Casualità dei valori dei prezzi - pagina 7
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ha parlato con gli strateghi degli hedge fund americani...
I rack di server sono allo scambio "dietro il muro". Un software completamente proprio, che è scritto in C++ sotto CentOS. La velocità è tutto.
Proprio tester di strategia non solo sulla storia dei dati tick, ma sulla storia dei cambiamenti di Level2-stock su migliaia di strumenti finanziari.
L'intero NYSE+NASDAQ è scambiato. Portafoglio > $1 mld. Market-neutral dove possibile, cioè nessuna differenza nel comportamento del mercato.
La Commissione è negativa. Cioè, se hanno aperto e chiuso il limite allo stesso prezzo, sono sul lato positivo - lo scambio li paga in più. Perché creano più liquidità.
1. Tutte le strategie (molte) sono intraday. Le posizioni non vengono trasferite al giorno successivo. 1. Le strategie sono completamente automatiche.
Nessuna analisi dei BP dei prezzi quantificati in base al tempo. Per esempio, i BP a tempo. Nessun indicatore.
Nessuna persona istruita dal punto di vista finanziario tra gli sviluppatori. Matematici eccezionalmente eccellenti (PhD e postdoc) con eccellente esperienza di programmazione.
Completa convinzione che il prezzo si comporti in modo casuale. E non c'è modo di prevederlo per più di un giorno. Altri esempi sono considerati come fortuna e caso.
Lavorare senza l'uso di conoscenze privilegiate. Ma 2. le caratteristiche non dette del pricing sugli scambi sono utilizzate.
Discussioni quotidiane in-house, completamente chiuse, di nuove idee per le strategie.
A volte sincero rammarico per 3. i deliri dei commercianti sui forum e la loro completa mancanza di comprensione di ciò con cui hanno a che fare.
1. In generale, quali sono le strategie. I BP non analizzano, non usano indicatori, lavorano intraday. Su cosa stanno lavorando?
2. è una risposta a p.1?
3. Delusioni su cosa? Le opinioni abbondano sui forum...
1. In generale, vorremmo sapere quali strategie. Non analizzano la BP, non usano indicatori, lavorano intraday. Su cosa lavorano?
2. è questa la risposta al punto 1?
3. Delusioni su cosa? Le opinioni abbondano sui forum...
Hai provato il pipsing (sui fondi)? Prova, penso che ti ci vorrà circa una settimana per iniziare a fare trading in profit.... Ho imparato il giorno 4 e sto ancora facendo trading. In questo modo le domande cadranno e tu stesso risponderai alla domanda sulla necessità degli indicatori. In pochi secondi (o mezzo secondo) vedi l'inizio della crescita, anche prima che il prezzo si muova - e questo è tutto quello che devi sapere per fare soldi.
Non farete miliardi, ma sono soldi veri con cui vivere e non c'è nessuna magia. Non c'è niente di complicato.
Non hai bisogno di nessun fottuto professore per questo, e non hai bisogno di un'eccellente conoscenza della matematica e della programmazione. L'IVA non è necessaria (solo se si rende più conveniente il commercio con il loro software). Non c'è niente di complicato. Tutto quello che dicono "e dicono che..." ma tu lo provi, dopo 3 mesi ti compri una macchina nuova e ti dimentichi della BP e del Mercato Efficiente.
hrenfx, a proposito di quelle tre diapositive - almeno dammi un link alla presentazione e al video per amore del decoro (per il resto dei visitatori del forum; conosco la fonte)
Ha parlato con gli strateghi degli hedge fund americani...
I rack di server sono allo scambio "dietro il muro". Un software completamente proprio, che è scritto in C++ sotto CentOS. La velocità è tutto.
Il proprio tester di strategia non solo sulla storia dei dati di tick, ma sulla storia dei cambiamenti di Level2-stock su migliaia di strumenti finanziari.
L'intero NYSE+NASDAQ è scambiato. Portafoglio > $1 mld. Market-neutral dove possibile, cioè nessuna differenza nel comportamento del mercato.
