Equazione di regressione - pagina 7
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P.S. Il tuo thread minaccia di diventare uno dei più affascinanti e informativi di questo forum. Ce ne sono pochi, davvero pochi.
Infatti, così tanti luminari in un solo posto. Allora, di cosa stiamo discutendo? Regressione, credo.
C'è un pulsante sul terminale chiamato "Canale di regressione lineare". Non ti piace, anche se è molto bello e comodo per gli obliqui.
Non credo che piaccia neanche a me, anche se a volte lo disegno - per amore della carineria. La ragione è semplice: disegnando una regressione lineare assumiamo che il modello quoziente sarà un insieme di segmenti. Un'assurdità completa.
E se prendessimo un diverso ordine di regressione? Ciò significa che il modello quoziente sarà una regressione di quell'ordine scelto. Anche stupido.
Quindi forse prima definisci verbalmente cosa succede in un quoziente, poi scegli un modello, stima quel modello ed ecco che il problema della regressione è risolto.
Il modello masticato ARPSS(p,d.q) - contiene in particolare la regressione con ordine p. Se si legge Box, si scopre che p non è necessariamente maggiore di 0, cioè ci sono BP in cui la regressione BP non si applica affatto e viene modellata con altri mezzi.
Senza presupposti verbali su BP, cioè presupposti sul tipo di modello che vogliamo identificare, la conversazione è puramente cognitiva, matematica e TC irrilevante.
Mi dica, a quali dati intende applicare l'analisi di regressione? E a che scopo?
Niente di personale, ma si ha l'impressione che si voglia mangiare la zuppa con un martello perché si inchioda meglio di un cucchiaio.
Proprio non capisco l'idea, perché volete applicare l'analisi di regressione? E a quale scopo?
L'esempio di Candid è un buon esempio.
Lanci - prendili come dati e stupisciti dei grassi fost...
Esilarante! (c) Kolobok con un sigaro grasso.
C'è una cultura nella vita. La stessa purezza di pensiero e abilità deve essere nell'analisi.
(Un attento statistico avrebbe buttato via questa osservazione - e non si sarebbe rallegrato del quarto ordine del suo "tirato per le orecchie storte" e del risultato della "prova" che si prefigurava) - è un peccato che Сandid abbia taciuto sull'autore.
Adoro il martello, però. :)
hrenfx- Così si fa! Dopo tutto, ricordiamo tutti che all'inizio c'era un'idea... il modello e poi l'approssimazione.
Così anche qui. se sappiamo che ci sono errori di misura (sono inevitabili nel mondo fisico-reale, E ALLORA è più facile per noi accettarli come base delle deviazioni) - un modello.
Ma se prendiamo un abbonamento ai dati (per esempio il flusso di citazioni DC preferito dal venerabile Morning Star... :) - allora gli errori saranno molto diversi, e il modello di mercato ancora di più.
Ma non nelle osservazioni, ma nella valutazione della situazione degli errori dei giocatori. E il loro annaspare - in nessun bar dati si noterà. Prival ha ragione - ma l'annaspare stesso è annaspare.
Ed elipsoidi con NP-complessità di risolvere problemi di ricerca degli estremi con vincoli - un ornamento alla tavola. Come se ci fossero tali problemi. All'argomento dell'argomento dell'argomento - come il discorso di Golokhvastov. Si sta vantando di se stesso!
Imho.
-- Il bambino si è rovesciato.
A normale, nel senso, applicabile al forex ;), discussione di regressioni - chiamo!
E non dimenticare la liquidità - il motore del progresso!
;)
Non capisco l'idea, perché volete applicare l'analisi di regressione? E a quale scopo?
Cosa c'è da afferrare. Chiedete agli altri perché vogliono applicare Machka, RSI, MACD e altri antichi indicatori classici. Ma qui si tratta di regressione.
Capisco gli argomenti della Faa , ma solo in parte. Il flusso di citazioni assomiglia a pezzi di trama mal incollati, che non sono mal previsti.
P.S. Michael Andreevich, beh non confondiamo le acque sul software della società che possiede la risorsa, eh?
FreeLance: (un attento statistico butterebbe via questa osservazione - e non si rallegrerebbe del quarto ordine del suo "tirato dalle curvature delle orecchie" e del risultato della "prova" che è stato previsto)
Tutto questo tamburellare statistico intorno al rifiuto di grandi picchi "casuali" è in realtà un tentativo velato di forzare la distribuzione reale (distribuzione della vita reale con code grasse) ad una a coda fine. Tutto lo stesso desiderio di lavorare con formule comode piuttosto che con la realtà scomoda.
...E il loro annaspare - non lo noterete in nessun dato del bar. Prival ha ragione - ma lo stesso shara-ha-ha-ha-ha...
Eccomi qui, solo che a volte non riesco a scrivere per ragioni che sfuggono al mio controllo :-))
E quando parlano di modelle e code grasse. Mi ricordo sempre di kamal e kniff e rileggo i loro post (mi dispiace che non siano sul forum molto letterati) buon thread. matematico mi ha anche "chiamato" una tigre del bengala lì :-))
https://www.mql5.com/ru/forum/105771/page15
kamal 09.12.2007 00:50
Bene alla fine, per non giocare qui solo come "killer di idee" esprimerò un'idea molto semplice, che spingevo anche nel mio articolo qui a mql4.ru, e che man mano che crescevo nell'esperienza pratica di trading, è diventata sempre più importante: il modello gaussiano standard di passeggiate casuali geometriche si salva da tutti i problemi ripensando un solo parametro: il tempo. Questa idea è già stata menzionata qui, ma non è un peccato ripeterla di nuovo: guardate il tickframe! E gli effetti come le "code pesanti", come la "volatilità", e molte altre cose spariranno.
alsu 21.09.2010 21:44
tutto è già formalizzato, leggete il link, quello in russo (prima su 3 pp). Il problema della regressione quantile si riduce a un problema di programmazione lineare: trovare il minimo della funzione lineare sotto vincoli lineari.
