Casualità dei valori dei prezzi - pagina 6
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Assolutamente no, è diverso.
c'è stato un momento nel thread in cui l'autore, nella foga di una discussione con qualcuno, ha postato un live stream del suo commercio, tipo guardami... e c'era un naim che correva intorno.
p.s. perdonami Dio, a volte mi piace spettegolare.
C'è stato un momento nel thread in cui l'avtara, in un pool di discussioni con qualcuno, ha postato un live-state del suo mestiere, tipo guardami... e c'era un naim runner.
Non lo so, questo "correva" costantemente il giorno dopo ha cancellato i suoi post, poi mi ha scritto di persona e ha chiesto che cosa avrei cancellato i loro, che sono le sue citazioni, stufo, una volta in poche settimane ha chiesto .
No, sono alcolisti molto diversi, il novizio "corre", e questo è sulla strada
A) L'argomento è stato scaricato - non credo che possiamo avere una conversazione seria
B) Il pettegolezzo è vergognoso
Tantrik, non posso essere completamente d'accordo con te. Sono i grandi giocatori che hanno il diritto di muovere il prezzo del FOREX - quindi lo muovono. Ogni giorno lo spostano molte volte - questo è il fatturato di trilioni di dollari. Riguardo al "comprare in primavera e vendere l'anno nuovo" e "lavorare durante il giorno per servire i clienti" - il mondo non ha così tanti soldi che tutti i principali attori del FOREX lavoravano sotto un tale schema. L'intero PIL mondiale non supera i 70 trilioni di dollari e non ci sono più di 35 trilioni di dollari in contanti.
A) L'argomento è stato scaricato - non credo che possiamo avere una conversazione seria
B) Il pettegolezzo è vergognoso
Cosa è successo alla tua testa nel tuo avatar?
A) L'argomento è stato scaricato - non credo che possiamo avere una conversazione seria
B) Il pettegolezzo è vergognoso
Basta, mi dispiace, è un argomento interessante quello che hai sollevato.
Ha parlato con gli strateghi degli hedge fund americani...
I rack di server sono allo scambio "dietro il muro". Un software completamente proprio, che è scritto in C++ sotto CentOS. La velocità è tutto.
Il proprio tester di strategia non solo sulla storia dei dati di tick, ma sulla storia dei cambiamenti di Level2-stock su migliaia di strumenti finanziari.
L'intero NYSE+NASDAQ è scambiato. Portafoglio > $1 mld. Market-neutral dove possibile, cioè nessuna differenza nel comportamento del mercato.
La Commissione è negativa. Cioè, se hanno aperto e chiuso il limite allo stesso prezzo, sono sul lato positivo - lo scambio li paga in più. Perché creano più liquidità.
Tutte le strategie sono (molto) intraday. Le posizioni non vengono trasferite al giorno successivo. Le strategie sono completamente automatiche. Alcune strategie si basano sull'analisi dei cambiamenti nelle offerte dei livelli di prezzo più vicini. La maggior parte delle strategie appartengono al tipo ad alta frequenza - High-Frequency Trading.
Nessuna analisi dei BP quantizzati nel tempo. Per esempio, i BP a tempo. Nessun indicatore.
Nessuna persona finanziaria tra gli sviluppatori. Matematici eccezionalmente eccellenti (Ph.D. e post-dottorato) con perfetta esperienza di programmazione.
Completa convinzione che il prezzo si comporti in modo casuale. E non c'è modo di prevederlo per più di un giorno. Altri esempi sono considerati come fortuna e caso.
Un'operazione senza l'uso di insider. Ma vengono utilizzate caratteristiche non dette della formazione dei prezzi negli scambi.
Discussioni quotidiane in-house, completamente chiuse, di nuove idee strategiche.
A volte si rammarica sinceramente per le idee sbagliate dei trader sui forum, e la loro completa mancanza di comprensione di ciò con cui hanno a che fare.
C'è la percezione che le strategie non dovrebbero contenere matematica molto complicata. Massima complessità a livello di matrici di covarianza. Scettico, come i praticanti, sui risultati della teoria della probabilità e su quelli vicini ad essa.
Adeguatamente e con interesse a idee fresche e interessanti nel loro parere. Disposto a collaborare.