La Commissione è negativa. Cioè, se hanno aperto e chiuso il limite allo stesso prezzo, sono sul lato positivo - lo scambio li paga in più. Perché creano più liquidità.
Tutte le strategie sono (molto) intraday. Le posizioni non vengono trasferite al giorno successivo. Le strategie sono completamente automatiche. Alcune strategie si basano sull'analisi dei cambiamenti nelle offerte dei livelli di prezzo più vicini. La maggior parte delle strategie appartengono al tipo ad alta frequenza - High-Frequency Trading.
Nessuna analisi dei BP quantizzati nel tempo. Per esempio, i BP a tempo. Nessun indicatore.
Nessuna persona finanziaria tra gli sviluppatori. Matematici eccezionalmente eccellenti (Ph.D. e post-dottorato) con perfetta esperienza di programmazione.
Completa convinzione che il prezzo si comporti in modo casuale. E non c'è modo di prevederlo per più di un giorno. Altri esempi sono considerati come fortuna e caso.
Un'operazione senza l'uso di insider. Ma vengono utilizzate caratteristiche non dette della formazione dei prezzi negli scambi.
Discussioni quotidiane in-house, completamente chiuse, di nuove idee strategiche.
A volte si rammarica sinceramente per le idee sbagliate dei trader sui forum, e la loro completa mancanza di comprensione di ciò con cui hanno a che fare.
C'è la percezione che le strategie non dovrebbero contenere matematica molto complicata. Massima complessità a livello di matrici di covarianza. Scettico, come i praticanti, sui risultati della teoria della probabilità e su quelli vicini ad essa.
Adeguatamente e con interesse a idee fresche e interessanti nel loro parere. Disposto a collaborare.
Beh, è il loro lavoro farlo. Hanno un vantaggio per l'HFT, quindi lo implementano. Ma questo non significa che abbiano ragione: "Piena convinzione che il prezzo si comporti in modo casuale. E non c'è modo di prevederlo per più di un giorno. Altri esempi sono visti come fortuna e caso". Intervistate i gestori di fondi comuni di successo e vi diranno che il prezzo è completamente casuale in un giorno. E cosa, bisogna credere a tutti? :)
Ha parlato con gli strateghi degli hedge fund americani...
I rack di server sono allo scambio "dietro il muro". Un software completamente proprio, che è scritto in C++ sotto CentOS. La velocità è tutto.
Proprio tester di strategia non solo sulla storia dei dati tick, ma sulla storia dei cambiamenti di Level2-stock su migliaia di strumenti finanziari.
L'intero NYSE+NASDAQ è scambiato. Portafoglio > $1 mld. Market-neutral dove possibile, cioè nessuna differenza nel comportamento del mercato.
La Commissione è negativa. Cioè, se hanno aperto e chiuso il limite allo stesso prezzo, sono sul lato positivo - lo scambio li paga in più. Perché creano più liquidità.
Tutte le strategie sono (molto) intraday. Le posizioni non vengono trasferite al giorno successivo. Le strategie sono completamente automatiche. Alcune strategie si basano sull'analisi dei cambiamenti nelle offerte dei livelli di prezzo più vicini. La maggior parte delle strategie appartengono al tipo ad alta frequenza - High-Frequency Trading.
Nessuna analisi dei BP quantizzati nel tempo. Per esempio, i BP a tempo. Nessun indicatore.
Nessuna persona finanziaria tra gli sviluppatori. Matematici eccezionalmente eccellenti (Ph.D. e post-dottorato) con perfetta esperienza di programmazione.
Completa convinzione che il prezzo si comporti in modo casuale. E non c'è modo di prevederlo per più di un giorno. Altri esempi sono considerati come fortuna e caso.
Un'operazione senza l'uso di insider. Ma vengono utilizzate caratteristiche non dette della formazione dei prezzi negli scambi.
Discussioni quotidiane in-house, completamente chiuse, di nuove idee strategiche.
A volte sono sinceramente dispiaciuto per i deliri dei trader sui forum, e la loro completa mancanza di comprensione di ciò con cui hanno a che fare.
