Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 7
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I fatti sono lì. Hai bisogno di uno strumento sintetico per avere un senso economico (la somma di tutte le coppie è cosa? e se sommo i prezzi di 40000 strumenti?)
E i fatti sono nei posti più importanti. Invece di pensare è meglio darlo per scontato, giusto, sanyooooook?
Prendi due oli, fai un sintetico, canale stretto, tutto mangia lo spread, c'è una società di brokeraggio che ha zero spread sul petrolio, ma la commissione, fai un affiliato e lascia che ti restituiscano parte della commissione, poi il sistema è in nero.
Non so perché abbiamo bisogno di un sintetico che formi una tendenza laterale con un canale?
Se si esegue una strategia di canale, si è in attivo. Sarebbe male se si sapesse che la stampa blu non andrà oltre questo canale e quindi si vende al limite superiore e si compra a quello inferiore,
E a cosa serve se questi limiti non superano lo spread o la commissione, e anche se lo superano di un paio di pips, allora mentre stiamo girando, il prezzo andrà in perdita (perché non andrà fuori dal canale, quindi andrà solo in perdita). Non parlo nemmeno dello slittamento. Il prezzo di un grafico non sempre ha abbastanza tempo per fare trading, ma qui l'intero portafoglio deve essere gestito con la destrezza di un pipser.
L'argomento (precisamente a >2) è senza limiti.
È semplicemente una generalizzazione del caso bidimensionale. E questa generalizzazione è generalmente disponibile nel caso dei manichini:
Nella schermata (sotto) un manichino, che è progettato per casi multidimensionali, ma applicato in questo caso solo a due FI. Potete vedere come è d'accordo con la correlazione. Quindi, per parlare di una generalizzazione matematicamente corretta della correlazione al caso multivariato la prendo completamente.
Le correlazioni vanno bene. Sarebbe meglio trattare la cointegrazione teoricamente (il vettore cointegrante è elementare per tre coppie, legate in un anello).
Non c'è un vettore cointegrante per le major (nessuna connessione funzionale rigida, come gli "anelli" per esempio). Questo fa sorgere la domanda: è possibile farne a meno?
Certo che possiamo! La cosa principale per noi è mantenere la proprietà sintetica (canale orizzontale) almeno leggermente a destra dell'intervallo della sua costruzione - su Out of Sample.
La domanda sorge spontanea: perché dovrebbe essere salvato? Possiamo costruire un sintetico sotto qualsiasi curva, ma non significa che quella curva scelta arbitrariamente continuerà anche su OOS.
Ed è qui che entra in gioco l'idea principale di costruire un sintetico. Se un sintetico è costruito usando le relazioni di mercato (la relazione tra tutti gli IF), allora la probabilità di preservare le proprietà del sintetico è massimizzata.
Cioè, come differisce un mercato reale da uno pseudo-mercato - tutti gli IF sono passeggiate casuali? Per il fatto che in un mercato reale ci sono correlazioni, mentre in un mercato casuale non ci sono correlazioni. È questa proprietà del mercato reale che il sintetizzatore deve sfruttare. E questa è la base dell'affermazione che la probabilità che le proprietà del sintetico siano conservate sarà la più alta possibile.
È un'altra cosa che il mestiere di cui sopra per il caso multivariato è una generalizzazione del caso bidimensionale (correlazione). Ma la correlazione non è l'unico metodo corretto per caratterizzare il grado di una relazione lineare. Questo metodo si basa sul metodo dei minimi quadrati (OLS). L'ANC è un metodo molto comodo e popolare, ma non è l'unico...
Tutto ciò di cui state parlando ora è un tentativo di sfruttare l'arbitraggio standard. Non ho sollevato la questione, ho sollevato la questione dello statarbitraggio:
Главное - попытаться "правильно расшатать" коинтегрирующий вектор. Вот куда его расшатывать, с какими критериями, - это вопрос вопросов.
Ecco un'occasione per lavorare con costanza.
P.S. hrenfx, ho visto solo ora il tuo post. Ne sono consapevole.
Ed è qui che entra in gioco il punto principale della costruzione di un sintetico. Se un sintetico è costruito usando interconnessioni di mercato (interconnessioni tra tutti gli IF), allora la probabilità che il sintetico mantenga le sue proprietà è massima.
Cioè, come differisce il mercato reale dallo pseudo-mercato - tutti i FI sono vagabondaggi casuali? Per il fatto che in un mercato reale ci sono correlazioni, mentre in un mercato casuale non ci sono correlazioni. È questa proprietà del mercato reale che il sintetizzatore deve sfruttare. E questa è la base dell'affermazione che la probabilità che le proprietà del sintetico siano conservate sarà la più alta possibile.
Sì, vicino a quello che sto per fare io stesso; ecco perché sto considerando l'anello.
E se si guarda il parametro Varianza, che è quasi zero (e dal post precedente si può vedere la relazione Varianza = 1 - "Correlazione"), è chiaro (correlazione quasi massima) che non saremo in grado di guadagnare nulla da esso. Il canale è troppo stretto(Varianza - la sua varianza), l'overhead (spread + commissione) si mangia tutto. E questo è comprensibile perché con un "anello" abbiamo un arbitraggio puro. Il che, come sappiamo da alcuni studi, non ha quasi posto nel mercato FOREX.
Pertanto, possiamo tranquillamente buttare via tutte le croci, poiché non portano alcuna informazione aggiuntiva, e usare solo le maggiori.
Prendi due oli, fai un sintetico, canale stretto, tutto mangia lo spread, c'è una società di intermediazione che ha zero spread sul petrolio, ma la commissione, fai un affiliato e lascia che ti restituiscano parte della commissione, poi il sistema è in nero.
Per quanto riguarda l'affiliato - è più redditizio condurre seminari sul trading :)
È possibile creare un sintetico che fluttua più del costo totale. Ma per tali strategie è importante la velocità di ricezione dei dati e di esecuzione degli ordini.
A proposito dell'affiliato - è più redditizio condurre seminari di trading :)
È possibile creare un sintetico che fluttua più del costo totale. Ma per tali strategie, la velocità di ricezione dei dati e di esecuzione degli ordini è importante.
È possibile creare un sintetico che fluttua più del costo totale. Ma per tali strategie, la velocità di ricezione dei dati e di esecuzione degli ordini è importante.