Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 11

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joo:
Non puoi semplicemente inventare delle formule e dichiararle Hearst? Puoi chiamarlo Sgabello, basta che abbia un senso. Sarebbe il Criterio di Yurixx.
Qualcuno può chiamare un carrello dipinto di rosso Ferrari per attribuire proprietà della Ferrari al suo carrello, e qualcuno può chiamare il suo calcolo fatto in casa per la serie derivata Hearst per attribuire proprietà di Hearst al suo calcolo.

Vedete, il "criterio di Yurixx" non ha il significato e il senso che ha il criterio di Hirst, le proprietà del primo non sono note e richiedono prove. Un'altra cosa è chiamarsi Hearst.
 

Sto per entrare un po'... :o) Ho analizzato il comportamento di Hearst con 5 o 7 (non ricordo) varianti di calcolo (ho scritto brevemente qui https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page387 e un po' più lontano). Il risultato è simile, tranne che per questo che aggiungerò:

  • Enorme dipendenza dalla dimensione del campione (ma questo è un classico). "Outliers"/"spreads"/"deviations" (come volete) non sono grandi o piccoli da soli, tutto si impara dal confronto. E la condizione di confronto sta nel campione stesso, o meglio in ciò che contiene.
  • Una manifestazione molto delicata della "memoria". "Scivola via" di continuo, in altre parole salta su scale diverse, come una scimmia su una palma. Non può superare un mese (per esempio a 15m). E quando ci si avvicina agli estremi significativi (specialmente vicino ai livelli globali o ai livelli di "concentrazione" dei prezzi, cioè alle alte frequenze), la lunghezza della memoria può aumentare significativamente (o piuttosto saltare). Dovresti usare il metodo wavelet del calcolo di Hearst, è più preciso.
  • Più lunga è la lunghezza della memoria, peggio è - il numero di varianti uguali di traiettorie aumenta in modo catastrofico. In altre parole la "coda lunga", le parti più a destra e più a sinistra, si manifesta più spesso in questo periodo. (Ma questa è già la mia conclusione).
  • Non prendo tick sul forex. Sulle zecche qualsiasi società di intermediazione mostrerà qualsiasi dipendenza (ricordate il vino). Ma questa è la mia convinzione personale.
 
Vita:

1. In primo luogo non solo l'argomento della funzione, ma anche il moltiplicatore di quella funzione. Per l'esperimento numerico che si realizza qui nella tabella 2b, il risultato di questa funzione è costante, ma ci siamo già seppelliti troppo profondamente nella ricerca della verità.

2. Sì, e tu stesso puoi dire esplicitamente che Alto - Basso = k * sqrt(N) è sbagliato?

1. Non ho tempo ora di analizzare il lavoro in dettaglio, ma sembra che la radice di T si presenti solo per il caso m = n/2 . Il che può essere preso come un'approssimazione per essere vero per grandi n, ma in nessun modo per piccoli n.

2. Beh, ho fatto l'affermazione di cui sopra, dopo tutto:

I grafici di Yurixx mostrano chiaramente che non c'è proporzionalità tra il chilometraggio quadratico medio e lo spread. Naturalmente se il suo calcolo è corretto.

E poiché è dimostrato che RMS = A * sqrt(N), allora Alto - Basso = k * sqrt(N) è generalmente errato. Sempre che il calcolo di Yurixx sia corretto.

 

Farnsworth:

L'unica differenza è che sono giunto all'umile conclusione che l'AT non funziona affatto.

Forse perché il mercato non obbedisce alla teoria della probabilità, perché non è casuale?
 
joo:
Non puoi semplicemente inventare delle formule e dichiararle Hearst? Puoi chiamarlo Sgabello, basta che abbia un senso. Sarebbe il Criterio di Yurixx.
Qui abbiamo una "vittima" della propaganda :). È stata Vita, non Yurixx, a inventare la formula, mentre Yurixx ha solo fatto la procedura corretta per calcolare Hurst.
 
