Approcci alternativi e comuni nella costruzione di TC

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Comune:

Si prende FI1 (strumento finanziario) e si cercano dei modelli in esso. Sulla base di questi modelli viene creato il TC1.

Poi si prende FI2 ed esattamente allo stesso modo si ottiene TC2.

Come risultato, nel migliore dei casi si ottiene un numero di TC uguale al numero di FI.

Alternativa:

Viene inventato un TC. Si studia quali proprietà deve avere un FI perché il TC funzioni in modo stabile.

Dopo aver determinato le proprietà, si cercano le possibilità di creare un sintetico (FI artificiale) dall'insieme dei FI disponibili per il commercio.

Il CU scambia un sintetico.

Esempio (su martin):

Comune:

Si analizzano alcuni strumenti finanziari specifici come un possibile uso di martin. Scegliete il migliore di loro e gestite il vostro martin.

Alternativo:

Per prima cosa definire chiaramente come lo strumento finanziario deve comportarsi perché un martin funzioni - 1.
Poi capire come creare un sintetico dagli attuali strumenti finanziari che soddisfa le condizioni (1).
Quando lo capite, iniziate il vostro martin sul sintetico.

Confronto:

In questo esempio, è ovvio che l'alternativa darà un risultato molto migliore - stabilità e profitto.

 

che dire dei costi di creazione di un sintetico. Ci sarà sempre più spread e requote quando si crea un sintetico e il risultato della previsione non è migliore.

Non è possibile creare un sintetico puro da frazioni costanti utilizzando coppie di valute. Tutte le frazioni di valuta fluttuano a causa dei cambiamenti di prezzo. Mostra solo il deterioramento di una tale previsione sintetica.

Perché usare i sintetici? C'è uno strumento specifico che ha la massima probabilità di fare una previsione e tutti i costi (spread, costi di implementazione tecnica di un tale sintetico) sono minimi su di esso.

Si potrebbe fare riferimento alla diversificazione dei rischi del portafoglio della strategia, ma la pratica dimostra che in realtà la diversificazione per il forex non funziona affatto.

 
L'argomento non ha niente a che vedere con la diversificazione del rischio per strategia di portafoglio.
 
hrenfx:

Comune:

Si prende un FI1 (strumento finanziario) e si cercano dei modelli in esso. Sulla base di questi modelli, viene creato TC1.

Poi si prende FI2 e si crea TC2 allo stesso modo.
E la seguente logica ferrea: se sale, salirà ancora e se non scende, scenderà ancora. :)
 
Andrei01:
Che ne dite di questa regola ferrea: se sale, continuerà a salire, e se non scende, scenderà. :)

È fantastico! Non resta che formalizzare "se è andato su", "andrà su e su", "non è andato" e "andrà giù" ;)
 
hrenfx:

In questo esempio, è ovvio che l'alternativa darà un risultato molto migliore - stabilità e profitto.

No.

Per farlo, il processo di creazione dei sintetici dovrebbe essere più semplice del metodo standard. E questo non è ovvio, quindi continuate a sviluppare l'idea :) perché è comunque interessante.

 
TheXpert:

Quindi continua con il tuo pensiero :) perché è interessante in ogni caso.


IMHO questo è un vicolo cieco.

si può fare la salsiccia con la carne

Non si può trasformare una salsiccia in una mucca.

si può prendere una mucca, un maiale, un pollo o una pecora e inventare una nuova ricetta per una gustosa salsiccia.

si può comprare una salsiccia e analizzare di che tipo di carne è fatta.

l'autore suggerisce di comprare del cioccolato, chiamarlo salsiccia e analizzare di che tipo di carne è fatto.

 
è come se l'autore proponesse una nuova ricetta di salsiccia, e scegliesse una serie di carni tra "mucca, maiale, pollo, agnello"(si sa quale carne animale è inclusa). Questo è molto più facile che studiare le proprietà di un insieme di carni in una salsiccia già pronta(non si sa quale carne di animali ci sia dentro).
 
TheXpert:

Per fare questo, il processo di creazione sintetica deve essere più semplice del metodo standard. E questo non è ovvio, quindi continuate a sviluppare l'idea :) perché è comunque interessante.

Se stiamo parlando di ottenere profitti più stabili e più alti rispetto all'approccio standard, cosa c'entra la complessità dell'alternativa?

O ragioniamo così: se è complicato, non lo facciamo?

Non sostengo approcci complessi, se qualcuno ne ha l'impressione. Non standard non significa complicato. Devi solo abituartici.

Un altro esempio a favore dell'approccio alternativo (creazione di un sintetico ottimale):

Prendiamo una TS su una ripartizione. Ovviamente, mostra risultati migliori quanto più volatile è l'IF. Per esempio, GBPJPY non è una cattiva opzione (è anche popolare) per un tale TS.

Immaginate che GBPJPY non sia stato quotato da nessuna parte in modo esplicito. Che cosa allora? Con l'approccio standard nessuno avrebbe immaginato di fare trading sul sintetico GBPJPY.

Ma non svilupperemo la nostra immaginazione, ma consideriamo il semplice compito di ottenere il sintetico più volatile da due FI.

Senza pensarci troppo, possiamo capire che il sintetico più volatile di due FI si troverà se i due FI hanno relazioni lineari minime.

Come si calcola una coppia di FI con una relazione lineare minima è una questione di metodologia. Potete farlo per correlazione, o potete farlo anche con altri semplici metodi. L'importante è trovarlo.

Quindi il sintetico di tali coppie sarà ottimale per il TS sulla ripartizione. Se iniziate il vostro TS su questi sintetici, otterrete risultati molto migliori che su qualsiasi coppia esistente.

 

Sì, gli indicatori tecnici sono ora chiamati sintetici)

Lo stesso ... solo la vista laterale.

 
L'argomento non ha nulla a che fare con gli indicatori tecnici.
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