C'è la percezione che le strategie non dovrebbero contenere matematica molto complicata. Massima complessità a livello delle matrici di covarianza. Scettico, come i praticanti, sui risultati della teoria della probabilità e su quelli vicini ad essa.
Adeguatamente e con interesse a idee fresche e interessanti nel loro parere. Disposto a collaborare.
Questo grassetto contraddice l'affermazione che il mercato è casuale.
Al contrario, dimostra che le regolarità del mercato sono utilizzate attivamente, e l'analisi del maggior numero possibile di strumenti è utilizzata a questo scopo. E più velocemente viene rilevato il modello, più profitto si può ottenere. È a questo che servono i computer superpotenti. Non c'è bisogno di un computer per aprire in una direzione casuale - una moneta lucidata su entrambi i lati lo farà.
Infatti, che tipo di insider può essere se il mercato è casuale? :)
Ha parlato con gli strateghi degli hedge fund americani...
Mi piacerebbe avere qualche conferma di quello che dici.
Hai parlato con loro di persona o è una ristampa da qualche parte? Posso avere un link? Se l'hai fatto, come ti sei fatto coinvolgere da loro?
Come ha determinato che erano "strateghi americani di fondi hedge"?
Ha parlato con gli strateghi degli hedge fund americani...
I rack di server sono allo scambio "dietro il muro". Un software completamente proprio, che è scritto in C++ sotto CentOS. La velocità è tutto.
Il proprio tester di strategia non solo sulla storia dei dati di tick, ma sulla storia dei cambiamenti di Level2-stock su migliaia di strumenti finanziari.
L'intero NYSE+NASDAQ è scambiato. Portafoglio > $1 mld. Market-neutral dove possibile, cioè nessuna differenza nel comportamento del mercato.
La Commissione è negativa. Cioè, se hanno aperto e chiuso il limite allo stesso prezzo, sono sul lato positivo - lo scambio li paga in più. Perché creano più liquidità.
Tutte le strategie sono (molto) intraday. Le posizioni non vengono trasferite al giorno successivo. Le strategie sono completamente automatiche. Alcune strategie si basano sull'analisi dei cambiamenti nelle offerte dei livelli di prezzo più vicini. La maggior parte delle strategie appartengono al tipo ad alta frequenza - High-Frequency Trading.
Nessuna analisi dei BP quantizzati nel tempo. Per esempio, i BP a tempo. Nessun indicatore.
Nessuna persona finanziaria tra gli sviluppatori. Matematici eccezionalmente eccellenti (Ph.D. e post-dottorato) con perfetta esperienza di programmazione.
Completa convinzione che il prezzo si comporti in modo casuale. E non c'è modo di prevederlo per più di un giorno. Altri esempi sono considerati come fortuna e caso.
Un'operazione senza l'uso di insider. Ma vengono utilizzate caratteristiche non dette della formazione dei prezzi negli scambi.
Discussioni quotidiane in-house, completamente chiuse, di nuove idee strategiche.
A volte si rammarica sinceramente per le idee sbagliate dei trader sui forum, e la loro completa mancanza di comprensione di ciò con cui hanno a che fare.
C'è la percezione che le strategie non dovrebbero contenere matematica molto complicata. Massima complessità a livello delle matrici di covarianza. Scettico, come i praticanti, sui risultati della teoria della probabilità e su quelli vicini ad essa.
Adeguatamente e con interesse a idee fresche e interessanti nel loro parere. Disposto a collaborare.
La commissione è negativa. Cioè, se limitano l'apertura e la chiusura allo stesso prezzo, sono sul lato positivo - lo scambio li paga in più.
...
Nessuna analisi dei BP dei prezzi quantificati nel tempo. Come i BP a tempo. Nessun indicatore.Non ci sono persone con un background finanziario tra gli sviluppatori.
Ne hanno bisogno? In tali condizioni con payoff positivo atteso, non devono fare nulla, tranne mantenere artificialmente la liquidità. Non sono trader e investitori e nemmeno market maker, ma specialisti dello scambio. Non c'è rischio nella loro attività, perché vengono pagati solo per il loro lavoro.
Ai professionisti non importa un cazzo se il prezzo si comporta in modo casuale o meno.