Approcci alternativi e comuni nella costruzione di TC - pagina 9
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FGBMH1 - contro (FGBLH1+GFBSH1)
Supporrei una cosa del genere solo dopo aver eseguito il test a vari valori dei parametri menzionati. È probabile che anche altre leggi possano funzionare per la conformità (se sono tra quelle testate, naturalmente, ma se non lo sono?). Questo è il problema.
Non è un problema. Il punto è semplicemente che gli strumenti iniziali sono testati esattamente per la distribuzione esponenziale al livello di significatività 0,00001, cioè un millesimo dell'uno per cento. Quando formiamo una distribuzione sintetica, solo la parte superiore di questa distribuzione sarà offuscata poiché le piccole deviazioni corrispondono più al rumore del mercato ed è qui dove gli strumenti hanno il massimo grado di indipendenza tra di loro che ci permette di applicare la DPT e affermare che in una zona limitata vicino allo zero la distribuzione sintetica sarà distribuita vicino alla legge normale e maggiore è il numero di FI iniziali, più si avvicina. Ma sulle code la situazione è opposta - i movimenti di mercato ampi sono molto fortemente correlati tra diversi FI, poiché sono causati, di regola, da ragioni fondamentali. Di conseguenza, nell'area delle grandi deviazioni la condizione di indipendenza non è soddisfatta e la TPT non funziona: le code esponenziali rimangono come erano.
Quindi, se si cerca di identificare la distribuzione sintetica come una qualsiasi di quelle conosciute, probabilmente non funzionerà, perché è piuttosto un mix di due leggi diverse.
Tuttavia, la mia richiesta a hrenfx rimane - per dare un esempio di uno strumento sintetico che si suppone abbia caratteristiche significativamente diverse dai singoli FI. Puramente a scopo di ricerca, solo per vedere se il miglioramento delle prestazioni esiste davvero o è una finzione.
Tuttavia, la mia richiesta a hrenfx è ancora valida - per dare un esempio di uno strumento sintetico che si suppone abbia prestazioni significativamente diverse dai singoli FI. Puramente a scopo di ricerca, solo per vedere se il miglioramento delle prestazioni esiste davvero o è una finzione.
Ha fatto un esempio. Vero, su un breve tratto di storia, sì. =)
Non è un problema. Il punto è semplicemente che gli strumenti iniziali sono testati esattamente per la distribuzione esponenziale al livello di significatività 0,00001, cioè un millesimo dell'uno per cento. Quando formiamo una distribuzione sintetica, questa distribuzione sarà sfumata solo nella parte superiore perché le piccole deviazioni corrispondono più al rumore del mercato ed è qui dove gli strumenti hanno il massimo grado di indipendenza tra di loro che ci permette di applicare la DPT e affermare che in una zona limitata vicino allo zero la sintetica sarà distribuita vicino alla legge normale e maggiore è il numero di FI iniziali, più si avvicina. Ma sulle code la situazione è opposta - i movimenti di mercato ampi sono molto fortemente correlati tra diversi FI, poiché sono causati, di regola, da ragioni fondamentali. Di conseguenza, nell'area delle grandi deviazioni la condizione di indipendenza non è soddisfatta e la TPT non funziona: le code esponenziali rimangono come erano.
Quindi, se si cerca di identificare la distribuzione sintetica come una qualsiasi di quelle conosciute, probabilmente non funzionerà, perché è piuttosto un mix di due leggi diverse.
Tuttavia, la mia richiesta a hrenfx rimane - per dare un esempio di uno strumento sintetico che si suppone abbia caratteristiche significativamente diverse dai singoli FI. Puramente a scopo di ricerca, solo per vedere se il miglioramento delle prestazioni esiste davvero o è una finzione.
Non è un problema. Basta prendere i coefficienti dinamici degli strumenti che compongono il sintetico, e si può generare un BP di qualsiasi forma. Il problema è che la parola "fit" significa adattare e cede i grafici sintetici di BP presentati da hrenfx con proprio tali coefficienti dinamici. Ma se fosse in grado di incrociare, per esempio, WTI con CRB senza coefficienti dinamici e ottenere un quadro fondamentalmente diverso degli stessi ritorni o autocorrelazioni - sarebbe fantastico.
Forse, un interesse maggiore rappresenta i CV neutri, la cui totalità delle distribuzioni differisce significativamente da quella normale, ma apparentemente questo è l'argomento di un altro ramo.
Se fosse così facile, tutti farebbero trading per esempio con gli spread stagionali e sarebbero felici.
Ma se potesse incrociare, per esempio, WTI con CRB senza coefficienti dinamici e ottenere un quadro fondamentalmente diverso degli stessi ritorni o autocorrelazioni - sarebbe fantastico.
Sopra c'era un esempio di un sintetico stazionario.
Nel caso generale la stazionarietà non è necessaria, perché i coefficienti sono dinamici.
Ora è chiaro che è calcolato con una formula assolutamente senza senso:
USDLFX = ((USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)
P.S. Anche questa versione dell'indice ha più senso (ci sarebbe grado = 1/6).
La radice del settimo grado è corretta. Il sesto non lo è.
La questione è che nel calcolo implicito dell'indice tutti i fattori sono moltiplicati per uno = USD/USD
cioè la formula completa è: USDLFX = ((USDUSD *USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)
E questo è corretto.
si può "spremere" qualcosa dal paniere delle due valute in termini di arbitraggio?
anche se ho il sospetto che non ci sia niente neanche nella parte di previsione ((().
Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ. Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.
La richiesta è ancora valida. Aspettiamo gli esempi convincenti del topicstarter.