Differenze tra DEMO e REAL - pagina 4
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Il più accurato è quello dei prezzi di apertura. Perché non viene modellato proprio nulla
Che peccato. :))
Nessun problema. Andare avanti.
Ora la strategia... Arbitraggio statistico....
L'essenza è che consideriamo due maggiori e una croce che li unisce in un triangolo comune. Prendiamo EURUSD+GBPUSD-major, EURGBP-cross come esempio.
Le major appartengono a diversi piani di trading e c'è una variante - quando il calcolo matematico del tasso di cambio del cross non avviene attraverso la coppia-major. Abbiamo qualche differenza-spread o spread.
Appare l'opzione di qualche previsione e, per il commerciante, di guadagno.
Ora la strategia... Arbitraggio statistico....
L'essenza è che consideriamo due maggiori e una croce che li unisce in un triangolo comune. Prendiamo EURUSD+GBPUSD-major, EURGBP-cross come esempio.
Le major appartengono a diversi piani di trading e c'è una variante - quando il calcolo matematico del tasso di cambio del cross non avviene attraverso la coppia-major. Abbiamo qualche differenza-spread o spread.
C'è la possibilità di qualche previsione e per il trader di fare soldi.
E come si fa a testare questo?
Una tattica simile è stata provata e scritta.
E come si fa a testare questo?
Ho provato una tattica simile e ne ho scritto.
Visto. Il fatto è - e questa sarà la seconda differenza tra Demo e Real - che :
Moltiplicazione di due valori (tassi dei maggiori) = tasso incrociato, ma nessuno tiene conto che 2*1=2 e 1*2=2. Il risultato è lo stesso, e il profitto sarà in negativo!
Per cominciare sto mettendo su l'indicatore di diffusione di un buon ufficio, da cui la decomposizione. Nel mondo reale hanno fatto una discreta quantità di soldi con la loro demo di oggi...
Oh, ci sarà un seguito. Non mi occupo di file decompilati per principio. Forse qualcun altro lo farà.
Allora sarà più interessante - come calcolare correttamente lo spread? Il punto è in due righe. Date un'occhiata.
La moltiplicazione di due valori (tassi maggiori) = tasso incrociato, ma nessuno tiene conto che 2*1=2 e 1*2=2. Il risultato è lo stesso, e il profitto sarà negativo!
Non capisco cosa intendi. Se potesse essere più specifico.
Ho visto un thread enorme (beh, non dirò i nomi, in modo che la gente non si perda...)
Lo spread dovrebbe essere calcolato come segue:
È necessario riassumere il numero sufficiente di dati sui prezzi di chiusura (facciamo 1000) nel TF selezionato, e da ognuno sottrarre il prezzo massimo attuale delle due coppie. E poi guardate lo spread.
Ecco un inizio...