Modello di mercato: rendimento costante - pagina 13
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
...........
Come valutiamo le informazioni sul mercato? Le informazioni cambiano il mercato, quindi l'arrivo di informazioni dà deviazioni da alcuni valori di base. Ed è auspicabile avere un criterio adeguato, qualcosa che sia misurabile e ripetibile sul mercato. Si possono trovare diverse cose del genere. Diciamo gamma o chilometraggio, forse qualche altra caratteristica, la stessa distribuzione per confrontare la coppia con la media. La deviazione può essere non lineare. E ambiguo. E un aumento del chilometraggio o dell'autonomia, è un input, e anche una diminuzione.
Non si parla di uniformità delle informazioni in arrivo.
Prendi un grafico e confrontalo con un grafico del calendario e delle notizie. Questo è più o meno tutto.
Penso che questo trucco sia stato fatto già un centinaio di volte, probabilmente puoi cercare sul web.
L'informazione non è "distribuita" uniformemente sul mercato (cioè negli stessi volumi) e per tutti i partecipanti allo stesso tempo. Inoltre, non si può supporre che una volta che il mercato ha ricevuto delle informazioni, agirà razionalmente sulla base di queste informazioni. Il risultato (funzione) dell'informazione e della reazione del mercato ad essa è il prezzo. Dopo che il prezzo appare nel terminale come un tick, è diventato un'informazione, la base per questa o quella decisione e il ciclo di cui sopra si ripete per formare un nuovo prezzo superiore/inferiore a quello precedente. E alla domanda dove si è mosso il prezzo risponde un particolare partecipante al mercato che percepisce l'informazione ricevuta secondo la propria comprensione ("giusta" o "sbagliata").
Quindi, se testiamo il mercato per una forma forte della sua efficienza, dobbiamo imparare come (1) raccogliere assolutamente tutti informazioni (e supporre che l'intero mercato lo faccia) e (2) determinare che ogni particolare informazione ha sempre un'influenza inequivocabile. sulle azioni di tutti i partecipanti al mercato (cioè, per dirla semplicemente, supporre che una situazione in cui il prezzo sale e questo è un segnale per alcuni di entrare nel mercato per salire e per altri di chiudere posizioni lunghe - è impossibile, perché tutti sono intelligenti e semplicemente non lo permetteranno).
Tutto questo rende l'approccio allo studio del mercato discusso in questo thread non molto più efficace, per esempio, dello studio dei classici modelli di Price Action....
Capisco certamente che l'uomo scrive bene, lasciamolo scrivere, ma in modo che gli altri possano capirlo, ha un testo asciutto, capisco che è intelligente e probabilmente ben versato nelle correlazioni delle coppie di valute, ha fatto molte ricerche in questo settore e probabilmente presto riceverà un premio Nobel per le sue ricerche, ma come applica le sue conoscenze e scoperte nella pratica, perché tutti i suoi sforzi, c'è qualche senso pratico da tutto questo?
Hm, mi chiedo se qualcuno ha fatto un indicatore delle proprie informazioni?
Sembrerebbe che se c'è un presupposto sulla permanenza dell'informazione, ci dovrebbe essere un indicatore per indagarlo :)
P.S. A proposito, un indicatore di entropia probabilmente andrebbe bene.A cosa servirebbe? Non c'è modo di testare l'ipotesi della permanenza delle informazioni sul mercato con questo strumento. (E per cosa?).
E poi non è chiaro a cosa applicarlo, qualcosa mi dice che l'applicazione di questi strumenti ai bar è sbagliata.
"- Signor Faraday, tutto quello che ha mostrato è molto interessante. A cosa serve questa tua induzione elettromagnetica?
- A cosa serve un neonato?".
Cosa penso. Il messaggio originale è sbagliato. O meglio, può essere corretto, ma in termini di informazione astratta, non applicata allo scopo del commercio (fare un profitto). Ma anche questo non è il caso.
Fare profitti è possibile quando si lavora nel Tao di un dato contesto. Ergo, il valore informativo nel mercato sono i segnali che portano il sistema in uno stato diverso. O, se volete, cambiare le regole del gioco. Lavorare in un determinato contesto, invece, è un compito banale. Non è di questo che stiamo parlando.
Ho bisogno di dimostrare che gli impulsi di contestualizzazione (cambio di regole, lancio di regole a un nuovo livello ent.-qualunque cosa)) per qualsiasi considerazione non dovrebbero essere spalmati in uno strato uniforme nel tempo. Ha, anche se si vaneggia sui fusi orari di Fibonacci, non è questo il caso. La serie Fibo non è 1, 2, 3, 4 ecc.
Ma mettendo da parte questo ragionamento "per il contesto", anche in questo caso, pensa per te, il valore informativo è uguale tra il periodo in cui i markmakers tengono il corridoio facendosi le seghe a vicenda e il periodo in cui escono notizie importanti che cambiano drammaticamente hmm... contesto? )))
===
Insomma, finora non vedo il senso di questo approccio (con una premessa così tirata). Finora mi ricorda una forma sofisticata di sillogismo. Pardon.
1. A cosa servirebbe? Verificare l'ipotesi sulla costanza dell'informazione nel mercato con questo strumento è impossibile.
E poi non è chiaro a cosa applicarlo, qualcosa suggerisce che l'applicazione di questi strumenti ai bar non è corretta. 2.
1. In realtà non credo nella costanza banale. Ma non escludo l'esistenza di un qualche schema.
2. Non direi "poco chiaro" ma "sconosciuto" :) . Cioè, c'è un potenziale campo di ricerca
Ho bisogno di dimostrare che gli impulsi che stabiliscono il contesto (che cambiano le regole, che incantano - qualsiasi cosa)) non devono essere spalmati in uno strato uniforme nel tempo.
Ma se mettiamo da parte questo ragionamento "per il contesto", allora di nuovo, pensateci voi, il valore informativo è uguale tra il periodo in cui i markmaker tengono il corridoio, facendosi le seghe a vicenda, e il periodo in cui escono notizie importanti, cambiando drammaticamente hmm... contesto? )))
Se guardate più da vicino la definizione di informazione intrinseca, potete vedere che più l'evento è raro, più ce n'è.
1. In realtà non credo nella costanza banale. Ma non escludo la presenza di alcune regolarità.
2. Non direi "poco chiaro" ma "sconosciuto" :) . Cioè, c'è un potenziale campo di ricerca
Se guardate più da vicino la definizione di informazione intrinseca, potete vedere che più l'evento è raro, più ce n'è.