Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 31
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TheXpert: Пляя, давайте уже лучше про ООС.
+1 ))
Jingo:
24.01.2011 00:31
1) risultati al miglior optimum (la selezione dei parametri è un'arte individuale dell'osservatore-trader)
2) reale (redditività entro il 5-15% del tempo di campionamento)
3) futuro inevitabile.
Usare OOS nel trading reale = perdere profitti.
Voglio parlare della trama #2 nella tua foto e della 3H nel mio grafico.
La mia situazione attuale è la seguente:
1) Ottimizzato su un campione di durata, per esempio 5 mesi.
2) Selezionato da certi criteri FN (a proposito, nella mia implementazione, può essere più di un set))
3) Poi, il momento della verità.
e qui c'è questa sezione (3H) ho una fissazione estremamente stretta, per esempio, 1 mese.
Alla fine di esso e ottenere il risultato di lavorare fuori FN.
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Capisco che la fissazione rigida non è giusta. Ma anche con questo stato di cose, i risultati non sono deludenti.
Il piano è di perfezionare la funzionalità.
Ma come determinare il punto di arresto (la fine del PH corrente)?
Ci sono diverse opzioni. Non so cosa sia giusto.
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Chi ha esperienza su questo argomento?
In breve, perché ho chiesto dei tipi? Per il primo tipo di TC è impossibile ottimizzare e allo stesso tempo evitare il fitting, e per l'argomento di questo thread - non c'è confine, solo puro fitting.
Solo per il secondo tipo è possibile ottimizzare adeguatamente senza aggiustamenti. Vedo che nessuno ha mostrato interesse - chiudo l'argomento.
PS E, oh cielo! Al primo tipo sono probabilmente fino al 90% dei codici del codobase.
In breve, perché ho chiesto dei tipi? Per il primo tipo di TC è impossibile ottimizzare e allo stesso tempo evitare il fitting, e per l'argomento di questo thread - non c'è confine, solo puro fitting.
Solo per il secondo tipo è possibile ottimizzare adeguatamente senza aggiustamenti. Vedo che nessuno ha mostrato molto interesse e l'argomento è ora chiuso.
PS E, oh orrore! Il primo tipo include probabilmente fino al 90% dei codici del codebase.
Andrey, le tue affermazioni sono troppo categoriche per lasciarle senza commento.
La gente tace perché deve immergersi nell'argomento prima di dire qualcosa... E giustamente.
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Ho il seguente atteggiamento nei confronti del tempo dello scambio:
- I risultati mostrano i valori della lunghezza minima, massima e media degli scambi, tenendo conto dei fine settimana e del numero di passaggi del fine settimana, separatamente per i lunghi e i corti.
E se il commercio medio è grande rispetto al periodo di ottimizzazione, attirerà l'attenzione quando si analizzano i risultati.
In breve, perché ho chiesto dei tipi? Per il primo tipo di TC è impossibile ottimizzare e allo stesso tempo evitare il fitting, e per l'argomento di questo thread - non c'è confine, solo puro fitting.
Solo per il secondo tipo è possibile ottimizzare adeguatamente senza aggiustamenti. Vedo che nessuno ha mostrato interesse, quindi chiudo l'argomento.
PS E, oh cielo! Al primo tipo sono probabilmente fino al 90% dei codici del codobase.
Non sono d'accordo né con questa divisione di TC in classi, né con le proprietà che lei assegna loro. Secondo questa divisione, per esempio tutti i TC rientrano nel primo tipo(TC con tempo sconosciuto di ogni scambio in anticipo). A questo tipo appartengono tutti i TS in cui non si sa in anticipo quando ci sarà il prossimo segnale di entrata nel commercio (e se ci sarà affatto) e in alcuni sistemi non si sa in anticipo quando ci sarà un segnale di uscita) e tranne che per la regolazione e di conseguenza la curvatura nell'ottimizzatore, non sono buoni per altro? Ma non è questo il caso, o sto fraintendendo qualcosa?
Sì, ci sono TC più inclini al cattivo adattamento, ce ne sono meno, ma la questione è più nella sensibilità dei TC, nella "robustezza" dell'idea, nell'informatività dei dati elaborati, nella capacità di elaborarli con il necessario grado di approssimazione, ecc. Ma in ogni caso molto dipenderà dal processo di apprendimento stesso e dall'interpretazione dei suoi risultati.
E se sei così incline a caratterizzare il contenuto del codebase, potresti dare un esempio di un rappresentante di spicco di ogni classe. Vorrei vedere se alla fine ho sbagliato qualcosa.
