eventi si sceglie come fenomeno in TS), per esempio per correlazione, allora è possibile esprimere questo grado di corrispondenza in rapporto % (questa è l'opzione che ho presentato). Se non è possibile (o c'è un fenomeno di risposta, o no), allora non resta che contare quante corrispondenze ci sono state su Sample.
Capisco.
E nell'esempio precedente possiamo dire che 26.01.2011 k(Q:A)=50%?
E chi sarebbe l'architetto generale di TC?
Capisco.
1) E nell'esempio precedente possiamo dire che 26.01.2011 k(Q:A)=50%?
2) E chi sarebbe l'architetto generale di TC?
1) Non lo so. Questa è un'implementazione pratica. Dovrebbe essere controllato, se funziona, è possibile (le definizioni, almeno, sembrano essere in ordine ora).
2) Tu. L'architetto del TC che hai appena costruito. :)
Non vedo tanti frequentatori di matematica pura, fisica, chimica, ecc.: problemi per l'allenamento del cervello, non legati al trading, forse qualcuno di loro condividerà le sue idee? Mi piacerebbe conoscere le debolezze dell'approccio di dividere tutti i TC in due tipi, almeno solo a livello di inferenze.
Non so se sono uno dei frequentatori abituali di questo thread, ma dirò qualcosa nel caso.
Sulla divisione in categorie in generale (qualsiasi) - l'idea è ragionevole. Permette di ordinare le somiglianze e le differenze caratteristiche delle categorie evidenziate. Per poi già applicare / non applicare tenendo conto delle proprietà identificate. Non scrivo esplicitamente le mie classificazioni, anche se ho intenzione di farlo da molto tempo - mi rendo conto del vantaggio essenziale di farlo. E il "documento" ottenuto - la tabella di classificazione stessa - può essere utile per molte cose (non le elencherò).
Circa la divisione in, specificamente, "illimitato-in-tempo"/"limitato-in-tempo" - probabilmente anche ragionevole in una certa misura. Ma secondo la mia classificazione più ampia, entrambi rientrano nella sottocategoria 2 .2) sistemi con fermate fisse predeterminate. // Vedi l'estratto della classificazione qui sotto.
. 1) i sistemi con previsione continua // hanno sempre una previsione
. 2) sistemi con previsione degli impulsi // a volte (in momenti discreti) hanno una previsione .
. . 2.1) sistemi con follow-up della posizione // la posizione viene chiusa da un segnale di chiusura, calcolato nel corso del gioco quando la posizione è già aperta .
. . 2.2) sistemi con fermate fisse predeterminate // di qualsiasi natura (reale/virtuale, spaziale/temporale)
. . . . 2.2.1) sistemi con stop a spazio fisso predeterminato // SL, TP, o stop/limiti pendenti con un volume di apertura diverso .
. . . 2.2.2) sistemi con fermate a tempo predeterminato // no comment, perché è chiaro dal nome
. . . 2.2.3) una combinazione di 2.2.1 e 2.2.2
...............................
Lo svantaggio di entrambi è la pretesa di conoscere le migliori condizioni di chiusura già al momento dell'apertura. Il vantaggio è la semplicità del sistema di trading.
Qualcosa del genere.
Wow, quindi non sono l'unico idiota come questo. La fottuta noosfera... Aggiungo un po': nel sistema di cui sto cercando di tracciare i contorni ora, la previsione dovrebbe essere molto rara, "quasi mai". E la base del sistema è la pseudoscienza, cioè la statistica - e niente di più.
2 joo: Per essere onesto, non ho ancora afferrato la validità di una divisione come la tua. Credo.
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
Ну, а если серьезно - в любом учебнике по трейдингу сказано, что главное - не вход, а выход. И это воистину так. Доля случайности в рыночных процессах настолько велика, что ТОЧНО настроенные индикаторы не дают никакого выигрыша в деньгах по сравнению с НЕТОЧНО настроенными Наоборот, излишняя фильтрация приводит к снижению общего количества сделок, то есть - к уменьшению прибыли, нисколько не увеличивая при этом профит-фактор.
altre 40 pagine di pensieri senza uso pratico ;)
Per quanto riguarda il soggetto - cercare di ottimizzare non i parametri di entrata/uscita e SL/TR, ma il tempo di accordo, non fisso, ma tra i momenti di restringimento della volatilità - il pensiero è stato a lungo nella mia testa, ma non so cosa sto facendo tutto il tempo ))))))
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
altre 40 pagine di pensieri senza uso pratico ;)
Per quanto riguarda il soggetto - cercare di ottimizzare non i parametri di entrata/uscita e SL/TR, ma il tempo di accordo, non fisso, ma tra i momenti di restringimento della volatilità - il pensiero è stato a lungo nella mia testa, ma non so cosa sto facendo tutto il tempo ))))))
Igor, stai barando... Hai già fatto un restringimento del canale della volatilità e ha funzionato abbastanza bene... :)
...Ya!
con tutte queste ricerche non riesci a ricordare cosa hai trovato e perché altro hai bisogno di cercare - scusa, ma poi per il punto: il forum è il male!
