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è la costanza dei rapporti del rapporto aureo. È una manifestazione
della proprietà ormai ampiamente studiata dell'autosimilarità" p.359
Non mi riferisco a Schnoll, solo alla percezione. Qualcuno è molto critico su tutto.
Come la prendete, allora? Schnoll dice, dovresti averla così, perché i miei scoiattoli ce l'hanno così, io dico, assolutamente no, non è così, è come dovrebbe essere.
Tutto a posto. Dimenticalo. Non mi capisci. Non c'è altro di cui parlare.
Tutto a posto. Dimenticalo. Tu non mi capisci. Non c'è altro da dire.
Quindi, come si dice, "più vicino al corpo".
Ad essere onesti, sto cominciando a pentirmi di aver iniziato questo argomento. Quasi tutti stanno cercando di calciare, nemmeno xyz non capiscono di cosa si tratta e a quale scopo.
Ma dal momento che ho iniziato, ho deciso di mettere il mio suggerimento ora, e fare i miei affari. Non avrà tempo nel fine settimana, e quello che volevo dire di più appartiene al mio sistema, insieme ai grafici. Dovrò spiegare alcuni dei risultati, dovrò parlare del sistema, e questo richiederà ancora più tempo e desiderio, che è quasi scomparso. Perché farlo? Molte persone non se ne preoccupano affatto, traendo conclusioni del tutto incontestabili. Pertanto, sarò breve, o meglio molto breve.
Ciò che Shnol ha scoperto è geniale, e anche se non è confermato in alcun modo - solo per aver pensato fuori dagli schemi, all'accademico può essere fatto un monumento anche ora.
C'è un problema enorme: l'identificazione del modello. Tra i molti metodi, che sono più o meno universali, spicca il metodo della massima verosimiglianza. Questo metodo ha un concetto semplice e chiaro: i parametri del modello sono stimati massimizzando la funzione di verosimiglianza. I parametri che massimizzano il valore della funzione di verosimiglianza sono interpretati come i più probabili. La funzione stessa è una funzione di densità di probabilità congiunta.
Coloro che hanno cercato di identificare i modelli sulla base di questo e altri metodi, penso che saranno d'accordo che non è un compito utile. Per modelli complessi è praticamente impossibile, anche per serie temporali con distribuzione normale (la forma della distribuzione non è così importante qui).
Qui, per esempio, viene mostrato molto:
Schnoll, infatti, ha attirato l'attenzione su ciò che è veramente oggettivo - gli istogrammi. Ha introdotto il termine "struttura fine", sottolineando questo. Non una distribuzione mitica (lasciate che vi ricordi che questa è statistica, sperimentate, lavorate con le frequenze). Ma completamente oggettivo, una vera merda. Gli attuali algoritmi con cui l'esperimento viene elaborato "stirano" questi dati, rimuovendo tutta la "conoscenza", e rendendo molto fondamentalmente impossibile. A proposito, uno dei metodi "affidabili" per determinare il tipo di distribuzione è di nuovo la massima verosimiglianza.
E sono completamente in disaccordo con HideYourRichess.
Это распространённое заблуждение. Уложить что то в матстатистику, так просто - нельзя.
Non è così semplice e inequivocabile. Niente affatto. In molti casi è possibile. Molti casi. La matsatistica, esattamente, è una delle, per così dire, "scienze quasi scientifiche", se si può metterla così letterariamente. Ho avuto a che fare con la statistica delle tendenze e del caso per molto tempo - lì è un "casino" in generale, e uno ben fondato e scientificamente provato.
Così, a partire dalla seconda parte, le memorie dell'accademico contengono una visione molto buona di un nuovo approccio all'identificazione dei modelli. Ma i colleghi - non parlate di stelle, credetemi, non c'entrano ancora niente, e non li capisco affatto. Quindi, ho alcuni "fenomeni vibrazionali" che possono aumentare l'effetto, anche se i "fattori di influenza" (i termini non sono ancora stati stabiliti) sono un argomento separato.
