Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 9
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E perché dovrebbero essere instabili? Se si calcola il vettore di cointegrazione - cioè si ottiene una combinazione lineare stazionaria dei prezzi - il processo risultante dovrebbe essere scambiato.
Stazionario, ma esagerato. Lo spread tra le azioni supera molto raramente i costi (spread su posizioni aperte + swap). Vorrei che l'"ampiezza di diffusione" del processo fosse maggiore.
Questo vettore di cointegrazione conta teoricamente, anche se non sappiamo nulla della storia delle coppie. L'unico presupposto che viene sfruttato qui è l'impossibilità pratica dell'arbitraggio classico per noi piccoli. Questo è essenzialmente quello che stai suggerendo, non lo statarbitraggio.
Avete inventato una specie di arbitrato statale e ora state cercando di minarlo. Se il segreto non è così segreto, dammi qualche esempio di come annullarlo.
Non ho inventato nulla, il termine esiste da molto tempo. L'arbitraggio statario è il trading sulla differenza tra processi ben correlati che si inseriscono condizionatamente in un canale. In breve, il channel trading.
L'arbitraggio convenzionale di tre coppie ad anello collegate da un vettore esatto di cointegrazione è anche il channel trading, ma molto stretto. Ma se questo vettore (volumi) viene leggermente cambiato (allentato), possiamo sperare che il canale diventi più ampio. Il processo risultante può risultare "leggermente instabile", ma solo leggermente. Qui è già più interessante commerciare (questi sono solo i miei sogni).
Non ho inventato nulla, il termine esiste da molto tempo. L'arbitraggio stellare è il trading sulla differenza tra processi ben correlati che condizionatamente si inseriscono bene in un canale. In breve, il trading del canale.
L'arbitraggio ordinario di tre coppie ad anello collegate da un preciso vettore di cointegrazione è anche channel trading, ma molto stretto. Ma se questo vettore (volumi) viene leggermente cambiato (allentato), allora possiamo sperare che il canale diventi più ampio. Il processo risultante può risultare "leggermente instabile", ma solo leggermente. Questo è più interessante per il commercio (questi sono solo i miei sogni).
Intendo più o meno la stessa cosa solo in altre parole.
È chiaro che stai cercando qualcosa del genere
Sto solo cercando di rendere chiaro al pubblico: noi costruiamo sintetici che sono permanentemente nel canale )
hrenfx, il tuo riciclo guarda le coppie invertite?
ZS: Non sto dicendo che sei tu quello che ha inventato l'arbitraggio statistico, sto solo suggerendo che la scoperta appartiene ai matematici.L'arbitraggio normale di tre coppie ad anello collegate da un vettore esatto di cointegrazione è anche il commercio di un canale, ma un canale molto stretto. Se questo vettore (volumi) viene leggermente alterato (allentato), allora possiamo sperare di vedere il canale diventare più ampio. Il processo risultante può risultare "leggermente instabile", ma solo leggermente. Questo è più interessante per il commercio (questi sono solo i miei sogni).
tre coppie - l'essenza di un blocco crossover - NON vi porterà da nessuna parte... senza un'adeguata gestione del lotto :) ma non c'è bisogno di tali complicazioni...
è meglio lavorare con due piedi :) anche se molte coppie fanno parte dell'analisi...
Questo è tutto:
vediamo gli strumenti del pool che si sono allontanati l'uno dall'altro alla massima distanza - e li scambiamo ... ( questa volta i più esterni erano MSH1 (rosa) e YMH1 (blu)
come risultato - otteniamo quando convergono Plus++++
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È così che è successo. Questa è un'altra voce abbinata di ieri sera! Questo spread è stato classicamente perfetto! Guarda la foto!
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esempio preso da Leonid... spero che non gli dispiaccia :)
ha funzionato... Ho già detto a Dren di mettere sopra il suo Stated Spread il comportamento di tutte le coppie individualmente... ma non ho ancora ricevuto risposta :)
ma volevo suggerirgli di fare attenzione agli strumenti estremi - perché creeranno una situazione di arbitraggio - che può essere risolta .... durante l'OOS
Ma se si tolgono i cross, cosa si ottiene dal sistema EUR/USD/GBP? Ci ritroviamo con due chiusure banali in entrambe le coppie, che non sono affatto utili.
Cosa diavolo succederà? Come il vettore cointegrante del sistema EURUSD + GBPUSD + EURGBP è in realtà una coppia velata di serrature di due major del dollaro?
...
è più corretto lavorare con Two Feet :) anche se molte coppie sono incluse nell'analisi...
Ma se si tolgono i cross, cosa si ottiene dal sistema EUR/USD/GBP? Ci ritroviamo con due chiusure banali in entrambe le coppie, che non sono affatto utili.
Cosa diavolo succederà? Come il vettore cointegrante del sistema EURUSD + GBPUSD + EURGBP è in realtà una coppia velata di serrature di due major del dollaro?
Sì, se selezioni correttamente i lotti, risulta essere un lotto completo :) - Si può usare in luoghi dove i lotti perdenti sono "vietati" :)
Il trading con due gambe non riguarda solo valute, materie prime, azioni, obbligazioni, futures su indici... In breve, pair trading. Nel forex, il pair trading non funziona.
Perché? Che differenza fa quali strumenti sono inclusi nel Pairwise.... - si possono usare scommesse di diversi bookmakers :)
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Ecco un esempio Due coppie di valute - test su mt5 - lotto costante 0.01
Ecco un esempio Due coppie di valute - test su MT5 - lotto costante 0.01
Nel tester BEAUTY :)))
E sul reale?