Approcci alternativi e comuni nella costruzione di TC - pagina 5
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Non discuterò di Martin, altrimenti questo thread subirà un brutto destino...
L'unica cosa che dirò di Martin è che matematicamente è lo stesso TS di tutti gli altri. Né peggio, né meglio. La popolarità è dovuta solo alla semplicità del TS e all'inadeguatezza degli utenti.
Non discuterò di Martin, altrimenti questo thread subirà un brutto destino...
L'unica cosa che dirò di Martin è che matematicamente è lo stesso TS di tutti gli altri. Né peggio, né meglio. La popolarità è dovuta solo alla semplicità del TS e all'inadeguatezza degli utenti.
:)))
Non mi riferivo a martin, non l'ho nemmeno menzionato indirettamente
Se si conoscono le distribuzioni dei movimenti di non ritorno di uno strumento finanziario su 20 anni. Ed è elementare scoprirlo analizzando la storia.
Mi interessa l'analisi dei movimenti senza ritorno dello strumento su un lungo intervallo storico...
:)))
Non ho menzionato Martin, nemmeno indirettamente
Leggi di nuovo il primo post di questa pagina e rispondi alla domanda alla fine.
Stai evitando la risposta perché non hai niente da rispondere?
sever30:
Sono interessato ad analizzare i movimenti di rollback di uno strumento su un lungo intervallo storico...
Cavolo, non pensavo che sarebbe stato difficile. Si fa così:
Esegui uno ZigZag con condizione di dimensione del ginocchio >= N e vedi il numero di ginocchia. E così per tutti i N di interesse. N non è preso in valori assoluti (punti), ma in valori relativi.
Si ottiene una tabella, dove la prima colonna mostra N, la seconda colonna mostra il numero di ginocchia. Questa è l'analisi più semplice dei moti di rimbalzo.
E se un sintetico non ci garantisce la stabilità del suo comportamento in futuro, perché dovremmo averne bisogno?
Ho cercato di rispondere alla tua domanda con un ragionamento semplice e chiaro. Non so perché si rivolge di nuovo a me.
Se tra tutti i FI sulla storia tutti i vostri metodi anti-inquinamento mostrano che il vostro TC funziona più stabilmente su Fip, allora sta a voi decidere se correrete su di esso o non fare nulla, poiché vi rendete conto che non ci sono e non ci saranno garanzie. E fino a questo punto non ho menzionato nessun sintetico in questo post.
Se ci si pensa un po' di più, si potrebbe scoprire che il Fip è un sintetico.
Ho cercato di rispondere alla tua domanda con un ragionamento semplice e chiaro. Non so perché si rivolge di nuovo a me.
Se tra tutti i FI sulla storia tutti i vostri metodi anti-inquinamento mostrano che il vostro TC funziona più stabilmente su Fip, allora sta a voi decidere se correrete su di esso o non fare nulla, poiché vi rendete conto che non ci sono e non ci saranno garanzie. E fino a questo punto non ho menzionato nessun sintetico in questo post.
Se si specula un po' di più, però, si può scoprire che il Fip è un sintetico.
Grazie per la risposta..... La tua logica è chiara......
Una domanda di chiarimento: perché pensi che adattare uno strumento (i sintetici) ai parametri del TC sia un modo più "giusto" che adattare i parametri del TC a uno strumento specifico? E una domanda successiva: se stiamo parlando di parametri TC personalizzabili, come impostare questi stessi parametri iniziali TC per trovare un sintetico adatto: arbitrariamente, per feng shui, per data di nascita?
Amico, non mi ero reso conto che sarebbe stato così complicato. Si fa così:
Si esegue uno ZigZag con una condizione di dimensione del ginocchio >= N e si vede il numero di ginocchia. E così per tutti i N di interesse. N non è preso in valori assoluti (punti), ma in valori relativi.
Si ottiene una tabella, dove la prima colonna mostra N, la seconda colonna mostra il numero di ginocchia. Questa è l'analisi più semplice dei moti di rimbalzo.
attuato in pratica? c'è una tabella dei risultati?
attuato in pratica? c'è una tabella dei risultati?
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Confronto:
Non so se questo è rilevante. Sulla base di una variante di analisi multicurrency per 4 strumenti finanziari (indice del dollaro, euro, sterlina, franco) ho implementato un algoritmo di programma per entrare. Essenzialmente, la voce su uno degli strumenti nominati è implementata in base alla configurazione delle linee MA di tutti e 4 gli strumenti.
Non posso dirvi di più. È un "segreto commerciale"! Penso che ciò che è stato detto sia sufficiente in una "forma generale".
Il risultato è molto sorprendente! Ho ottimizzato l'Expert Advisor su uno storico mensile (dal 15 dicembre al 17 gennaio).
Poi l'ho eseguito su tutta la storia disponibile da agosto dell'anno scorso a oggi! Controlla i risultati:
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 3414.03
Profitto totale 5213.14
Perdita totale -1799.11
Redditività 2.90 Payoff atteso 18.36
Drawdown relativo 8.01% (871.89)
Totale operazioni 186
Posizioni corte (% vittoria) 91 (80,22%)
Posizioni lunghe (% vittoria) 95 (81,05%)
La più grande negoziazione redditizia 70,11 negoziazione perdente -176,00
Media negoziazione redditizia 34,75 negoziazione perdente -49,98
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Nell'algoritmo di entrata ci sono due azioni al primo segnale di entrata con aggiunta non aggressiva di dimensione. (0,1-0,2-0,3 - dimensione della pos.) Cioè in realtà due passi di martin non aggressivo. In realtà, il sistema funziona altrettanto bene senza aggiunte. Il profitto totale è solo più piccolo (così come il drawdown).
È interessante notare che le corse (a prezzi di apertura) con parametri identici in diverse società di intermediazione hanno mostrato risultati quasi identici (broker-alpari-masterforex)! Gli stessi grafici di equilibrio. Le perdite non sono sopravvalutate ma rigorosamente chiuse dai segnali dell'Expert Advisor.
Così, a quanto pare, con questo approccio - prospettive positive chiaramente visibili per ulteriori lavori. La prossima settimana controllerò l'Expert Advisor da qualche parte.