Approcci alternativi e comuni nella costruzione di TC - pagina 4

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Azerus:

Allora perché hai iniziato questo thread?


Un esempio:

Avete due FI e un TS. Testate il vostro TS su FI1, ottimizzatelo su diverse parti della storia, guardate i risultati su Out of Sample, ecc. Trova i migliori (dal tuo punto di vista) parametri del TS per gli strumenti di FI1. Fate lo stesso anche per Fi2. I risultati di TC su FI2 risultano essere molto migliori che su FI1. Dove gestirete il vostro TS?

Puoi diversificare il tuo rischio eseguendolo su entrambi gli IF. Ma lo farete comunque con pesi di TC diversi per FI1 e FI2. Perché i risultati di FI2 sono molto migliori.

La linea di fondo è che in base ai vostri risultati su FI1 e FI2, il TC è più adatto a FI2. Questo non dice nulla su come il TC si comporterà in seguito, ovviamente.

Quanto sopra descrive come la maggior parte fa.

I più "avanzati" iniziano ancora a generare sintetici (e ce ne sono molti) e fanno funzionare il loro TC su di essi. Questo è molto dispendioso in termini di risorse, ma anche un'opzione (tester proprio).

L'opzione alternativa implica un approccio molto diverso. Pensate a quale strumento finanziario deve essere, per far funzionare il vostro TS come volete voi. Dopo averci pensato su, si comincia a pensare come creare un tale strumento sintetico da quei FI che sono disponibili. Avendo creato un tale sintetico, ci farai tutte le stesse operazioni di ottimizzazione. I risultati dell'ottimizzazione, dell'Out of Sample e di tutti gli altri trucchi volti a sbarazzarsi del montaggio saranno migliori di quelli della strumentazione originale. Su quale FI farai girare il tuo TC?

 
È come se avessero creato un TS per la sterlina, poi l'hanno abbinato all'euro, i risultati sono stati migliori e hanno deciso di eseguirlo sulla sterlina euro in generale, avendolo precedentemente abbinato alla storia della sterlina euro. Hai capito bene?
 
sanyooooook:
È come se avessero creato un TS per la sterlina, poi l'hanno abbinato all'euro, i risultati sono stati migliori e hanno deciso di eseguirlo sulla sterlina euro in generale, avendolo precedentemente abbinato alla storia della sterlina euro. Hai capito bene?

Sbagliato.
 
hrenfx:

Sbagliato.
Sì, ughhhhhhhhhhhhhhhhh, rispose )))))
 
Svinozavr: Infatti, lei suggerisce il seguente schema: EA --- funzione di creazione di uno strumento di trading sintetico dal mercato mn --- mercato. In termini di forma, è uno strumento multi-valuta.

L'essenza dell'idea (come l'ho capita) è di isolare il blocco di sintesi logica di uno strumento di trading. Secondo me, è un'idea sensata. Rispetto.

Sì, piace anche a me. Ora, sarebbe bello fare qualcosa di pratico. Non è ovvio che il risultato sarebbe migliore dell'approccio tradizionale, ma è comunque un'idea curiosa.
 
hrenfx:


.......

L'alternativa implica un approccio molto diverso. Pensate a quale dovrebbe essere lo strumento finanziario per far funzionare il vostro TS come volete voi. Dopo averci pensato su, si comincia a pensare a come creare un tale sintetico da quei FI che sono disponibili. Avendo creato un tale sintetico, ci farai le stesse operazioni di ottimizzazione. I risultati dell'ottimizzazione, di Out of Sample e di tutti gli altri trucchi studiati per sbarazzarsi almeno in qualche modo del raccordo saranno migliori che sul FI originale.


Di nuovo, l'alternativa che proponi dovrebbe implicare una stabilità evidente nel comportamento futuro del sintetico rispetto alla storia mostrata rispetto agli strumenti esistenti.

Se diciamo che la sterlina può fare qualcosa di strano in futuro tramite lo yen (GBPJPY), e quindi è redditizio, ma rischioso fare trading su di essa, allora facciamo trading di grano tramite l'oro spot (sintetico), perché il comportamento del sintetico sarà molto stabile.... La domanda è: perché diavolo il sintetico dovrebbe garantirci questa stabilità? Chiaramente, nessuno garantirà niente a nessuno..... E se il sintetico non ci garantisce la stabilità del suo comportamento in futuro, perché ci serve?

 
Mathemat:
Sì, piace anche a me. Questa sarebbe una buona idea per fare qualcosa di pratico. Non è ovvio che il risultato sarà migliore dell'approccio tradizionale, ma è comunque un'idea curiosa.

Ho postato un esempio di un sintetico che cambia dinamicamente in CodeBase (non pubblicità - per quelli che iniziano ad accusare). Ci sono molte varianti.

È una situazione divertente con martin - tutti i tipi di trucchi sono inventati per sconfiggere EURUSD o GBPJPY. Perché queste coppie e non altre? E dopo tutto, perché non i sintetici, di cui esistono molti più "veri" FI? E infine, perché non rispondere almeno alla domanda su quale dovrebbe essere il FI ottimale per il trading di questo popolare martin?

P.S. Un esempio fuori tema, ma si riferisce anche all'applicazione pratica dei semplici sintetici.

 
Azerus:
Leggi di nuovo il primo post di questa pagina e rispondi alla domanda alla fine.
 
hrenfx:

Comune:

Si prende FI1 (strumento finanziario) e si cercano dei modelli in esso.
Sulla
base di questi modelli si crea TC1,
poi si prende FI2 e
allo
stesso modo si crea TC2
.

Alternativa:

Viene inventato un TC. Si studia quali proprietà deve avere un FI perché il TC funzioni in modo stabile.
Dopo aver determinato le proprietà, si cerca di creare un sintetico (FI artificiale) dall'insieme dei FI disponibili per il commercio
.
Un metodo comune appena inventato da voi. C'è 1) TS - trend, 2) il trend si cerca sui grafici e si negozia. Può essere lo stesso con un TS piatto.
 
hrenfx:

Qualsiasi TS (in teoria) fallirà! Che sia Martin o qualcos'altro è irrilevante.

Basta conoscere le distribuzioni dei movimenti non tendenziali dello strumento finanziario su 20 anni. E questo è facile da scoprire analizzando la storia. Poi tenendo conto di questa distribuzione si può creare un Martin che non fallirà su questi 20 anni di storia.


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