Candid:
Alla faccia della "vittima" della propaganda :). Non è stato Yurixx a inventare la formula, è stato Vita, e Yurixx stava solo facendo la procedura corretta per calcolare Hurst.
Perché una vittima? Stavo cercando di arrivare a Vita.
 
joo:
Perché la vittima? Volevo prendere in giro Vita.
Così ho messo le virgolette. :)
 
Candid:
Alla faccia della "vittima" della propaganda :). Non è stato Yurixx a inventare la formula, è stato Vita, e Yurixx stava solo facendo la procedura corretta per calcolare Hearst.

Non ho inventato nulla, ecco cosa scrive Yurixx nel suo post (l'ho sottolineato per voi):

Quindi, la forma finale per l'indicatore di Hearst è: h = Log(High-Low)/Log(N). Qui N è il numero di tick singoli sull'intervallo di tempo, High e Low sono i valori massimi e minimi del prezzo, raggiunti su questo intervallo. La loro differenza è espressa in punti a 4 cifre.

In primo luogo, l'autore della formula h = Log(High-Low)/Log(N) è Yurixx. Non voglio i suoi allori.

In secondo luogo, si noti che non c'è deviazione standard in questa formula, a cui si riferisce nel suo post precedente per mettere in dubbio il mio calcolo.

La formula del chilometraggio medio è una formula da manuale, non è neanche la mia, e di nuovo non ha nessuna deviazione standard

Perché tirate fuori, ora non Hirst, ma le deviazioni standard? Dove li vedi nel mio calcolo? Nella formula Үurixxa o nella formula del chilometraggio medio per SB? Non ci sono deviazioni standard, né c'è Hearst.

Mi limito a sostenere che la corsa media è direttamente proporzionale allo spread medio, e quindi vera, che sia, la "mia" formula High - Low = k * sqrt(N), dopo aver sostituito la quale nella formula Үurixxa, si ottiene il risultato tendente a 1/2 di cui sopra. Converge con la tabella 2b, il risultato dell'esperimento. Ma vi piace ancora chiamare la formula Үurichxa Hurst, nonostante tutte le incongruenze con l'esperimento e le restrizioni sulla serie originale.

Qualcuno ha già calcolato Hurst per N in un cubo di Үurichx? Qualcuno vede questo registro? O vogliamo inseguire le pagliuzze nel mio occhio?

 
Candid:


il suo calcolo ha sia il chilometraggio medio che il chilometraggio RMS e lo spread. - Dammi la sua formula che ha questo chilometraggio RMS. Vedo una formula completamente diversa sulla sua prima pagina. Vedi il mio post sopra. La tua formula con la radice è provata solo per RMS, che non è nemmeno rilevante per Open - Close.
Mostra nel post di Yurixx la formula in cui hai fatto la sostituzione. - L'ho fatto, vedi il post sopra.
Dov'è la tabella o il grafico? Almeno il valore per il led, a cui l'accordo viene.
Nel tuo ragionamento originale introduci una variabile h e la chiami esponente di Hearst. Questo non è corretto, non è l'esponente di Hearst.
La risposta è 1/2 - Oopsie. Posso avere il calcolo? ma non sarà la cifra di Hearst, la cifra di Hearst è calcolata dallo spread.



 
a Andrei01:
Potrebbe essere perché il mercato non obbedisce alla teoria della probabilità perché non è casuale?

Le proprietà del mercato (nel suo insieme) sono molto vicine alla casualità. Costantemente è arrivato alla seguente conclusione (evidenzierò anche :o):

Non si può trattare il processo di quotazione come un tutt'uno. Inoltre, il processo di citazione nel suo insieme non esiste in natura - è un'illusione. Non ha senso prendere una qualsiasi statistica di quotazione e studiarla, anche la riduzione a una serie stazionaria non darà nulla. È insensato prendere qualsiasi lunghezza ed è impossibile prendere tutta la storia.

Ma queste sono le mie conclusioni e sono confermate (purtroppo, rende lo sviluppo di TS estremamente difficile). Volevo fare un thread su questo argomento, ma probabilmente molto più tardi. Non c'è molto tempo libero.

PS: la TV funziona sempre, non bisogna confonderla con le conclusioni della TV su "qualcosa" che non funziona.

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