Equazione di regressione - pagina 13
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La cosa principale è capire che, a quanto pare, ".... non si tratta di modellare processi naturali complessi (!!!), si tratta solo di modellare il modo in cui il processo decisionale dei soggetti del mercato Forex..."
=)
Sì, è tutto molto utile.
Come promesso, immagine. Eseguito l'analisi di serie di prezzi puri (nessuna pre-elaborazione, rimozione della tendenza, ecc.) - modello AR(3) su 11 conteggi. Sui grafici - errore di predizione: grafico superiore - per ANC, inferiore - regressione quantile. Linee: blu - Close, verde - High, rosso - Low (mediana e quantili 0,9 e 0,1 sono stati presi per QR, rispettivamente). Le linee blu sono APR giornalieri, per la scala.
Quello che vedo qui è il seguente:
(a) I valori assoluti dell'errore per l'ANC in un mercato calmo sono quasi gli stessi del QR, ma(!) quando appare un picco l'errore dell'ANC cambia più caoticamente e generalmente reagisce più debolmente, mentre l'errore del secondo grafico sembra più regolare. Questo, in generale, era l'obiettivo: mostrare la possibilità di rilevare "interruzioni di stazionarietà" a scapito della capacità di QR di non reagire a questi stessi picchi. E se possono essere rilevati, significa che non si tratta di outlier ma di un processo casuale additivo, e non meno stazionario dell'AP(3) da cui lo abbiamo separato.
b) se consideriamo il rilevamento di outlier come un segnale utile, il secondo grafico ha molte volte più OSR, quindi un ipotetico :) sistema di trading basato su questo effetto darà altrettante volte meno falsi segnali.
Certo, qui si può discutere, ma questo è ciò che si ottiene su M5 (AP(3), su 21 conteggi):
Qui, già molto più chiaramente.
In generale, mi sembra che quello che dicevo sia gradualmente confermato. Scaverò ulteriormente in questa direzione.
Sto allegando la libreria per il calcolo QR (libreria Gallant compilata, vedi link due pagine prima) e il file header con la descrizione. Non allego gli indicatori stessi, non posso separarli dal resto:))) ma non c'è niente di difficile, la formula è già scritta
Splendido, alsu. Sul forex, è ora di rottamare le MNC :) O no, Prival?
Grande, alsu. In forex, è ora di buttare le MNC nella spazzatura :) O no, Prival?
Io non lo butterei via. Il filtro Kalman, nella sua matematica (essenza) è un ANC iterativo. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Калмана La wikipedia non è accurata. Si può costruire per più di un BGS. C'è un avvertimento alla fine che è per i colori. Costruisco per una legge di distribuzione uniforme. C'è una questione fondamentale in particolare Stratonovich, di cui abbiamo discusso tempo fa con gli studenti di Mechmatology. Lo risolvono sotto forma di ITO, che secondo me è sbagliato. Ci sono alcuni problemi con il tempo. Bene, come questo https://www.mql5.com/ru/articles/174.Deve essere risolto esattamente come ha dato Stratonovich, https://ru.wikipedia.org/wiki/Стратонович,_Руслан_Леонтьевич
Se funziona e ti permette di portare a casa un pezzo di pane, non dovresti buttarlo via. Sento che sta per arrivare un pestaggio... ))
È fantastico, alsu. È il momento di buttare fuori le MNC sul Forex :). O non è il momento, Prival?
Non posso dire per il forex, ma ho provato la regressione dei quintili nella mia strategia di borsa, dove ho regressione su regressione e regressione su regressione. La regressione quantile non mi ha dato alcun vantaggio rispetto a ISC, ci vuole solo più tempo per essere calcolata. Molto probabilmente a causa della banale simmetria del processo, perché se è simmetrico, non c'è differenza tra media aritmetica e mediana... Ed è qui che regna ISC. Nel mio sistema, tutto è simmetrico - può andare su o giù, con la stessa probabilità, anche se non è normalmente distribuito.
A proposito, ho licenziato Kalman. Mi ci è voluto molto tempo per preoccuparmene, ma, di nuovo, non mi dava vantaggi rispetto a LOC, mentre consumava risorse allo stesso tempo.
Beh, una mediana è una mediana, e i metodi per stimarla sono ben sviluppati. E se lo quantificaste lontano dalla mediana - diciamo 0,1 e 0,9?
2 Prival: Stavo scherzando sulla discarica, avevo una faccina sorridente lì...
Non posso dire per il forex, ma ho provato la regressione dei quintili nella mia strategia di borsa, dove ho regressione su regressione e regressione su regressione. La regressione quantile non mi ha dato alcun vantaggio rispetto a ISC, ci vuole solo più tempo per essere calcolata. Molto probabilmente a causa della banale simmetria del processo, perché se è simmetrico, non c'è differenza tra media aritmetica e mediana... Ed è qui che regna ISC. Nel mio sistema, tutto è simmetrico - può andare su o giù con la stessa probabilità, anche se non è normalmente distribuito.
Cosa vuol dire che non c'è nessun vantaggio rispetto alle MNC? Come l'hai misurato? I quantili sono un'operazione completamente diversa.
Mentre l'ANC reagisce a qualsiasi cambiamento nel campione di BP, i quantili nella maggior parte dei casi non si preoccupano - non cambiano. Il quantile più volatile è il mediano. Qualsiasi altro quantile è meno volatile.
Beh, una mediana è una mediana, e i metodi per stimarla sono ben sviluppati. Cosa succede se si quantifica lontano dalla mediana - diciamo 0,1 e 0,9?
Cosa vuol dire che non c'è nessun vantaggio rispetto all'ISC? Come l'hai misurato?