Aggiungerò un po' di più - quando per me stesso ho introdotto il concetto di "statistiche morte". Succede così, tutto sembra essere corretto, e il processo è semplice, e il modello è teorico e di distribuzione, so esattamente cos'è - ma non funziona. Ma è necessario fare alcuni aggiustamenti, e questo è tutto.
Beh, è impossibile, in linea di principio impossibile identificare il processo da (diciamo) 10 punti di previsione e la funzione di densità di probabilità teorica. Qui bisogna essere più sottili.
a HideYourRichess
Cosa posso dire delle sue affermazioni categoriche. Metti fuori gli istogrammi. L'accademico li ha esposti, se non li esponi è inutile parlare. Non mi interessa parlare così, in un simile dialogo.
Lei ha letto un paio di paragrafi, abbastanza innocui sui numeri di Fibo nel suo lavoro e si è semplicemente "allontanato". E penso che sia una stronzata, ma affina il tuo atteggiamento sprezzante sugli altri.
L'ACCADEMICO NON TI STA SUGGERENDO DI PRENDERE I TUOI SOLDI E FARE TRADING SU FIBO E LA SUA TEORIA. E NON STO SUGGERENDO NEANCHE QUESTO.
(spero che presti attenzione)
Dimostra, argomenta, se sei serio su qualcosa, o non sprecare il mio tempo. Altrimenti "qualcuno ha visto qualcosa". Pensate che solo voi conoscete le statistiche? Mi dispiace, ma tu sei come uno studente a cui è stato insegnato a fare qualcosa e si limita a cazzeggiare rigorosamente secondo l'algoritmo, e tutto quello che viene fuori è "stronzate".
Supponiamo che non siate d'accordo, che pensiate che sia una sciocchezza - ne avete tutto il diritto, ma non importa - nessuno rischierà la propria vita nei test. Avete espresso la vostra opinione, perché chiacchierate come un picchio "non può essere", "non può essere". L'ho sentito personalmente.
Sopra, in blu, c'è il cambiamento dei volumi di tick in media sui giorni della settimana per il 2009. Qui sotto c'è una foto del lavoro di Schnoll.
Nessun robot troverà uno schema, ma un cervello umano avrà subito delle idee. La formazione a 8 onde dello zio Elliott? ))))
Farnsworth:
Non è così semplice e diretto. Niente affatto. In molti casi è possibile. Molti casi. La matsatistica è una delle, per così dire, "scienze quasi scientifiche", se si può metterla così letterariamente. Mi sono occupato di statistica delle tendenze e della casualità per molto tempo - lì è un "casino" in generale, e uno ragionevole e scientificamente provato.
. Non c'è nessun "casino" nella matstatistica, ma ci sono molte persone che cercano di usare i suoi metodi in modo sconsiderato. Quindi, il "casino" è nelle loro teste. L'applicabilità e le possibilità della matstatistica sono state a lungo studiate e conosciute. La statistica non è onnipotente e non è la madre di tutte le scienze, ha il suo angolo tra i metodi scientifici e non pretende di essere di più.
Farnsworth:
Non si può, in linea di principio, identificare il processo con (diciamo) 10 punti di previsione e la funzione di densità di probabilità teorica. Bisogna essere più sottili di così.
. Sono sicuro, solo per il fatto che l'hai già citato da qualche parte, che hai letto la lezione di Shiryaev, sulla volatilità di Renko e Kagi. Perché ripete gli errori che Shiryaev dice esplicitamente: "Qual è il tuo processo?". Vedete, prima si identifica il processo, e solo allora si può parlare di "10 punti di previsione e densità di probabilità". Ma non il contrario.
Farnsworth:
Così, a partire dalla seconda parte, la memoria dell'accademico contiene una visione molto buona di un nuovo approccio all'identificazione del modello.
. Nel caso, per non ripetermi, ho letto abbastanza attentamente la seconda parte. Infatti, suggerisce di confrontare gli istogrammi "a occhio". Descrive anche una triste storia su come 5-7 persone in anni diversi hanno cercato di formalizzare questo processo - in generale, non c'è un criterio ragionevole, tranne il fatto che "io vedo così". C'è molto di più là fuori, sorprendentemente.
