Posizioni contrarie: auto-inganno o strumento sottile? - pagina 9

 
Swetten:


È sempre liscio sulla storia.


La storia non c'entra niente - semplice aritmetica. Il sistema di blocco si traduce in modo inequivocabile in un sistema di compensazione mediante l'aritmetica elementare del calcolo della posizione totale
 
Avals:

Non c'è storia qui - semplice aritmetica. Il sistema di blocco viene convertito in modo inequivocabile in un sistema di compensazione mediante un'aritmetica elementare del calcolo della posizione totale.

Puoi disegnare sulle tue dita l'algoritmo di come questi due TS indipendenti lavorano in un sistema di reti?
 
Swetten:

Tenendo l'acquisto piuttosto che riaprirlo, risparmiamo sullo spread.
Uh-huh, e con l'altra posizione (bloccata) spendiamo sullo spread... Regole di matematica... Se fai 10 trade con e senza serrature e calcoli la quantità di perdita di profitto - con le serrature il risultato sarà inferiore con 8 spreads :)
 
Aleksander:
Sì, e con l'altra posizione (bloccata) spendiamo sullo spread...


Sì, e facciamo un profitto che si sovrappone allo spread.

Un risultato particolarmente interessante si ottiene rimuovendo tutti i bai e lasciando solo le vendite.

La rete sta fumando nervosamente nel corridoio.

 
Avals:


com'è?

1. opzione di blocco: aprire acquisto e vendita con lotti uguali nel punto A. Il prezzo è salito di 10 pip nel punto B - chiuso +10 pip. Poi siamo scesi di 20 pip nel punto C - abbiamo chiuso un altro +10 pip. Totale +20 punti.

2. Variante di rete. Non abbiamo aperto al punto A perché avevamo due posizioni opposte con lotti uguali. Abbiamo aperto una posizione Sell al punto B. L'abbiamo chiuso al punto C. abbiamo fatto +20 pip.

L'opzione 1 non vi impedisce in alcun modo di aprire anche sul tipo 2 e di trarre profitto dalle due strategie, mentre con il netting non potete trarre profitto da 1 strategia.

Conclusione: l'opzione netting è intrinsecamente peggiore.

 
Swetten:

Il denaro non può apparire dal nulla e il netting è l'unico modo corretto di contabilizzarlo.
 
Andrei01:

L'opzione 1 non vi impedisce di aprire anche sul tipo 2 e di ottenere un profitto dalle due strategie, mentre con il netting è impossibile ottenere un profitto da 1 strategia.

Conclusione: l'opzione netting è intrinsecamente peggiore.


L'altra cosa che mi dà fastidio è che tutti i confronti sono strettamente sulla storia, quando si può regolare la risposta.
 
HideYourRichess:
Il denaro non può uscire dal nulla e il netting è l'unica forma corretta di contabilità.


5 punti! Il sole splende tutto il giorno, quindi fa più caldo al sud.

Guardate in un ufficio di scambio - sono sia in acquisto che in vendita.

E stanno andando bene.

 
Swetten:

Puoi scrivere sulle tue dita l'algoritmo di come funzionano due TC in uno?

Certo. Ogni sistema non apre le operazioni da solo, ma chiama una funzione comune che calcola il lotto totale per lo strumento e quale SIZ dovrebbe essere aperto o chiuso in base a questo. MT5 lo fa di default, come qualsiasi altro software di scambio. Di nuovo, penso che non sia molto conveniente, perché alcuni sistemi hanno bisogno di calcolare la propria posizione, e non solo la posizione totale.
 
Avals:
Naturalmente. Ogni sistema non apre le operazioni da solo, ma chiama una funzione generale che calcola il lotto totale per uno strumento e quali sais dovrebbero essere aperti o chiusi in base a questo. MT5 lo fa di default, come qualsiasi altro software di scambio. Di nuovo, penso che non sia molto conveniente, perché alcuni sistemi hanno bisogno di calcolare la propria posizione, e non solo la posizione totale.


Questa non è una risposta. La risposta è: se il segnale dal TS №1 è così e così, e dal TS №2 è così e così, allora... altrimenti... ecc.

E posso scuotere un puntatore sulla storia e discutere sui vantaggi del ricamo rispetto al lavoro a maglia.