Voglio modestamente condividere alcune informazioni. Devo dire subito che sono lontano dalla professione di programmatore, ma la mia curiosità mi divora, così come quella di chiunque sia qui presente con uno scopo egoistico. Si chiama in modo diverso, ma dirò che è una barra posta dal suo range (HL) nella candela precedente (HL), cioè dissolvenza o correzione del trend corrente.La domanda - quanto spesso la prossima candela dopo il "piazzato" sarà del colore opposto alla prima. La mia risposta è circa 50/50 per il daley, con una deviazione di circa 0,3%... Ho preso un altro time frame e ho ottenuto lo stesso rapporto: 45 034 linee (minuti), risultati positivi - 2224 con un possibile 4471.Hourly per l'anno 408 / 812. Daly dal 2001 - 164 / 337.
E di nuovo una domanda - cosa sta succedendo? L'intero sistema è impostato ed è davvero generato artificialmente? O sono completamente sprovveduto su excel :o). Posso mandare il "libro" a qualcuno, magari dare un'occhiata... personalmente sono scioccato... volevo solo stare fuori dal mercato e occuparmi di qualcosa...
Qual è il significato segreto delle informazioni?
Qual è il significato segreto dell'informazione?
Credo di sì.
lasso: La gente tace perché bisogna immergersi nell'argomento prima di poter dire qualcosa... E giustamente.
Più no che sì. La gente ha semplicemente taciuto, aspettando il momento giusto per immergersi con rinnovato vigore ed estasi nel peccato di fludorastia. Questo è, ha chiesto, davvecha, i cacciatori di funghi cancellano i loro post - no, e non ha graffiato - se non si considerano cacciatori di funghi, o si considerano orgogliosi cacciatori di funghi, uno dei due. :)
Ilmio atteggiamento nei confronti del tempo di scambio è il seguente:
- I risultati mostrano i tempi minimi, massimi e medi degli scambi, tenendo conto dei fine settimana e di quanti passaggi nel fine settimana, separatamente per i long e gli short.
Se il commercio medio è grande rispetto al periodo di ottimizzazione, questo attira già l'attenzione quando si analizzano i risultati.
Vicino, ma ancora freddo.
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Anche i TC che usano NS si dividono in questi due tipi. E non si tratta di NS. E inoltre, suggerisco che i termini apprendimento/ottimizzazione/ricerca del diritto dovrebbero essere considerati sinonimi.
Cerchiamo di capirlo meglio insieme, se mi aiutano e non mi riempiono di pomodori marci.
Figar0: Sì, ci sono TC più inclini al cattivo adattamento, ce ne sono meno, ma si tratta più della significatività del TC, della "robustezza" dell'idea, dell'informatività dei dati elaborati, della capacità di elaborarli con il giusto grado di approssimazione, ecc. Ma in ogni caso, molto dipenderà dal processo di apprendimento stesso e dall'interpretazione dei suoi risultati.
Suona molto confuso, non credi? Io, almeno, cerco di dividere i TC in qualche modo, chiaramente in due tipi, in modo da poter comunicare ulteriormente in modo significativo. Questo non è un rimprovero, ma ci sono più domande che risposte. Quali TC sono più inclini al "cattivo adattamento" e perché? E altre domande. E ci sono un sacco di domande in generale su questo forum (il leggendario forum degli sviluppatori MTS, il luogo dove si riuniscono le migliori menti del pianeta - a giudicare dalla globalità dei problemi che risolvono, o almeno cercano di farlo) a causa della mancanza di un'interpretazione chiara e univoca dei termini, anche se spesso utilizzati, gli esempi di incomprensione sono numerosi e gli esempi sono in questo thread.
Figar0 : E se sei così incline a caratterizzare il contenuto del codebase, potresti fare un esempio di rappresentanti eccezionali di ogni classe. Vorrei vedere se alla fine ho sbagliato qualcosa.
Certo.
1) L'esempio più semplice e comune di un TS del primo tipo, o come parte di un TS - l'intersezione di MA.
2) Tutti i TS che hanno nella loro logica le regole che limitano il tempo di un singolo trade. Esempio - all'apertura della sessione di lunedì compriamo, se <condizione>, lo chiudiamo alla fine della giornata. E quelli simili che hanno regole chiare per entrare e uscire, e hanno un limite di tempo di trading, e dove si sa in anticipo quando ci sarà un'entrata (l'uscita può essere durante il limite di tempo di un trade).
Da continuare. Vedo che c'è interesse, almeno in due persone - che siano d'accordo o meno è irrilevante, la cosa principale è l'interesse.