Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 11
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Tuffandosi temporaneamente in forexfactory.com, è interessante e senza allagamenti. Per esempio, ecco questo thread: Co-integrazione nel forex.
P.S. C'è anche un link a un blog sulla cointegrazione #regressione. È vero, il link è rotto.
Sfortunatamente, non c'è praticamente nulla su ForexFactory su questo argomento.
Da qui:
Potete trovare materiale masticato su regressioni, correlazioni e molto altro con esempi, grafici e file Excel ai link qui.
I due grafici precedenti mostrano che non è necessario contare la correlazione su grandi periodi. Dovremmo costruire BP QC, e analizzarlo, e da lì verrà fuori la cointegrazione. Cioè una semplice riorganizzazione del sintetico.
No, no, c'è qualcosa di vero. Forse sono tutte sciocchezze, ma è interessante da leggere:
c0d3: Seems that not many people even know what cointegration means. I didn't either about a year back, since then i have developed co-integration analysis in Matlab for forex or NYSE. I have gone as far as writing a script to run cointegration on the whole 9,000,000 combination of stocks on NYSE, in about 8hrs. Similar to a hedge fund? My reseach shows, hedge funds do global analysis in about 4hrs. Forex is easier since there are limited number of time series. If you are serious about developing co-integration analysis software, buy a student version of Matlab, and download this free toolbox specific for cointegration http://www.spatial-econometrics.com/. They have a complete set of econometric analysis functions, and at first it is going to be confusing, but study ADF and CADF functions, that should give you a huge start i didn't have. It took me a while to understand how to interpret the results. My mistake is: doing analysis on high frequency data, and never actually trading the research of cointegration pairs. I might go back to it a lil later, but co-integration does exist between currency pairs, and it is not necessary USDCHF and EURUSD, you will be surprised which pairs have mean-reversion. If you are interested i can sell you the code that i have developed, it does everything for analysis for entry & exit conditions, as this strategy is exactly the same as a hedge correlation strategy, except the analysis is a bit different.
Dal mio punto di vista, l'intera faccenda non ha senso. Allungare il mercato sulle formule, senza alcuna giustificazione. Non ci sono ricerche sulla commerciabilità. Sono mostrate solo diverse varianti di "tirare".
Notate che la questione principale, la differenza tra un mercato reale e un mercato casuale, non viene affrontata affatto. L'influenza perniciosa delle teorie di portafoglio e dell'analisi di correlazione-dispersione-regressione è tracciata ovunque. E più pagine, algebra matriciale, segni integrali e modelli (GARCH e simili), più è figo.
Eppure è davvero molto semplice. Non ho trovato una definizione matematica di cointegrazione. Cercherò di darne uno...
La finestra in basso mostra il sintetico con i pesi nella finestra di sopra. Tra le linee verticali blu c'è l'intervallo di costruzione sintetica, dietro le linee c'è l'OOS.
Dicendo che abbiamo bisogno che il sintetico non perda rapidamente le sue proprietà, volevo dire che sull'OOS si comporterebbe in modo simile a come si è comportato sull'intervallo di costruzione. Vedere:
Le linee orizzontali tratteggiate sotto sono i livelli di OOS del sintetico sull'intervallo di costruzione. Quindi, quello che vediamo. Più a destra (a sinistra - se facessimo trading nel passato, non nel futuro) dell'intervallo di tracciatura, più forti saranno le proprietà sintetiche (canale orizzontale). Possiamo vedere che sul bordo destro del canale, il prezzo del sintetico è andato oltre il livello -SCO (potremmo prendere un altro livello). Perché non comprare il sintetico in quel momento? Lo compriamo. Aspettiamo che il sintetico "crolli" - il prezzo si azzera (triangolino rosso). Uscire dalla posizione. Questo è tutto, non usiamo più questo sintetico. Su ogni barra avremo un nuovo sintetico. Il video che ho menzionato sopra mostra tutto nella dinamica...
E ora la definizione chiara di cointegrazione, che per qualche motivo non si trova da nessuna parte. Vedere il sintetico sull'intervallo di costruzione (ingrandito):
I suoi estremi locali sono collegati da linee bianche e verdi. Gli estremi sono collegati come segue:
1. Impostazione del valore di N - la distanza minima di un estremo dallo zero sintetico (il centro del canale).
2. Tutti gli estremi corrispondenti devono essere collegati in modo tale che gli estremi vicini siano sul lato opposto a zero.
La cointegrazione di diversi FI è il profitto che si sarebbe potuto ottenere commerciando il sintetico di questi FI nell'intervallo della sua costruzione. A condizione che la dimensione dello scambio non sia inferiore a 2*N.
Cioè nel nostro caso la cointegrazione è uguale alla somma delle ginocchia della curva bianca (verde - N più grande).
Allora c'è un desiderio immediato di ottenere un sintetico con la massima cointegrazione. Ma è giusto? Qui sopra vedete un sintetico che ha una varianza minima. Un tale sintetico, come mostrato sopra, sfrutta le relazioni di mercato. Un sintetico di massima cointegrazione userebbe le interrelazioni di mercato? Non lo so esattamente.
Il problema matematico di trovare un sintetico con la massima cointegrazione appartiene alla classe dell'ottimizzazione. Viene risolto con metodi numerici.
Un semplice esempio di maggiori profitti?
Aggiungete i grafici di FI dopo OOS, però - vedrete che c'è un GRANDE profitto da realizzare...
stai usando l'idea descritta nella rivista http://forum.leprecontrading.com/viewforum.php?f=92&sid=d2bc9794e202988999bcda23ebf96700 "mt4 quasiarbitrage", a giudicare dal set di indicatori sullo screenshot?