)))
SZS: Artem, grazie per qualche stimolo intellettuale, ora non ho tempo per cantare le tue lodi (a casa presto vanità tradizionale)) ), ma per non dimenticare, ho disegnato la tua aureola sul tuo avatar con un pennarello! )))))))))))))))))))))))
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
altre 40 pagine di pensieri senza uso pratico ;)
Per quanto riguarda il soggetto - cercare di ottimizzare non i parametri di entrata/uscita e SL/TR, ma il tempo di accordo, non fisso, ma tra i momenti di restringimento della volatilità - il pensiero è stato a lungo nella mia testa, ma non so cosa sto facendo tutto il tempo ))))))
Non so se sono uno dei frequentatori abituali di questo thread, ma dirò qualcosa nel caso.
Sulla divisione in categorie in generale (in qualsiasi categoria) - l'idea è sensata. Permette di ordinare le somiglianze e le differenze specifiche delle categorie evidenziate. Per poi già applicare / non applicare tenendo conto delle proprietà identificate. Non scrivo esplicitamente le mie classificazioni, anche se ho intenzione di farlo da molto tempo - mi rendo conto del vantaggio essenziale di farlo. E il "documento" ottenuto - la tabella di classificazione stessa - può essere utile per molte cose (non le elencherò).
Circa la divisione in, specificamente, "illimitato-in-tempo"/"limitato-in-tempo" - probabilmente anche ragionevole in una certa misura. Ma secondo la mia classificazione più ampia, entrambi rientrano nella sottocategoria 2 .2) sistemi con fermate fisse predeterminate. // Vedi l'estratto della classificazione qui sotto.
. 1) i sistemi con previsione continua // hanno sempre una previsione
. 2) sistemi con previsione degli impulsi // a volte (in momenti discreti) hanno una previsione .
. . 2.1) sistemi con follow-up della posizione // la posizione viene chiusa da un segnale di chiusura, calcolato nel corso del gioco quando la posizione è già aperta .
. . 2.2) sistemi con fermate fisse predeterminate // di qualsiasi natura (reale/virtuale, spaziale/temporale)
. . . . 2.2.1) sistemi con stop a spazio fisso predeterminato // SL, TP, o stop/limiti pendenti con un volume di apertura diverso .
. . . 2.2.2) sistemi con fermate a tempo predeterminato // no comment, perché è chiaro dal nome
. . . 2.2.3) una combinazione di 2.2.1 e 2.2.2
...............................
Lo svantaggio di entrambi è la pretesa di conoscere le migliori condizioni di chiusura già al momento dell'apertura. Il vantaggio è la semplicità del sistema di trading.
Qualcosa del genere.
Capisco. Sarebbe interessante sapere fino a che punto questi tipi di TS, secondo voi, sono inclini al montaggio.
....
2 joo: Onestamente, non ho ancora afferrato la validità di una divisione come la tua. Credo.
Non darò i miei calcoli per comprovarlo chiaramente - non li possiedo. Non darò calcoli matematici per dimostrarlo chiaramente - non li ho. Per quanto riguarda il mio argomento - ho cercato di capire come si può trovare il confine tra regolazione e ottimizzazione (non è stato fatto fino ad oggi), da cosa può dipendere questo confine, quali TC sono inclini a regolare e quali no. È un tentativo di capire cos'è una "Regolarità" e come cercarla e usarla.
Riassumendo, voglio dire che durante questi ultimi giorni abbiamo fatto un enorme lavoro di comprensione dei processi di mercato, forse più dei 2 anni precedenti. Molto rimane non raccontato, ma non perché mi dispiaccia condividere, ma perché è a livello di sentimenti e dire ciò che sarebbe comprensibile per gli altri è impossibile. Ma, inequivocabilmente, la strada è giusta, almeno ora è chiaro da che parte andare (e poi la primavera mostrerà, dove cagare...).