Approcci alternativi e comuni nella costruzione di TC - pagina 10
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La richiesta è ancora valida. Aspettiamo gli esempi persuasivi del topicstarter.
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P.S. Come illustrazione, potete vedere quali libertà si prende Morgan Stanley.
Ricordo che una volta ho provato a sperimentare qualcosa di simile.
Ma gli strumenti sono stati scelti un po' diversamente:
CL(LightSweet) - BRN(Brent) - 6C(Canadian) - USDNOK (disegno inverso)
Avevo intenzione di implementare degli ingressi "arbitraggi-statistici" relativi alla linea mediana. Ma non sono riuscito a farlo esattamente. Si è lasciato trasportare dagli spreads valutari a breve termine.
Leggere.
P.S. A titolo illustrativo, potete vedere quali libertà si permette Morgan Stanley.
Permettetemi di rispondere con una citazione dal vostro thread simile:
Il metodo matematico non si preoccupa della natura dei BP originali. Se è SB (passeggiate casuali), allora Recycle troverà ancora dipendenze nella finestra finale. Anche se naturalmente non ci sono dipendenze, dato che SB è una pura martingala. Questo sarebbe tirare il grafico sotto le formule.
D: Ho questa domanda per voi: è possibile creare un sintetico che sia costantemente in un canale più grande della somma degli spread (asc-bid) degli strumenti inclusi in questo sintetico?
R: Qualsiasi cosa può essere creata sulla storia.
E dov'è la garanzia che i sintetici e i pesi creati non si adattino al grafico di cui abbiamo tanto bisogno?
Non c'è nessuna garanzia. Se queste equità sono vagabondaggi casuali, cioè del tutto indipendenti, allora sarà il fit più puro.
I fatti sono. Uno strumento sintetico deve avere un qualche senso economico (la somma di tutte le coppie quanto è? e se sommo i prezzi di 40.000 strumenti?)
E i fatti si trovano nei posti più importanti. Invece di pensare che sia meglio darlo per scontato, eh, sanyooooooook?
Quindi l'unica cosa che rimane è portare fatti economici per dimostrare che il vostro sintetico è davvero un nuovo strumento con caratteristiche uniche e non un altro adattamento sulla storia con l'aiuto di sofisticati "metodi matematici". Sì, tu stesso l'hai capito e ne hai parlato ripetutamente, ma il pubblico non ha sentito da te tesi specifiche o esempi di come creare sintetici "corretti" (scusa il mio desiderio di ottenere spunti di riflessione in una forma finemente tritata).
Leggi questo post. Se a qualcuno sembra un'assurdità, sentitevi liberi di parlarne. Hai ragione. Risponderò solo alle critiche costruttive.
Scrivo principalmente sul forum mql5, ma dopo aver visto la tua presenza attiva su questo forum ho deciso di registrarmi anch'io.
Più non in termini di critica, ma in termini di problemi che possono sorgere quando si crea un sintetico - la necessità di riequilibrare costantemente il portafoglio. Vediamo un esempio - un semplice anello di arbitraggio EURUSD, GBPUSD, EURGBP. Per creare un semplice sintetico che oscillerà intorno a un valore, è necessario vendere 1,18 lotti di EURUSD, comprare 1,18 lotti di EURGBP e vendere 1 lotto di GBPUSD. Poi, per mantenere il 100% di copertura devi costantemente vendere/comprare. Quindi, il costante riequilibrio del portafoglio comporterà costi di transazione significativi.
Creare sintetici è un argomento interessante, ma più per hedge fund, prop. desks a causa delle basse commissioni, dell'accesso diretto agli LP e della piattaforma IT proprietaria
E se si cercasse di creare dei sintetici su principi diversi? A me, per esempio, piace l'altra opzione: i sintetici dovrebbero deviare il più possibile dalla media, non il meno possibile come per l'arbitraggio.
E puoi giocare a giochi di tendenza.E se si cercasse di creare dei sintetici su principi diversi? A me, per esempio, piace l'altra opzione: i sintetici dovrebbero deviare il più possibile dalla media, non il meno possibile come per l'arbitraggio.
E puoi giocare a giochi di tendenza.E se si cercasse di creare dei sintetici su principi diversi? A me, per esempio, piace l'altra opzione: il sintetico dovrebbe deviare il più possibile dalla media, non il meno possibile come per l'arbitraggio.
Ed è possibile giocare a giochi di tendenza.Esattamente giusto.
Ha ucciso un sacco di tempo per costruire il pair trading basato sulla cointegrazione. Tutto è fantastico. 100% di ritorno al sintetico. Ma. Le deviazioni dal sintetico sono paragonabili allo spread. Non è riuscito a trovare coppie che fossero cointegrate ma che divergessero molto. Almeno 20 pip in direzioni diverse.