Equazione di regressione - pagina 10

 
ivandurak:
Se calcoliamo la varianza come pendenza della linea di regressione, allora il piccolo valore di questa varianza schiva indicherà il valore del kotir vicino alla linea retta, imho è un ottimo predittore. Se dividiamo l'angolo di regressione per la dispersione schiva questo indicatore mostrerà che il mercato non è efficiente, i prezzi vanno in una direzione, per commerciare sulle notizie alla ricerca di tendenze.
La regressione lineare dice poco sull'efficienza del mercato. Il tema dell'efficienza (correlazioni) è più o meno coperto nell'approccio Recycle di ricerca delle correlazioni di mercato. Non ho altro da dire al momento.
 
ivandurak:
Se calcoliamo la varianza come pendenza della linea di regressione, allora il piccolo valore di questa varianza schiva indicherà il valore del quoziente vicino alla linea retta, imho è un ottimo predittore. Se dividiamo l'angolo di regressione per la varianza schiva allora questo indicatore parlerà dell'inefficienza del mercato, i prezzi vanno in una direzione, per fare trading sulle notizie cercando le tendenze.

ha fatto questo

 

Qui, ho scavato su Internet - una regressione quantile pronta su Matlab, il metodo Frisch-Newton (polinomiale).

Lavorare.

File:
rq.rar  2 kb
 
alsu:

Qui, ho cercato su Internet - una regressione quantile pronta su Matlab, il metodo Frisch-Newton (polinomiale).

No Matlab e non ho familiarità con esso. Se possibile, fornire esempi di confronto tra la regressione MNC e la regressione quantile sui dati dei prezzi BP (qualsiasi campione con outlier "cattivi").
 

Regressione cubica.

Tre campioni. Rappresentazione grafica.

File:
 
j21:

Regressione cubica.

Tre campioni. Rappresentazione grafica.

Ora rimane da investigare la rilevanza fuori campione della regressione costruita (per valori prima e per valori dopo).
 

Nessun altro ha qualche idea?

 
Le idee ci sono, è l'implementazione che è il problema:))
 
Vi mostrerò presto una foto, è interessante - alcune delle mie supposizioni sono confermate.
 
alsu:
Vi mostrerò presto una foto, è interessante - alcune delle mie supposizioni sono confermate.
Sto aspettando una foto. È un argomento molto interessante. L'ho letto con grande interesse.