Farnsworth:
Cosa posso dire delle sue affermazioni categoriche. Mettete in giro gli istogrammi. L'accademico li ha postati, se non li postate non ha senso parlare. Non mi interessa parlare in questo modo, in un dialogo come questo.
Lei ha letto un paio di paragrafi, abbastanza innocui sui numeri di Fibo nel suo lavoro e si è semplicemente "allontanato". E penso che sia una stronzata, ma affina il tuo atteggiamento sprezzante sugli altri.
. Vedo qui un terribile malinteso. Siamo qui a criticare i risultati sorprendenti di un accademico della RAEN (Accademia dei ciarlatani). Non il mio lavoro. Il mio lavoro, questi sono risultati commerciali, la proprietà della società. Non posso, non ho il diritto di pubblicarli. E ho già espresso le conclusioni - non c'è niente del genere nei miei dati.
Farnsworth:
NON STO SUGGERENDO DI PRENDERE I VOSTRI SOLDI E FARE TRADING SU FIBO E LA SUA TEORIA. NÉ STO SUGGERENDO QUESTO.
(spero che presti attenzione)
. Ho fatto la domanda sacramentale "Dove sono i soldi, zine?" o ho chiesto guardandolo intensamente negli occhi "Sali le scale"? No, non mi interessa, in questo caso.
Farnsworth:
Provalo, argomentalo, se sei serio, o non sprecare il mio tempo. Altrimenti "qualcuno ha visto qualcosa". Pensa di essere l'unico a conoscere le statistiche? Mi dispiace, ma tu sei come uno studente a cui è stato insegnato a fare qualcosa e si limita a cazzeggiare rigorosamente secondo l'algoritmo, e tutto quello che viene fuori è "stronzate".
Supponiamo che non siate d'accordo, che pensiate che sia una sciocchezza - ne avete tutto il diritto, ma non importa - nessuno rischierà la propria vita nei test. Avete espresso la vostra opinione, perché chiacchierate come un picchio "non può essere", "non può essere". Ho sentito personalmente.
. Qualcuno qui l'ha già detto, lo ripeto solo - sono contro il sexting.
Sopra, in blu, c'è il cambiamento dei volumi di tick in media sui giorni della settimana per il 2009. Qui sotto c'è una foto del lavoro di Schnoll.
Nessun robot troverà uno schema, ma un cervello umano avrà subito delle idee. La formazione a 8 onde dello zio Elliott? ))))
Ciao, Seryozh. Non ho capito subito che eri tu. Hai cambiato il tuo soprannome. Allora, tipo, tutto è chiaro)). Poi... Ho deciso di fare una pausa. Mi chiedo... su cosa si metteranno d'accordo.
Linea di fondo.
Non sono più uno scienziato da sei anni, ma mi attengo alla metodologia. In particolare, il rasoio di un monaco britannico medievale: non creare entità inutili se non assolutamente necessarie.
Risultati sparsi? All'interno di questa metodologia? Giusto, giusto... Questa metodologia non prevede il lavaggio delle mani prima di un esperimento, per esempio? O di togliere la radioattività indotta dalla scatola?
Letteralmente (a proposito di "lavarsi le mani") viene in mente Zhvanetsky: Dovete stare più attenti, ragazzi!
Si dà il caso che io conosca un po' di biofisica. Mi è stato detto che letteralmente tutto influenza l'esperimento. Fino a sapere se il tecnico di laboratorio ha il suo ciclo.
Per quanto riguarda le radiazioni... Hmm... Sei sicuro di aver sentito parlare di Peter Kapitsa? Era un genio della sperimentazione. Bene, ecco qui. Non so come e con cosa qualcuno ha misurato cosa, ma chiaramente non era Kapitsa. Rimuovere gli effetti collaterali sulla misurazione è il problema principale di un esperimento di fisica.
In senso figurato, "bisogna lavarsi le mani".
Ahimè e nah.
===
))) Con rispetto. Accettare e altri...
