Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 2

Nuovo commento
 
Reshetov:
Tutto può essere creato sulla storia.
La storia non è il problema.
 
sanyooooook:
non c'è storia.
Lo stesso può essere organizzato se si ha in mente una banca centrale che interverrà per mantenere gli strumenti finanziari in un determinato canale.
 
sol:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827

Grazie per il link!

Lì l'autore dà il metodo attraverso una regressione lineare multivariata unilaterale.

L'autore mostra anche i risultati in un video.

Sto pubblicando in modo simile uno dei miei risultati.

 
Reshetov:
Si chiama molto più breve del sub, cioè portfolio investing. I pionieri ovviamente non vi capiscono, provate pure a cambiare il nome, ma l'essenza non cambierà. Tutto può essere creato sulla storia.

Sopra ha portato un video. Tra le linee verticali blu ci sono i fattori di ponderazione. Ecco perché c'è un così grande canale su questa costruzione intralineare. Dietro le linee c'è Out of Sample.

L'investimento di portafoglio e la ricerca di correlazioni di mercato hanno molto in comune, ma sono separati da me.

P.S. Da qui:

Il metodo della matrice non si preoccupa della natura dei BP iniziali. Se è SB (passeggiate casuali), Recycle troverà ancora dipendenze nella finestra finale. Anche se naturalmente non ci sono dipendenze, dato che SB è una pura martingala. Questo è quello che sarebbe - allungare il grafico per adattarlo alle formule.

 
sanyooooook:

ZS: Ho una domanda per te: è possibile creare un sintetico che sia sempre in un canale più grande della somma degli spread degli strumenti in quel sintetico?


È possibile.
 
lea:

È possibile.
Fatti.
 
Vorrei discutere i metodi e gli approcci per la costruzione di strumenti sintetici con proprietà definite. E anche approcci per determinare le proprietà ottimali di uno strumento per una ST.

Non sono interessato al pair trading. Interessato ai metodi per creare portafogli neutrali al mercato e portafogli ottimali per strategie neutrali al mercato. Così come altri punti di vista sull'analisi e il trading multi-comparto.
 
Avete provato, nella vostra ricerca, a considerare il comportamento dell'intero paniere di valute che il vostro insieme di major crea? Un paniere (di valute) è un "organismo finanziario" (la prima definizione che mi viene in mente) che "vive" secondo le proprie leggi? In questo contesto mi riferisco alla dimensione del patrimonio netto di quel paniere.
 

Vorrei ancora aggiungere - allo stesso modo - che alla fine tutto si riduce a un caso speciale di Pair trading :) -

Per avere un po' di equità fissa - dovresti fare - 1 valuta contro un paniere - o un paniere contro un paniere... e così... ricalcolare l'intero gruppo di valute ogni barra non è pratico...

 
TarasBY:
Avete provato, nel fare la vostra ricerca, a considerare il comportamento dell'intero paniere di valute che il vostro insieme di major crea? Un paniere (di valute) è un "organismo finanziario" (la prima definizione che mi viene in mente) che "vive" secondo le proprie leggi? In questo contesto mi riferisco alla dimensione del patrimonio netto di quel paniere.
Il thread a cui ti riferisci è il mio primo approccio all'analisi multivaluta. Molto è cambiato da allora, sono stati pubblicati metodi matematicamente validi.
123456789...38
Nuovo commento