Equazione di regressione - pagina 15
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Cosa significa dire che il problema di cointegrazione è stato risolto? Lo scopo di usare la cointegrazione è di ottenere una BP stazionaria. In caso di successo, si può iniziare a tagliare il prato.
Ho capito bene che la falciatura del prato da fermo permette un'autocovarianza costante (o piuttosto la sua dipendenza solo dal ritardo) e un MO invariato? Ad essere onesti, non capisco bene come l'autocovarianza costante influenzi la quantità di erba.
Ho capito che l'autocovarianza barcolla, ma barcolla in modo abbastanza prevedibile...
In generale, non c'è bisogno della stazionarietà in senso stretto per fare soldi. Una certa dipendenza persistente nell'autocovarianza (o più strettamente - autocorrelazione) di BP è sufficiente. Per esempio, la periodicità degli estremi locali. Forse così VR dipendente può essere facilmente trasformato in uno stazionario ed è per questo che tutti alla fine parlano della necessità di risolvere il problema della cointegrazione per il guadagno.
Ma ancora non vedo come l'autocovarianza costante possa aiutare.
Nella mia ricerca ho capito perché il mercato FOREX è molto più complicato di altri. Il fatto che nel FOREX ci sono pochissimi strumenti finanziari: una dozzina o due. E le correlazioni tra loro sono estremamente instabili. In altri mercati, ci sono molti più strumenti finanziari e portafogli il cui capitale è quasi stazionario può essere facilmente trovato.
Ho capito bene che falciare il prato da fermo permette un'autocovarianza costante (o piuttosto la sua dipendenza solo dal ritardo) e un MO immutabile? Ad essere onesti, non capisco bene come l'autocovarianza costante influenzi la quantità di erba.
Ho capito che l'autocovarianza barcolla, ma barcolla in modo abbastanza prevedibile...
In generale, non c'è bisogno della stazionarietà in senso stretto per fare soldi. Una certa dipendenza persistente nell'autocovarianza (o più strettamente - autocorrelazione) di BP è sufficiente. Per esempio, la periodicità degli estremi locali. Forse così VR dipendente può essere facilmente trasformato in uno stazionario ed è per questo che tutti alla fine parlano della necessità di risolvere il problema della cointegrazione per il guadagno.
Ma ancora non vedo come l'autocovarianza costante possa aiutare.
Nella mia ricerca ho capito perché il mercato FOREX è molto più complicato di altri. Il fatto che nel FOREX ci sono pochissimi strumenti finanziari: una dozzina o due. E le correlazioni tra loro sono estremamente instabili. In altri mercati, ci sono molti più strumenti finanziari e portafogli il cui capitale è quasi stazionario può essere facilmente trovato.
Mi sfugge di nuovo il punto. come si arriva alla stazionarietà del non stazionario... la regressione permette questo o è solo uno schizzo a penna?
Tagliare il prato permette di essere sicuri che i parametri siano costanti. Nel modo più semplice, una serie stazionaria è mean-reverting, cioè se si è allontanata dalla media, è destinata a ritornarvi. Non preoccupatevi dell'autocorrelazione, non preoccupatevi degli estremi. La media aritmetica è la strada della ricchezza, il commercio dalle pareti del canale al centro.
L'autocorrelazione costante fa semplicemente parte della definizione di stazionarietà. Per essere felici, è sufficiente che la media sia costante. Che l'autocorrelazione cammini. Se vuoi, puoi provare il modello GARCH che ti aiuterà a rilevare i cluster di volatilità più alta/bassa e a determinare i confini esatti da cui fare trading, perché possono essere diversi in momenti diversi. In alternativa, si può scegliere di non preoccuparsi e scambiare solo da due SPR. Molto presto non ci sarà più nulla da smaltire. Se il processo è davvero fermo.
