![MQL5 - Linguaggio delle strategie di trading integrato nel client terminal MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Appeso in amache su isole caraibiche, qua e là
Autore, di più :)))
quel poco che serve per migliorare gli spiriti dei commercianti hardcore, onestamente... a vostra disposizione - in qualsiasi momento!
I vostri testi hanno davvero rallegrato la gente, ma purtroppo hanno messo in ombra l'essenza del problema.
a vostra disposizione - in qualsiasi momento!
Grazie, molto felice!
***
Filtrare per condizione - se breakout, cosa? ridisegnare i pivot con nuovi parametri, non reagire per la prossima ora, fermare il trading, aumentare le puntate... di cosa avete bisogno allora?
Cod: как мало надо, чтобы улучшить настроение суровым трейдерам, чесслово...
Come lei giustamente sottolinea, uno dei prerequisiti della giornata di un trader approssimativo è quello di essere uniformemente abbinato al grafico. E inoltre, il profitto non è la cosa principale, la cosa principale è la stabilità )))). Se lo fai con costanza e senza intoppi, sarai felice in tasca )))
Recentemente ho imparato che i movimenti di prezzo casuali sono ben filtrati da una semplice direzione del pivot. Cioè, se il pivot di oggi è più alto di quello di ieri, allora lo shorting è fuori questione. Quando entrare? Quando il prezzo tocca il pivot (su un pullback).
La questione è che le passeggiate casuali del prezzo nella direzione opposta (chiamiamolo casuale quello che contraddice il movimento successivo, visibile su, diciamo, un segmento settimanale a un bambino di cinque anni), che queste passeggiate casuali a volte raggiungono una dimensione tale che è semplicemente stupido ignorarle - molto costoso. Ma è anche patetico saltare fuori alla fermata - fa una grande differenza per la redditività del sistema. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata di mettere uno stop sulla linea a metà strada tra il pivot di oggi e quello di ieri. O forse anche sul pivot di ieri - è più grande, ma c'è meno possibilità di essere fuori. Ed è più logico - se il prezzo rompe il pivot di ieri, c'è qualcosa di sbagliato nella direzione, beh, il prezzo non vuole andare in quella direzione.
Sono interessato per principio, nessun segreto - ma come si avvicinano le persone a fermare il dimensionamento? Non mi piacciono i test di storia, è una pura misura. Forse qualcuno ha un approccio concettuale a questo? Non sono un matematico purtroppo, forse molte domande cadrebbero da sole se lo fossi.
Scusa, lo so, non ho mai dato i ToR per la mia domanda. Avrei dovuto rinominare il thread - "Parliamo di fermate". Qualcosa del genere. Ma l'argomento è importante, molto più importante che, diciamo, usare la funzione iCustom nella programmazione EA.
Recentemente ho imparato che i movimenti di prezzo casuali sono ben filtrati da una semplice direzione del pivot. Cioè, se il pivot di oggi è più alto di quello di ieri, allora lo shorting è fuori questione. Quando entrare? Quando il prezzo tocca il pivot (su un pullback).
La questione è che le passeggiate casuali del prezzo nella direzione opposta (chiamiamolo casuale quello che contraddice il movimento successivo, visibile su, diciamo, un segmento settimanale a un bambino di cinque anni), che queste passeggiate casuali a volte raggiungono una dimensione tale che è semplicemente stupido ignorarle - molto costoso. Ma è anche patetico saltare fuori alla fermata - fa una grande differenza per la redditività del sistema. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata di mettere uno stop sulla linea a metà strada tra il pivot di oggi e quello di ieri. O forse anche sul pivot di ieri - è più grande, ma c'è meno possibilità di essere fuori. Ed è più logico - se il prezzo rompe il pivot di ieri, c'è qualcosa di sbagliato nella direzione, beh, il prezzo non vuole andare in quella direzione.
Sono interessato per principio, nessun segreto - ma come si avvicinano le persone a fermare il dimensionamento? Non mi piacciono i test di storia, è una pura misura. Forse qualcuno ha un approccio concettuale a questo? Non sono un matematico purtroppo, forse molte domande cadrebbero da sole se lo fossi.
Scusa, lo so, non ho mai dato i ToR per la mia domanda. Avrei dovuto rinominare il thread - "Parliamo di fermate". Qualcosa del genere. Ma l'argomento è importante, molto più importante che, diciamo, usare la funzione iCustom nella programmazione EA.
Meno fermate ci sono, meglio è.
Il pensiero mi aveva attraversato la mente. Una sosta molto breve. Ho guardato da qualche parte le statistiche dei fondi o dei trader privati di maggior successo - il loro rapporto tra profitti e perdite è semplicemente mostruoso, molte volte superiore. Ma la domanda: e se lo stop è stato eliminato da una falsa rottura, dovrei entrare di nuovo nella stessa direzione? Dopo tutto, queste cose sono correlate - dopo una fermata si deve entrare da qualche parte.