Scrivere formule. Ci vogliono 2-3 minuti per programmare e trovare una soluzione in matcad. Un sacco di gente qui può farlo benissimo...
alsu 21.09.2010 21:44
scrivere le formule. Ci vogliono 2-3 minuti per programmare e trovare una soluzione in Matcadet. Un sacco di gente qui può farlo benissimo...
Cosa c'è che non va con le immagini del forum? Non posso inserire png.
Leggete http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/quantile/quantile.pdf, paragrafo 2, proprio all'inizio, dove viene descritto il problema LP. Tutte le formule sono lì.
Cosa c'è da prendere. Abbiamo già imparato dai risultati delle analisi che i commercianti non sanno perché vogliono applicare Machka, RSI, MACD e altre cose degli indicatori classici. Bene, ecco la regressione.
L'approccio "voglio" sembra sbagliato. Vi darò la mia opinione:
1. Si esegue una trasformazione sui dati di mercato (la più semplice è quella di prendere i vertici dello ZigZag. Per esempio, prendendo tutti i tick così come sono - questi sono i top dello ZigZag con la condizione di un ginocchio minimo di 1 punto). Abbiamo ottenuto una matrice di dati, dove ogni colonna corrisponde a un parametro osservato (ad esempio, il prezzo di qualche strumento finanziario) del mercato. E ogni riga è un vettore di condizioni di mercato nello spazio di osservazione.
2. Si parte dal presupposto che se troviamo una regressione efficace (lineare, polinomiale o qualsiasi altra - non importa), essa darà deviazioni relativamente basse in qualche intervallo di dati fuori (prima e dopo) la sua costruzione.
3. Studiare statisticamente il comportamento della regressione al di fuori delle sue trame. Si trovano i punti deboli. Trovare le cause.
Come la maggior parte delle persone (tutti gli stessi punti):
1. si prende uno (due o tre al massimo) strumento finanziario. Non viene effettuata alcuna trasformazione, si prendono solo tutte le zecche (barre - più spesso).
2. Si usa qualsiasi cosa, per "volere".
3. Non ci sono ricerche statistiche. Un Expert Advisor è scritto e ottimizzato sperando.
Capisco gli argomenti della Faa, ma solo in parte. Il flusso di citazioni assomiglia a pezzi di trame mal incollati che non sono mal previsti.
I miei argomenti, come penso e avrei voluto, erano più profondi.
Una ST ha sempre un qualche tipo di modello sotto di sé - indipendentemente dal desiderio dell'autore della ST. Se l'autore del TC nega questo fatto - allora il chukcha che cavalca sulla tundra con la canzone: quello che vedo, lo canto. Questo non è un insulto - Chukchi per migliaia di anni hanno guidato da un punto A a B senza punti di riferimento e problemi. Così fanno gli autori di TC - arrivano al punto di profitto.
Se pensi al modello, puoi imparare molti risultati inaspettati sul tuo sistema di trading, non visibili a prima vista.
Il modello più preciso è quello di Prival con le sue zecche. Ma è possibile fare una previsione di un'ora basata sui tick? Su un grafico orario è in linea di principio possibile - c'è solo una candela. E sulle zecche? Previsione di almeno 60 candele in avanti? È possibile? Su un mercato non stazionario? E qual è l'intervallo di confidenza? La mia comprensione è che non c'è una risposta a queste domande.
Prendiamo il modello ARPSS (p, d, q) dove d=q=0. Se p=1, è una linea retta. Questa sezione del mercato è abbastanza possibile. Inoltre, una previsione è possibile. Ma dovremmo accettare le condizioni esterne a questo modello che: c'è una tendenza ed è stazionaria, e il rumore dovrebbe essere inferiore a SL. Se non ci sono altri elementi nel nostro modello che lo avvicinano alla vita reale, scopriremo molto presto che il deposito è nullo.
Quale modello è migliore? Una più complessa che tiene conto di tutto, come quella di Prival, o una più grezza? Non c'è una risposta teorica. Ce n'è uno empirico: in caso di stime di modelli identici, si dovrebbe usare quello più semplice. Da quest'ultimo segue un punto fondamentale sui modelli: non c'è niente da discutere sui modelli se non si ha un sistema solido per valutarli.
Dato quanto sopra, concludo sull'argomento: nessun modello con regressione incorporata e nessuna valutazione del risultato ottenuto. Discorso da scolaretto sulla regressione, e in modo molto primitivo (ricordate il post sull'analisi di regressione).
FreeLance 22.09.2010 04:28
Ma se si prende un abbonamento ai dati (ad esempio il flusso di citazioni DC preferito dal sempre memorabile Morning Star... :) -Allora gli errori saranno molto diversi e il modello di mercato ancora di più.
Il modello viene deciso prima del DC e il DC non può influenzare il modello. Inizialmente, si guarda la quotazione e si cerca di vedere: c'è una tendenza o no? Ci sono cicli o no? E qual è la volatilità? DC diversi per lo stesso strumento e lo stesso periodo di tempo non possono influenzare le risposte a queste domande. Il modello è davanti, tutto il resto è dietro.
quindi tutto è già formalizzato, leggete il link, quello in russo (il primo su 3 pagine). Il problema della regressione quantile si riduce a un problema di programmazione lineare: trovare il minimo della funzione lineare sotto vincoli lineari.
Stavo pensando qui, la discesa del gradiente funzionerà peggio del metodo simplex, poiché il grad-t è più generale. A parità di condizioni, non è meno iterativo.