Il Forex è molto più facile degli altri mercati. Hanno già spread pronti, analisi di cointegrazione naturale. Non c'è bisogno di provare a cointegrarli di nuovo. Sono pronti portafogli long-short - compra euro - vendi dollaro. Tutte le coppie di valute sono già stazionarie e mediamente invertite. Basta guardare non ai minuti o alle ore, ma alle settimane o addirittura ai mesi. Anche all'ora qualsiasi coppia è un vagabondaggio casuale di acqua pura. La leva 1:100 acceca la gente, è come guardare un elefante attraverso un microscopio.
Il Forex è un mercato molto lento e a bassa volatilità. Il modo giusto di commerciare lì sarebbe uno o due scambi all'anno. Guardando le azioni, un cambiamento di prezzo del 3-5-7 per cento o più in un giorno? Facile! A volte anche più volte al giorno. È lì che c'è la vera azione. Il Forex, come la maggior parte delle persone cerca di fare trading, è scavare attraverso il rumore, cercando un ago in un pagliaio. Si dovrebbe andare in quei mercati dove c'è una reale opportunità di fare soldi e non giocare alla roulette sul forex.
Tagliare il prato permette di essere sicuri che i parametri siano costanti. Nel modo più semplice, una serie stazionaria è mean-reverting, cioè se si è allontanata dalla media, è destinata a ritornarvi. Non preoccupatevi dell'autocorrelazione, non preoccupatevi degli estremi. La media aritmetica è la strada della ricchezza, il commercio dalle pareti del canale al centro.
L'autocorrelazione costante fa semplicemente parte della definizione di stazionarietà. Per essere felici, è sufficiente che la media sia costante. Che l'autocorrelazione cammini. Se vuoi, puoi provare il modello GARCH che ti aiuterà a rilevare i cluster di volatilità più alta/bassa e a determinare i confini esatti da cui fare trading, perché possono essere diversi in momenti diversi. In alternativa, si può scegliere di non preoccuparsi e commerciare solo da due SCO. Molto presto non ci sarà più nulla da smaltire. Se il processo è davvero fermo.
Potrebbe essere un off-topic, dato che non ho riletto il thread.
Onestamente non sono molto sorpreso che questo argomento abbia richiesto così tanto tempo per essere discusso. Penso che sia abbastanza semplice.
Ho allegato un modulo di selezione dei parametri al mio indicatore e ho redatto il codice in circa quindici-venti minuti.
Era necessario confermare le parole che la regressione lineare multivariata non è uguale ai coefficienti di ponderazione.
Per esempio:
I coefficienti di peso ottenuti in entrambi i casi non sono proporzionali: {k1; k2; k3} !~ {n1; n2; n3}.
Questo fatto, a volte non immediatamente ovvio, è mostrato al meglio da un esempio:
timbo:
Basta guardare non un minuto o un'ora, ma una settimana o anche un mese. Anche sull'orologio qualsiasi coppia è un vagabondaggio casuale di acqua pura.
Il Forex è un mercato molto lento e a bassa volatilità. Il modo giusto di commerciare lì sarebbe uno o due scambi all'anno. Guardando le azioni, un cambiamento di prezzo del 3-5-7 per cento o più in un giorno? Facile! A volte anche più volte al giorno. È lì che c'è la vera azione. Il Forex, come la maggior parte delle persone cerca di fare trading, è scavare attraverso il rumore, cercando un ago in un pagliaio. Si dovrebbe andare in quei mercati dove c'è una reale opportunità di fare soldi e non giocare alla roulette sul Forex.
Mi chiedo come si possa spiegare una tale immagine in un lasso di tempo che va dalle 20:00 alle 23:00 circa -.
Penso che tu possa fare trading su grafici in tick, o su grafici a un minuto, o su grafici a 5 minuti, o su qualsiasi timeframe - ovunque e ovunque
Ci saranno canali, linee di resistenza e supporto.
Ci sono voluti voi per confermare le parole che la regressione lineare multivariata non è uguale ai coefficienti di ponderazione.
Quanto tempo ha impiegato per fare questa scoperta? :)
Cercate il lavoro di Pearson del 1901 sulla regressione ortogonale.
Quanto tempo ha impiegato per fare questa scoperta? :)