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Lotto o quale lasso di tempo non importa
Il punto è che il giovane topicstarter non capisce che sta adattando i suoi risultati alle citazioni GENERATE del tester.
Contare le zecche e lavorare con le zecche dei tester è il massimo della stupidità. Quindi l'argomento in questa forma non merita un po' di attenzione.
Max47, i vostri test nella loro forma attuale sono om p o m a n e .
È necessario cercare dati di tick di quotazioni reali e condurre esperimenti su di essi.
Assolutamente! :) Ma solo dopo aver fatto dei test sulla demo!
Se confrontiamo il numero di trade con il numero di giorni di trading e prendiamo in considerazione l'IRR = 2,2 pips, allora la conclusione sul pipsing è chiara. Di solito sono pipsing sui TF inferiori, ma non sui giornalieri. La modellazione all'interno della barra giornaliera può essere la ragione dell'euforia.
... Ma non c'è nessun problema con i periodi, si può scegliere qualsiasi... Non gli importa, perché conta le zecche! :)
Le zecche sono modellate nel tester.
Ma anche se supponiamo l'assenza di tester tecnico, il MOJ in 2p riduce il profitto atteso alla perdita (slippage, requotes...).
E io ero di passaggio, usando Lucky
Nel tester stavo giocando d'azzardo, sul conto demo stavo facendo il 100% del deposito per sessione, ma ahimè, ora devo adattarmi di nuovo alla densità dei tick e alla velocità dei prezzi - non è più interessante
Sì, molto bene, Maxim. Si può ridurre il periodo di test (non giorni, ma, diciamo, ore)?
Solo che non è molto chiaro se ci si può fidare del tester in questo caso - con il numero di scambi che supera il numero di barre di un fattore di circa 3. Il tester utilizza la modellazione a barre. Capite cos'è questo?
Se testato su qualsiasi periodo, il risultato è lo stesso. Perché l'Expert Advisor usa comunque M1.
Cos'è la modellazione a barre?
Ho capito che prende i prezzi di apertura e di chiusura per un periodo specificato e forma una barra in base ad essi... e anche quando si testa su barre formate usa solo i prezzi di apertura e di chiusura e non usa i prezzi all'interno di una barra! Giusto? )
Max747:
Cos'è la modellazione a barre?
Zecche non barre.
Prendiamo il più giovane TF disponibile (scaricato), M1 se c'è, e al suo interno i tick sono modellati (generati) dal tester secondo l'algoritmo concepito e conosciuto solo dagli sviluppatori di MT4. Per gli scalper la differenza tra tick simulati e reali può essere considerevole.
... usa solo i prezzi di apertura e di chiusura e non usa i prezzi all'interno di una barra! Giusto? )
Sbagliato. Si usano altri due prezzi: alto e basso, che nella maggior parte dei casi sono appena dentro la barra.
Zecche, non barre.
Prendiamo il più giovane TF disponibile (caricato), M1 se ce n'è uno, e al suo interno i tick sono simulati (generati) dal tester secondo l'algoritmo concepito e conosciuto solo dagli sviluppatori di MT4. Per gli scalper la differenza tra tick simulati e reali può essere significativa.
Sbagliato. Si usano altri due prezzi: alto e basso, che nella maggior parte dei casi sono appena dentro una barra.
Quindi aspetto la prossima settimana lavorativa per essere convinto... Sono riuscito a finire l'Expert Advisor solo il sabato alle 3 del mattino)! Quindi non l'ho ancora provato sulla demo!
Vediamo cosa succederà su zecche reali ...
Ecco un'altra visita alla filiale...(https://forum.mql4.com/ru/4773) Non credo che sia così male!
Max, la cosa più importante è una bassa aspettativa di trading, dell'ordine dello spread. Si dice che un sistema ha una possibilità di essere stabile se il m.o. è dell'ordine di qualche spread.
Sulla qualità della modellazione... No, non sembra essere questo il problema. Dovete guardare come vengono fatti i vostri scambi. Se sono troppo "veloci", allora ha senso pensarci due volte.
Max, la cosa più importante è una bassa aspettativa di trading, dell'ordine dello spread. Si considera che il sistema abbia possibilità di stabilità se il m.o.s. è dell'ordine di diversi spread.
Sulla qualità della modellazione... No, non sembra essere questo il problema. Dovete guardare come vengono fatti i vostri scambi. Se sono troppo "veloci", vale la pena pensarci.
Posso chiedere maggiori dettagli sull'aspettativa matematica con gli spread, come calcolarla? )
Gli affari si fanno con un periodo di almeno 2 minuti, ma possono essere molto più lunghi giorni, settimane (varia)!