Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 6
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Suggerisco che coloro che non sono d'accordo con questa espressione dimostrino matematicamente il contrario e presentino le prove al pubblico.
In effetti, potete averne fino a dieci:
Qualsiasi bravo bambino di 3a elementare della scuola secondaria è in grado di calcolare la correlazione se gli viene spiegato come e cosa aggiungere e moltiplicare.
L'argomento dei coefficienti di correlazione di Pearson e Spearman è stato trattato il più possibile in questa risorsa.
Si prega di attenersi all'argomento del thread, che ha disuguaglianze rigorose (> 2) nel titolo.
Il tema (in particolare a >2) è senza limiti.
Le correlazioni vanno bene. Il punto qui è trattare teoricamente la cointegrazione (per tre coppie legate in un anello, il vettore cointegrante è elementare).
La cosa principale è cercare di "allentare correttamente" il vettore cointegrante. Dove allentare, con quali criteri, è la questione.
Teoria della forma di equilibrio di mais_
( vero per 2 )
I fatti sono lì. Hai bisogno di uno strumento sintetico per avere un qualche senso economico (la somma di tutte le coppie cos'è? e se sommo i prezzi di 40.000 strumenti?)
E i fatti sono nei posti più importanti. Invece di pensare che è meglio prenderlo sul mento, eh, sanyooooook?
Ad essere onesti, non riesco nemmeno ad immaginare una tale tecnica. Soprattutto perché tutte le posizioni del portafoglio dovranno essere invertite durante il rimbalzo, e quindi la perdita di spread per ogni coppia. Almeno i livelli del canale dovrebbero essere abbastanza ampi da evitare una significativa perdita di spread sull'inversione. Senza contare che l'inversione delle posizioni per l'intero portafoglio non è un compito facile. Anche i commercianti di pips che commerciano una coppia al rimbalzo possono avere problemi con l'inversione delle posizioni. E quando ci sono molte coppie, avremo molti problemi con l'occupazione dei canali commerciali.
Il portafoglio di coppie comprate e tenute e vendute e tenute è un'altra cosa. Una volta aperto una volta, e se le tendenze sono stabili, non c'è bisogno di reshake. In alcuni casi è solo parzialmente scosso.