. Non c'è nessun "casino" nella matstatistica, ma ci sono molte persone che cercano di usare i suoi metodi in modo sconsiderato. Quindi, il "casino" è nella testa. L'applicabilità e le possibilità della matstatistica sono state a lungo studiate e conosciute. La statistica non è onnipotente e non è la madre di tutte le scienze, ha il suo angolo tra i metodi scientifici e non pretende di essere di più.
Sì, hai ragione, naturalmente, tecnicamente. E ho esagerato un po' con il "casino", ma ci sono parecchie situazioni problematiche - puramente pratiche. Fatto.
Sono sicuro, solo per il fatto che hai già fatto riferimento da qualche parte, che hai letto la lezione di Shiryaev, sulla volatilità renko e kagi. Perché ripete gli errori che Shiryaev dice esplicitamente: "Qual è il tuo processo?". Vedete, prima si identifica il processo, e solo allora si può parlare di "10 punti di previsione e densità di probabilità". Ma non il contrario.
Sembra che lei non riesca diligentemente a capire. Prima si fa sempre un'ipotesi su un processo di cui si sa poco a priori, si sviluppa un criterio, poi si prende una serie e solo allora si identifica il processo - si testa l'ipotesi. Questo è l'unico modo. I metodi di identificazione non funzionano senza che il processo stesso sia identificato. (questo è semplicemente stupido). Che sia predittivo o che provenga da qualche altra parte è irrilevante in questo caso. La funzione di probabilità è una cosa concreta, non astratta, ha bisogno di una serie (naturale/previsione/...qualunque cosa) per funzionare.
Supponiamo che il processo, con qualche distribuzione, sia vicino ad esempio aAR(p), o arima(,,,) o altro. ma quale p prendere? Se conoscete Rasr, deriverete una funzione di verosimiglianza e userete qualche metodo ottimale per trovare p che corrisponde al massimo di questa funzione .Shiryaev intendeva dire tutt'altro, e nessuno ripete gli errori.
Nel caso, per non ripetere, ho letto attentamente la seconda parte. Infatti, suggerisce di confrontare gli istogrammi "a occhio". Descrive anche una triste storia su come 5-7 persone in anni diversi hanno cercato di formalizzare questo processo - in generale, non c'è un criterio ragionevole, tranne il fatto che "io vedo così". C'è molto di più là fuori, sorprendentemente.
Non sto suggerendo di pregare per questo lavoro. Ho semplicemente dato un suggerimento su come i metodi di identificazione potrebbero teoricamente essere resi più efficaci. Ho scritto in un modo che ho già dimostrato qualcosa o hai fatto argomenti così concreti dopo i quali devi chiedere agli amministratori di cancellare tutto :o) Perché così categorico?
. Vedo qui un terribile malinteso. Siamo qui per criticare i risultati sorprendenti di un accademico di RAEN (Accademia dei Charlotani). Non il mio lavoro. Il mio lavoro, questi sono risultati commerciali, la proprietà della società. Non posso, non ho il diritto di pubblicarli. E ho espresso le conclusioni - non c'è niente del genere nei miei dati.
C'è un malinteso. Non ho invitato a criticare. Io stesso posso criticare tutto e tutti. Non me ne frega un ... su questi REAN e altre cose. Vi ho invitato a leggere e discutere, dando la vostra, finora, visione concettuale. E non ho bisogno dei suoi dati segreti.
. Ho fatto la domanda sacramentale "Dove sono i soldi, zine?" o ho chiesto fissando gli occhi "Pucker State"? No, non mi interessa, in questo caso.
Non sei solo, e non me ne frega niente.
. Qualcuno l'ha già detto, lo dirò di nuovo: sono contro il sexting.
E non sono un sostenitore del sexting. Dove vedi il sestante? Perché si immagina le cose? Forse stavo suggerendo tra le righe di conquistare anche il mondo?
La natura dei cambiamenti nei volumi delle zecche è stata a lungo conosciuta e descritta. Non c'è bisogno di cercare, tutto è chiaro.
Sono completamente d'accordo con te. Mi sono anche annoiato :o(