Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 8
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È possibile creare un sintetico che fluttua più del costo totale. Ma per tali strategie, la velocità di ricezione dei dati e di esecuzione degli ordini è importante.
Intendi sintetici come (eurusd/gbpusd)-eurgbp?
Sì, così. Naturalmente, è necessario ricalcolare correttamente da asc e bid sintetici.
Giustificare.
Tali strategie sono uno dei modi reali per fare soldi in borsa. Per questo motivo sono interessanti per i partecipanti tecnicamente più avanzati. I commercianti con MT (con internet lento, ecc.) non saranno in grado di competere con loro.
Se non mi credete, andate a provarlo :)
Sì, come questo. Naturalmente, bisogna ricalcolare correttamente da asc e bid sintetici.
Tali strategie sono uno dei modi reali per fare soldi in borsa. Per questo motivo sono interessanti per i partecipanti tecnicamente più avanzati. Il commerciante MT (con internet lento, ecc.) non sarà in grado di competere con loro.
La piattaforma non c'entra niente, la discussione riguarda l'analisi del mercato, come indicato nel titolo del thread.
L'esempio che hai fatto è banalmente ad alta frequenza (basato su collegamenti funzionali quasi rigidi), che scambiano inefficienze di mercato a breve termine e che per questo hanno problemi di liquidità permanenti: il profitto cresce linearmente. Tali strategie possono essere viste tra i leader della concorrenza. Non ho familiarità con tali strategie nel mercato più altamente liquido (FOREX).
L'arbitraggio statale non richiede necessariamente un trading ad alta frequenza. Più lungo è l'intervallo di costruzione di un sintetico, più lontani sono gli obiettivi su cui viene calcolato il trade.
Stavo pensando a qualcosa di nuovo, sono d'accordo con MT, è improbabile che funzioni, c'è un motore di arbitraggio nel codebase, è ben implementato, ma non è fattibile nelle applicazioni pratiche.
Questo è nuovo, non hai ancora capito come funziona. In particolare, può essere statarbitraggio, ma può essere arbitraggio forex e non su due strumenti finanziari. L'arbitraggio a stella non richiede un'esecuzione particolarmente buona, poiché gli obiettivi sono non-pip.
Il problema principale non è nella selezione degli strumenti (è banale - diciamo tutte le coppie che coinvolgono GBP, EUR e USD), ma nel giusto "allentamento" della loro combinazione perfettamente equilibrata ("vettore cointegrante"). Già ora vedo due possibilità fondamentalmente diverse per una tale separazione. Ma deve essere fatto con saggezza e solo una parte dei sistemi risultanti può essere chiamata statarbitraria.La piattaforma non c'entra niente, c'è una discussione sull'analisi di mercato nel titolo del topic.
Puoi provare ad arbitrare le valute inviando ordini per telefono. Posso anche indovinare cosa ne verrà fuori :)
Non ho familiarità con tali strategie nel mercato più altamente liquido (FOREX).
Ovviamente, sul forex, queste strategie sono disponibili per un numero limitato di partecipanti (e non hanno problemi di liquidità, perché il forex - come hai detto tu, il mercato più liquido).
L'arbitraggio statale non richiede necessariamente il trading ad alta frequenza
Sono d'accordo. Ma non chiamerei arbitraggio statistico (eurusd/gbpusd)-eurgbp.
Più lungo è l'intervallo di costruzione impostato per il sintetico, più lontano è l'obiettivo da negoziare.
E più piccolo è il profitto ottenuto. Non a causa dell'aumento della durata degli affari, ma per il fatto che i partecipanti più agili hanno già preso le offerte più redditizie :)
Il problema più importante non è nella selezione degli strumenti (che è banale - diciamo, tutte le coppie che coinvolgono GBP, EUR e USD), ma nel corretto "allentamento" della loro combinazione perfettamente equilibrata ("vettore di cointegrazione"). Già ora vedo due possibilità fondamentalmente diverse per una tale separazione. Ma deve essere fatto con saggezza e solo una parte dei sistemi risultanti può essere chiamata statarbitraria.
Questo è nuovo, non hai ancora capito come funziona. In particolare, può essere statarbitraggio, ma può essere arbitraggio forex e non su due strumenti finanziari. L'arbitraggio a stella non richiede un'esecuzione particolarmente buona, poiché gli obiettivi sono non-pip.
Il problema principale non è nella selezione degli strumenti (è banale - diciamo, tutte le coppie che includono GBP, EUR e USD), ma nel corretto "allentamento" della loro combinazione idealmente equilibrata ("vettore cointegrante"). Già ora vedo due possibilità fondamentalmente diverse per una tale separazione. Ma deve essere fatto con saggezza e solo una parte dei sistemi risultanti può essere chiamata statarbitraria.Ovviamente, nel forex queste strategie sono disponibili per un numero limitato di partecipanti (e non hanno problemi di liquidità poiché il forex è, come hai detto tu, il mercato più liquido).
Con l'arbitraggio puro tra diversi ECN FOREX-piattaforme al momento del rilascio della notizia ho familiarità non per sentito dire. La liquidità è piccola lì.
Sono d'accordo. Ma non chiamerei (eurusd/gbpusd)-eurgbp statarbitraggio.
Questa situazione è descritta sopra.
E più piccolo è il profitto. Non a causa delle offerte più lunghe, ma per il fatto che i partecipanti più agili si sono già accaparrati gli ordini più gustosi :)
La cosa più importante per noi è mantenere la proprietà sintetica (canale orizzontale) almeno leggermente a destra del suo intervallo di costruzione - a Out of Sample.