Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Vorrei ancora aggiungere - allo stesso modo - che alla fine tutto si riduce a un caso speciale di Pair trading :) -
Per avere un po' di equità fissa - dovresti fare - 1 valuta contro un paniere - o un paniere contro un paniere... e così... ricalcolare l'intero gruppo di valute ogni barra non è pratico...
Grazie per il link!
Lì l'autore dà il metodo attraverso una regressione lineare multivariata unilaterale.
L'autore mostra anche i risultati in un video.
Sto pubblicando in modo simile uno dei miei risultati.
Qual è la differenza tra il calcolo dei pesi (numero di lotti?) dello strumento sintetico nel tuo IND_Recycle e gli strumenti dell'autore nei link sopra?
Perché guardi solo le valute? A mio parere, l'approccio più interessante sarebbe quello di creare un sintetico basato su strumenti negativamente correlati come il dollar index - oro CRB-Index - obbligazioni, ecc. Penso che, in generale, si dovrebbe essere guidati dai processi inflazione-deflazione e solo su una grande scala temporale.
In generale non c'è bisogno di creare un sintetico con indicatori rigidamente definiti del tipo di canale, ecc. È molto difficile e probabilmente non è nemmeno possibile. Un tale sintetico non sarebbe stabile nel tempo. Ma è abbastanza capace di generare un flat globale. Cosa vi impedisce di far girare qualsiasi TS piatto su questi sintetici?
Che differenza c'è tra il calcolo dei pesi (numero di lotti?) dello strumento sintetico nel tuo IND_Recycle e negli strumenti dell'autore sui link di cui sopra?
A titolo di esempio:
L'autore dell'articolo in discussione fa esprimere il simbolo attuale (su cui gira il suo codice) attraverso gli altri applicando una regressione lineare multivariata. È stato dimostrato sopra che la regressione lineare è unilaterale. Questo significa che se si esegue il suo codice su caratteri diversi, si otterranno fattori di ponderazione sproporzionati.
Recycle usa un approccio completamente diverso, quindi non c'è ambiguità.
Perché guardi solo le valute? A mio parere, l'approccio più interessante sarebbe quello di creare un sintetico basato su strumenti negativamente correlati come il dollar index - oro CRB-Index - obbligazioni, ecc. Penso che, in generale, si dovrebbe essere guidati dai processi inflazione-deflazione e solo su una grande scala temporale.
Le valute sono indicate nella descrizione. Infatti puoi considerare le strategie FOREX+NYSE+NASDAQ+BP Equity.
In generale, non è necessario creare un sintetico con indicatori rigidamente definiti di tipo canale, ecc. È molto difficile e probabilmente non è nemmeno possibile. Un tale sintetico non sarebbe stabile nel tempo. Ma è abbastanza capace di generare un flat globale. Cosa vi impedisce di far funzionare qualsiasi TS piatto su questi sintetici?
A proposito, ecco un'idea sulle strategie BP Equity N: non è un segreto che è molto difficile creare una strategia che aumenti costantemente il deposito. Ma è molto più facile inventare una strategia stabile, che non dà un profitto, ma non perde denaro. Se ci sono N strategie di questo tipo, si formerà una campana di equità molto stretta intorno allo zero. Seguendo questa logica, l'equità di qualsiasi strategia dovrebbe svolgersi al suo interno, su cui possiamo scommettere.
E dov'è la garanzia che i sintetici e i pesi creati non siano adatti al grafico di cui abbiamo tanto bisogno? Ad essere onesti, non capisco bene il principio dietro i fattori di ponderazione. Logicamente dovrebbero mantenere la volatilità degli elementi del portafoglio allo stesso livello. Ma in questo caso abbiamo bisogno di coefficienti dinamici, perché la volatilità cambia nel tempo.
Alexander, come sei riuscito a combinare diversi grafici in una finestra? Per qualche motivo non sono riuscito a farlo.
E dov'è la garanzia che i sintetici e i pesi creati non saranno un ritocco al calendario di cui abbiamo così disperatamente bisogno?
Non c'è nessuna garanzia. Se queste equità sono passeggiate casuali, cioè del tutto indipendenti, allora sarà il fit più puro.
Francamente, non capisco bene in base a quale principio vengono scelti i pesi. Logicamente dovrebbero mantenere la volatilità degli elementi del portafoglio allo stesso livello. Ma in questo caso abbiamo bisogno di coefficienti dinamici perché la volatilità cambia nel tempo.
Sono coefficienti dinamici.
Alexander, come sei riuscito a combinare diversi grafici in una finestra? Per qualche motivo non sono stato in grado di farlo.
Fatti.
Non ci sono fatti. Ma potete immaginare la somma di tutte le coppie. Ha la forma di una linea orizzontale. Ora rimuovi qualcosa dalla somma...
I fatti sono lì. Abbiamo bisogno che lo strumento sintetico abbia un qualche senso economico (la somma di tutte le coppie cos'è? e se sommo i prezzi di 40000 strumenti?)
E i fatti sono nei posti più importanti. Invece di pensare che è meglio prenderlo sul mento, eh, sanyooooook?
I fatti sono lì. Avete bisogno di uno strumento sintetico per avere un qualche senso economico (la somma di tutte le coppie cos'è? E se sommassi i prezzi di 40000 strumenti?