Approcci alternativi e comuni nella costruzione di TC - pagina 8

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hrenfx:
Stipate tutti gli IF che vi interessano in Recycle2 in una volta sola e vedete il livello di correlazione. Se lo trovate troppo alto, eliminate quelli che contribuiscono troppo poco.

hrenfx , non ho ancora imparato ad usare questi indulatori. Però li ho già messi tutti in mt4. Lo farò domani.

Se avete il tempo, per favore consigliate la dimensione ottimale delle obbligazioni europee per la variante di ingresso a mf=m30:

FGBMH1 - vs (FGBLH1+GFBSH1),

cioè MIDDLE vs (LONG+SHORT)

 
hrenfx:
Sì, ha parlato ironicamente di uguaglianza e prezzo equo. Gli indici sono spazzatura.

Una specie di indice del dollaro equo può essere cercato in valute poco liquide, per esempio lo stesso rublo quando il prezzo del petrolio sta in piedi ;)
 
hrenfx:

L'alternativa implica un approccio molto diverso. Pensate a che tipo di strumento finanziario dovete avere per far funzionare il vostro TS come volete. Dopo averci pensato su, si comincia a pensare a come creare un tale sintetico da quei FI che sono disponibili. Avendo creato un tale sintetico, ci farai le stesse operazioni di ottimizzazione. I risultati dell'ottimizzazione, dell'Out of Sample e di tutti gli altri trucchi volti a sbarazzarsi del montaggio saranno migliori di quelli della strumentazione originale. Su quale FI farai girare il tuo TS?

Hmmm... L'intuizione matematica mi dice di pensare nella seguente direzione. Supponiamo di aver trovato un sintetico che è ottimale per qualche criterio, lasciamo che sia la massima volatilità (dispersione) per la certezza, dato che è già stato discusso in questo thread. Sta dicendo che i risultati, per esempio, di un sistema di breakout su un tale sintetico saranno migliori? Perdonatemi, lo prendo piuttosto per suggerire che non saranno sicuramente migliori del migliore dei FI inclusi nel sintetico. Perché no? Molto semplicemente. Praticamente tutti i FI sul mercato hanno caratteristiche statistiche non uguali, ma molto simili - forma della distribuzione di probabilità, autocorrelazione, composizione della frequenza, e così via. Ebbene, non ho motivi per affermare che qualsiasi combinazione lineare di tali FI avrà caratteristiche statistiche che differiranno essenzialmente dalle caratteristiche di ogni FI separatamente (molto probabilmente al contrario). Avete tali motivi?
 
Controllare.
 
hrenfx:
Controllare.

No, non funziona così. Allora, ho appena buttato qualche strumento in qualche sintetico, l'ho messo in Statistica - e cosa vedo? La distribuzione è ancora con le stesse code esponenziali, come ciascuno di loro separatamente (leggermente tagliato la parte superiore, che è d'accordo con la teoria - TFT funziona solo in prossimità di zero /disegnare allegato per rassicurazione/). Nessuna autocorrelazione significativa (così come non ce n'erano, seconda figura)... anche le altre caratteristiche sono normali. Cosa cambia? Non crederò mai che la parola chiave del mio ragionamento sia "a caso". Puoi mostrarmi almeno uno strumento sintetico dal vivo con caratteristiche "ottimali" sotto forma di file di storia? Lo analizzerò personalmente e se trovo qualcosa di veramente diverso, mi mangerò il cappello in pubblico (che comprerò con i soldi che ho guadagnato su questo sintetico:).


 
Praticamente tutti gli IF sul mercato non hanno le stesse caratteristiche statistiche, ma molto simili - la forma della distribuzione di probabilità

Sulla distribuzione. Per quanto strano possa sembrare, sembra che la sua stima (istogramma) non possa essere costruita correttamente in linea di principio (o sia molto difficile), se la distribuzione della popolazione generale, alla quale appartiene il campione in stima, è sconosciuta a priori.

Ho rivolto questa domanda al forum dell'Università Statale di Mosca:

http://www.mathforum.ru/forum/read/1/33909/ (nessuno ha detto niente);

NSU forum (ci sono econometrici lì):

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051 (una persona ha detto che non si può costruire);

Recentemente ho trovato informazioni sullo stesso problema anche nel libro di testo.

Si dice che Kendall e Stewart hanno alcune informazioni in "Theory of Distributions", ma non ci sono ancora arrivato.

Non c'è modo di determinare quale numero di intervalli prendere per costruire l'istogramma, uguale o uguale probabilità, quale dovrebbe essere il parametro di spostamento che determina la posizione del primo intervallo centrale. A seconda di tutti questi, il punteggio dell'istogramma fluttua fortemente (fatalmente) (cioè a seconda di essi in linea di principio un diverso test di legge può essere superato con successo). Il test fatto da "Statistics" risolve tutti i problemi menzionati?


P.S. Volevo anche costruire uno stimatore di istogramma della distribuzione, ma non ci sono ancora riuscito.

 
-Aleksey-:

Sulla distribuzione. Per quanto strano possa sembrare, sembra che la sua stima (istogramma) non possa essere costruita correttamente in linea di principio (o è molto difficile) se la distribuzione della popolazione generale, a cui appartiene il campione stimato, non è nota a priori.

Ho rivolto questa domanda al forum dell'Università Statale di Mosca:

http://www.mathforum.ru/forum/read/1/33909/ (nessuno ha detto niente);

Ho chiesto sul forum di NSU (esperti in econometria lì):

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051 (una persona ha detto che non si può costruire);

Recentemente ho trovato informazioni sullo stesso problema anche nel libro di testo.

Si dice che Kendall e Stewart hanno alcune informazioni in "The Theory of Distributions", ma non ci sono ancora arrivato.

Non c'è modo di determinare quale numero di intervalli prendere per costruire l'istogramma, uguale o uguale probabilità, quale dovrebbe essere il parametro di spostamento che determina la posizione del primo intervallo centrale. A seconda di tutto questo, la stima dell'istogramma galleggerà fortemente (fatalmente). Il test eseguito da "Statistics" risolve tutti i problemi menzionati?


Potrebbe galleggiare ad un certo punto, ma certamente non quando tutto è così ovvio. Qui, può andare di lato o all'indietro, ma l'istogramma è lo stesso. Così il test condotto dalla statistica in questo caso è destinato a dare un quadro visivo, dopo di che il desiderio di controllare le cifre scompare per mancanza d'uso.

Gli econometrici, tra l'altro, lo dicono perché cercano di usare la distribuzione normale ovunque per applicare il loro apparato matematico - ma non va bene...

 
Potrebbe galleggiare ad un certo punto, ma certamente non quando tutto è così ovvio. Qui, può andare di lato o all'indietro, ma l'istogramma è lo stesso.
Lo supporrei solo dopo aver eseguito il test con diversi valori dei parametri menzionati. È abbastanza possibile che altre leggi possano funzionare per la conformità (se sono tra quelle testate, naturalmente, e se non lo sono?). Questo è il problema.
 

Un esempio di sintetico stazionario:

In generale, la stazionarietà non è necessaria.

 
hrenfx:
A proposito, potete mettere le major in Recycle2 insieme a USDLFX e vedere immediatamente la formula esatta con cui LiteForex calcola il suo indice del dollaro.

Vediamo che solo USDLFX, AUDUSD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD e USDCHF sono correlati.

Da questi rapporti vediamo come viene calcolato USDLFX:

Ora è chiaro che è calcolato con una formula assolutamente senza senso:

USDLFX = ((USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)

P.S. Anche questa versione dell'indice ha più senso (ci sarebbe grado = 1/6).

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