Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 12
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Nel tuo ragionamento originale, introduci una variabile h e la chiami esponente di Hearst. Questo non è corretto, non è un esponente di Hearst.
Mi indichi dove lo sto facendo? Ecco il mio post originale:
In una passeggiata casuale, la corsa media è proporzionale alla radice quadrata del numero di passi. Così il risultato del calcolo alla Hurst, ridotto a h = Log(High-Low)/Log(N) o simile, dopo aver applicato una semplice aritmetica, rivela quanto segue:
1) Alto - Basso = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 quando k << N, cosa che la tabella dimostra perfettamente.
Ilcoefficiente di Hurst per SB nella formula High - Low = k * sqrt(N) sta in sqrt. Pensate che Hurst per una serie di prezzi o i suoi derivati si riduca alla somma di Hurst per SB e qualche variabile che dipende solo dal numero di misure?
h = Log(High-Low)/Log(N) - Questa è la formula di Jurix, è lui che la spaccia per Hurst nel suo post originale. Non confondermi con lui. L'ho appena chiamato a la Hurst, ridotto a un primitivo di Jurix.
La risposta sarà 1/2, ma non sarà la cifra di Hearst, la cifra di Hearst è calcolata attraverso lo spread.Adoro questo genere di cose. Appena mi chiedete di calcolare un caso di test, è come se non fosse più Hurst.
a Candid
показатель Хёрста рассчитывается через размах
No, ci sono molti modi di calcolare l'indice. L'uso dello spread è il più rozzo di essi
a Candid
No, ci sono molti modi di calcolare l'indice. L'uso dello spread è il più rozzo di essi
a Candid
No, ci sono molti modi di calcolare l'indice. L'uso dello spread è il più difficile.
È anche abbastanza semplice, anche se non abbastanza per ridurlo a h = Log(High-Low)/Log(N).
Oppure è abbastanza complicato capire che qualsiasi h = Log(High-Low)/Log(N) è dichiarato come Hurst.
Dipende da chiunque. :)
Mi indichi dove lo sto facendo? Ecco il mio post originale:
h = Log(High-Low)/Log(N) - Questa è la formula di Jurix, è lui che la spaccia per Hearst nel suo post originale. Non confondermi con lui. L'ho appena chiamato a la Hurst, ridotto a un primitivo di Jurix.Sì, ho già dimenticato il post originale di Yuri :). Bene, ritiro la tua accusa di paternità della formula h = Log(High-Low)/Log(N). Posso anche chiedere scusa :). A proposito, ho iniziato a combattere con questa formula subito lì :).
Il fatto è che dopo è scesa molta acqua, e Yury ed io abbiamo avuto ancora una discussione privata. In un modo o nell'altro, l'approccio corretto è stato utilizzato nel calcolo della tabella.
Quindi sia la tabella che le conclusioni da essa sono state fatte nel quadro dell'approccio corretto, e voi state discutendo esattamente con le conclusioni.
Beh, la formula High - Low = k * sqrt(N) non è tua?
Ora che abbiamo qualcosa con cui confrontarlo, possiamo vedere come si comporta l'esponente di Hearst per SB con diversi valori dell'intervallo N.
Lasciate che vi ricordi la formula usata per calcolare il rapporto Hearst come definito dal suo autore.
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
Lo schema di calcolo a due punti è dovuto alla necessità di liberarsi dell'incognita presente nella formula di Hurst.
Per semplificare i calcoli, per essere più chiari e per massimizzare l'intervallo di ricerca, il numero di tick nell'intervallo N è stato anche cambiato in potenze di due. Cioè, è stato preso N = 2^n. La base del logaritmo nella formula di H non gioca un ruolo. Pertanto si è assunto che sia 2, quindi Log(N ) =n.
L'algoritmo di calcolo era il seguente:
I risultati sono nella tabella.
(Sfortunatamente, non sono riuscito a incollare l'intera tabella - l'editor non accetta testo di queste dimensioni. Ho dovuto dividerlo in 2 tabelle, salvando le prime due colonne per comodità. Il primo sarà indicato come 2a e il secondo come 2b).
Intendo la definizione, e ci possono essere tutti i modi di calcolo, purché non contraddicano la definizione.
Non posso dire di essere un biografo del vecchio Hirst, ma non sembrava avere questa definizione - attraverso la diffusione. Aveva un problema puramente pratico (per dirla in modo molto, molto crudo) - il tipo di platino selezionato in un particolare luogo sopravviverà altri 10 anni in condizioni climatiche difficili, o è necessario investire ancora più soldi nella costruzione.
Ha introdotto un'ipotesi sulla dipendenza di grado del processo, e più tardi questo stesso grado ha preso il suo nome. Lo spread non ha niente a che fare con questo - è solo uno dei modi di calcolare il grado. La diffusione non definisce il significato del coefficiente e del fenomeno in quanto tale.
a Andrei01:
1. Le proprietà del mercato (nel suo insieme) sono molto vicine alla casualità. Coerentemente è arrivato alla seguente conclusione (evidenzierò anche :o):
2. Non si può trattare un processo di quotazione come un tutto. Inoltre, il processo di citazione come un unico processo non esiste in natura - è un'illusione. È insensato prendere ed esaminare qualsiasi statistica di citazioni, anche la riduzione a una serie stazionaria non darà nulla. È insensato prendere qualsiasi lunghezza, ed è impossibile prendere tutta la storia.
PS: la TV funziona sempre, non va confusa con le conclusioni della TV su "qualcosa" che non funziona.Il primo postulato non contraddice il secondo?
Se non ci sono statistiche o sono senza senso, allora come possiamo applicare la TV che si occupa solo di statistiche significative e processi significativi?
Non posso dire di essere un biografo del vecchio Hirst, ma non sembrava avere questa definizione - attraverso la diffusione. Aveva un problema puramente pratico (per dirla in modo molto, molto crudo) - il tipo di platino selezionato in un particolare luogo sopravviverà altri 10 anni in condizioni climatiche difficili, o è necessario investire ancora più soldi nella costruzione.
Ha introdotto un'ipotesi sulla dipendenza di grado del processo, e più tardi questo stesso grado ha preso il suo nome. Lo spread non ha niente a che fare con questo - è solo uno dei modi di calcolare il grado. La diffusione non definisce il significato del coefficiente e del fenomeno in quanto tale.
La questione qui non è quale definizione Hearst ha dato personalmente, ma qual è la definizione ufficialmente accettata del valore chiamato esponente di Hearst.
E se attraverso lo spread non è la definizione, allora qual è la definizione? La domanda non è retorica, sono davvero curioso?