Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 50
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Per cominciare, sarebbe bene sapere come funziona.
Questo è quello che voglio dire, per iniziare, per scavare, per masticare, per capire come cerca di farlo.
Permettetemi di presentarmi: Statistica matematica, specializzazione:Econometria.
La matstatistica, e la sua applicazione all'economia econometrica, ha una miriade di diversi tipi di test, modelli ..... Ognuno di loro è totalmente inutile come una chiave senza dado. L'utilità può essere compresa solo nel quadro di qualche obiettivo per il quale il modello viene costruito.
La discussione qui riguarda il COSA e qual è il MODELLO di quel COSA? Granger potrebbe non essere necessario.
Una cosa mi è chiara: su questo forum dovremmo discutere solo di predizione, mentre l'analisi è uno strumento ausiliario per costruire e testare un modello di predizione.
Allora cosa prevedere? valore del prezzo?, incremento del prezzo? o qualcos'altro? Senza definire questo vedremo un insieme di strumenti econometrici inutili e siamo destinati a interpretarli male e ad avere opinioni diverse e inutili.
Permettetemi di presentarmi: Statistica matematica, specializzazione: Econometria.
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È un piacere.
Ora arriviamo al punto: descrivici l'essenza del test di Granger. Non c'è nessuno a cui chiedere. Inoltre, se potesse dire qualche parola sull'entropia di trasferimento.
Permettetemi di presentarmi: Statistica matematica, specializzazione: Econometria.
La matstatistica, e la sua applicazione all'economia econometrica, ha una miriade di diversi tipi di test, modelli ..... Ognuno di loro è totalmente inutile come una chiave senza dado. L'utilità può essere compresa solo nel quadro di qualche obiettivo per il quale il modello viene costruito.
La discussione qui riguarda il COSA e qual è il MODELLO di quel COSA? Granger potrebbe non essere necessario.
Una cosa mi è chiara: su questo forum dovremmo discutere solo di predizione, mentre l'analisi è uno strumento ausiliario per costruire e testare un modello di predizione.
Allora cosa prevedere? valore del prezzo?, incremento del prezzo? o qualcos'altro? Senza definire questo vedremo un insieme di strumenti econometrici inutili e siamo destinati a interpretarli male e ad avere opinioni diverse e inutili.
A proposito, mentre stiamo filosofeggiando su cosa sia un metodo, cosa sia un modello, dove I(1) e dove I(0), sto rivettando un altro sistema di trading basato su questo argomento:
Voglio dire, forse dovremmo smettere di discutere la fine del bastone e l'inizio, e semplicemente prendere il bastone per qualche fine e iniziare a fare soldi con esso?
Mi fa piacere che tu sia contento, ma credo che tu mi abbia sopravvalutato.
Cercherò di dire quello che mi rimane in testa dopo gli esami.
Non ricordo nulla dell'entropia di trasferimento.
Su Granger.
Ci sono tre nozioni un po' simili: correlazione, cointegrazione e test di Granger.
La correlazione è una costante. Se ogni campione di due SV per cui si calcola la correlazione è statisticamente uguale ad altri campioni della popolazione generale di questi SV, allora possiamo dire che i due SV sono dipendenti. Più precisamente, il loro comportamento è simile. Questo vale per SV distribuiti normalmente.
Se gli SV non sono normali, allora si applica la cointegrazione, quando la caratteristica della dipendenza reciproca di due SV non è un numero, ma una serie con certe proprietà.
Granger permette di calcolare la direzione della dipendenza secondo il principio "prima l'uovo o la gallina". Un'altra proprietà della dipendenza.
Ecco la mia comprensione delle dita. Ma questa è una prima approssimazione. Ancora una volta. Bisogna considerare il tutto a partire dalla descrizione della serie temporale originale, e poi il modello, e poi forse si arriverà ai concetti elencati.
A proposito, mentre stiamo filosofeggiando su cosa sia un metodo, cosa sia un modello, dove I(1) e dove I(0), sto rivettando un altro sistema di trading basato su questo argomento:
Voglio dire, possiamo smettere di discutere dove finisce il bastone e dove inizia, e semplicemente prendere il bastone almeno per qualche estremità e iniziare a fare soldi con esso?
Il problema non è quello di sborsare la grana, ma quello di capire che sarà così anche domani. Beh, con una certa precisione.
Ora per andare al sodo: descriva per noi l'essenza del test di Granger
È semplice. Un'autoregressione è stimata su una serie, poi vi si aggiungono valori presi a diversi ritardi da un'altra variabile. Poi si controlla se il secondo modello si comporta meglio del primo. Se è così, c'è una relazione causale. Allo stesso modo, l'autoregressione viene testata sulla seconda riga con l'inclusione dei valori di ritardo della prima riga. Succede in modo che la relazione causale sia in entrambe le direzioni. Significa che le righe sono semplicemente correlate.
Per l'entropia di trasferimento leggete i link da qui:
http://stats.stackexchange.com/questions/12573/calculating-the-transfer-entropy-in-r
Ok, ma cosa succede se capisco esattamente su cosa sta lavorando il mio sistema? Posso misurare accuratamente questo fattore, cosa devo fare di più per essere felice?
La proprietà di ergodicità ci permette di stimare la funzione di correlazione per la popolazione generale da un campione della popolazione generale. Se questa proprietà non è soddisfatta, il numero ottenuto dalla formula può essere buttato via.