Ventiquattro, e non uno in più! - pagina 2

 
Cod:

Appeso in amache su isole caraibiche, qua e là

Autore, di più :)))
 
Abzasc:
Autore, di più :)))
Ci vuole così poco per rallegrare i commercianti difficili, lo giuro... a vostra disposizione - in qualsiasi momento!
 
Cod:
quel poco che serve per migliorare gli spiriti dei commercianti hardcore, onestamente... a vostra disposizione - in qualsiasi momento!
Senza offesa. Esiste una tale scienza - la magia delle lettere. Non molti sanno scrivere con questo, ma molti lo capiscono.
I vostri testi hanno davvero rallegrato la gente, ma purtroppo hanno messo in ombra l'essenza del problema.
 
Cod:
a vostra disposizione - in qualsiasi momento!

Grazie, molto felice!

***

Filtrare per condizione - se breakout, cosa? ridisegnare i pivot con nuovi parametri, non reagire per la prossima ora, fermare il trading, aumentare le puntate... di cosa avete bisogno allora?

 

Cod: как мало надо, чтобы улучшить настроение суровым трейдерам, чесслово...

Come lei giustamente sottolinea, uno dei prerequisiti della giornata di un trader approssimativo è quello di essere uniformemente abbinato al grafico. E inoltre, il profitto non è la cosa principale, la cosa principale è la stabilità )))). Se lo fai con costanza e senza intoppi, sarai felice in tasca )))

 

Recentemente ho imparato che i movimenti di prezzo casuali sono ben filtrati da una semplice direzione del pivot. Cioè, se il pivot di oggi è più alto di quello di ieri, allora lo shorting è fuori questione. Quando entrare? Quando il prezzo tocca il pivot (su un pullback).

La questione è che le passeggiate casuali del prezzo nella direzione opposta (chiamiamolo casuale quello che contraddice il movimento successivo, visibile su, diciamo, un segmento settimanale a un bambino di cinque anni), che queste passeggiate casuali a volte raggiungono una dimensione tale che è semplicemente stupido ignorarle - molto costoso. Ma è anche patetico saltare fuori alla fermata - fa una grande differenza per la redditività del sistema. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata di mettere uno stop sulla linea a metà strada tra il pivot di oggi e quello di ieri. O forse anche sul pivot di ieri - è più grande, ma c'è meno possibilità di essere fuori. Ed è più logico - se il prezzo rompe il pivot di ieri, c'è qualcosa di sbagliato nella direzione, beh, il prezzo non vuole andare in quella direzione.

Sono interessato per principio, nessun segreto - ma come si avvicinano le persone a fermare il dimensionamento? Non mi piacciono i test di storia, è una pura misura. Forse qualcuno ha un approccio concettuale a questo? Non sono un matematico purtroppo, forse molte domande cadrebbero da sole se lo fossi.

Scusa, lo so, non ho mai dato i ToR per la mia domanda. Avrei dovuto rinominare il thread - "Parliamo di fermate". Qualcosa del genere. Ma l'argomento è importante, molto più importante che, diciamo, usare la funzione iCustom nella programmazione EA.

 
Cod:

Recentemente ho imparato che i movimenti di prezzo casuali sono ben filtrati da una semplice direzione del pivot. Cioè, se il pivot di oggi è più alto di quello di ieri, allora lo shorting è fuori questione. Quando entrare? Quando il prezzo tocca il pivot (su un pullback).

La questione è che le passeggiate casuali del prezzo nella direzione opposta (chiamiamolo casuale quello che contraddice il movimento successivo, visibile su, diciamo, un segmento settimanale a un bambino di cinque anni), che queste passeggiate casuali a volte raggiungono una dimensione tale che è semplicemente stupido ignorarle - molto costoso. Ma è anche patetico saltare fuori alla fermata - fa una grande differenza per la redditività del sistema. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata di mettere uno stop sulla linea a metà strada tra il pivot di oggi e quello di ieri. O forse anche sul pivot di ieri - è più grande, ma c'è meno possibilità di essere fuori. Ed è più logico - se il prezzo rompe il pivot di ieri, c'è qualcosa di sbagliato nella direzione, beh, il prezzo non vuole andare in quella direzione.

Sono interessato per principio, nessun segreto - ma come si avvicinano le persone a fermare il dimensionamento? Non mi piacciono i test di storia, è una pura misura. Forse qualcuno ha un approccio concettuale a questo? Non sono un matematico purtroppo, forse molte domande cadrebbero da sole se lo fossi.

Scusa, lo so, non ho mai dato i ToR per la mia domanda. Avrei dovuto rinominare il thread - "Parliamo di fermate". Qualcosa del genere. Ma l'argomento è importante, molto più importante che, diciamo, usare la funzione iCustom nella programmazione EA.

Meno fermate ci sono, meglio è.
 
paukas:
Meno fermate ci sono, meglio è.

Il pensiero mi aveva attraversato la mente. Una sosta molto breve. Ho guardato da qualche parte le statistiche dei fondi o dei trader privati di maggior successo - il loro rapporto tra profitti e perdite è semplicemente mostruoso, molte volte superiore. Ma la domanda: e se lo stop è stato eliminato da una falsa rottura, dovrei entrare di nuovo nella stessa direzione? Dopo tutto, queste cose sono correlate - dopo una fermata si deve entrare da qualche parte.
 
https://forum.mql4.com/ru/37748/page14 circa i piedi
 
anche andare a lui https://www.mql5.com/ru/users/svinozavr dire i pro circa le fermate.