Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 13
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Il primo postulato non contraddice il secondo?
Se non ci sono statistiche o sono prive di significato, allora come si può applicare la TV che si occupa solo di statistiche significative e processi significativi?
No, questo è il punto. Ho sottolineato più volte specificamente - non c'è un processo di citazione "nel suo insieme". In altre parole - non c'è un tutto, ma ci sono parti non correlate (da qui lo 0,5 per l'intero processo), ma ogni parte, se identificata, offre una buona possibilità.
PS: questo è un grande argomento separato
No, questo è il punto. Ho sottolineato alcune volte specificamente - non c'è un processo di citazione "nel suo insieme". In altre parole - non c'è un tutto, ma ci sono parti non correlate (da qui lo 0,5 per l'intero processo), ma ogni parte, se identificata, dà una buona possibilità.
La questione qui non è quale definizione Hearst ha dato personalmente, ma qual è la definizione ufficialmente accettata del valore chiamato indice Hearst.
E se lo swing non è la definizione, allora qual è la definizione? La domanda non è retorica, sono davvero curioso?
Allora, mi hai confuso, anche se sono sorpreso, conoscendoti :o). A quanto pare non ho colto il sottile filo del tuo ragionamento. Sono stato lontano da questa ricerca per circa 2-3 anni. Devo ricordare meglio cosa intendesse esattamente Hearst e come è stato inteso allora :o).
Se un processo casuale può essere rappresentato da diversi processi indipendenti composti, allora perché le statistiche riassuntive di questi processi non avrebbero senso?
E cosa volete indagare prendendo le statistiche di tutta questa serie? Una caratteristica di "cosa esattamente", quale oggetto vuoi ottenere?
E cosa volete indagare prendendo le statistiche di tutta questa serie? Una caratterizzazione di "cosa esattamente" vuoi ottenere?
Approssimativamente, per una candela media ogni ombra equivale alla metà del corpo. Per SB sembra convergere a due all'aumentare della lunghezza della serie (in base alla tabella 2a di Yurixx R/M). Anche se a basso TF la deviazione dei dati reali è significativa. Potrebbe essere spiegato da un piccolo numero di tick (come su SB con N piccolo), ma per esempio su h1 dovrebbe essere sufficiente. E su SB al contrario, il rapporto si avvicina al doppio dal basso verso l'alto:
Niente ancora, per cominciare sto cercando di capire il tuo postulato dal punto di vista della TV sull'insensatezza di un intero processo (serie), dove le parti sono abbastanza significative e prevedibili.
È semplice (IMHO). Presumo che tu voglia formare una comprensione del processo che forma la serie - per costruire una sorta di modello che descriva adeguatamente il processo originale.
Allora come fate a fare supposizioni sulla casualità? Ci sono due approcci fondamentalmente diversi:
Supponiamo che ci siano 3 persone (A, B, C) ognuna con il proprio pulsante. Quando A preme il pulsante:
Vengono premuti completamente a caso, non sono collegati in alcun modo, ma subito dopo aver premuto il pulsante il controllo sul processo comune viene intercettato dal "pulsante premuto". Il processo di transizione può essere qualsiasi cosa:
Le statistiche di tutta la serie non dicono nulla sul processo stesso, sulla sua essenza, e in questo senso, prevedere la serie è molto difficile (quasi senza senso). Anche la presenza "statistica improvvisa" di correlazioni non darà alcuna garanzia. E qui, è necessario un approccio leggermente diverso - una qualche combinazione di (1) e (2).
Non c'è niente di speciale - l'approccio è basato su processi stocastici auto-organizzati con una struttura casuale. L'argomento è abbastanza grande e richiede un ramo e un tempo separati. Ma è l'unica cosa che può in qualche modo descrivere il forex.
Ecco la descrizione dell'algoritmo dal 11.09.2010 20:40
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
Quindi dov'è la deviazione standard in questa formula?
R2 e R1 sono ancora gli spread medi per N2 e N1. La complessità dell'algoritmo di calcolo di Yurix non cambia il layout. L'algoritmo divide ancora il log dello spread proporzionale alla radice di N per il log di N stesso. Ancora una volta la sostituzione Alto - Basso = k * sqrt(N) funziona.
[ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1)) = [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln (2);
Voilà! Ancora una volta vediamo come il calcolo di H tende dall'alto a 1/2. Ancora una volta Hurst non ha nulla a che fare con questo.
Notate che maggiore è n, maggiore è k1 = k2. Naturalmente, non può essere altrimenti con le formule giuste del libro di testo. ;)
[ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1)) = [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln (2);
Voilà! Ancora una volta vediamo come il calcolo di H tende dall'alto a 1/2. Ancora una volta Hurst non ha nulla a che fare con questo.
Notate che maggiore è n, maggiore è k1 = k2. Naturalmente, non può essere altrimenti con le formule giuste del libro di testo. ;)
Cosa sono queste meraviglie della matematica? Come fa ln(N2/N1) a diventare ln(2) e ln(k2) a trasformare ln(k1) in ln(k1/k2)? Dove appare improvvisamente il valore di n e cosa significa? E infine il trucco principale. Si scopre che il coefficiente k non è una costante ? Risulta dipendere dal valore di N? E questa la chiamate proporzionalità diretta?
Vita, hai notato che l'ultimo termine della tua formula è in realtà una costante? A differenza della versione precedente, quando ln(N) era nel denominatore e prevedeva la riduzione del sommando a zero nel limite. Ma più di tutto mi ha divertito il carattere in grassetto.
Devi essere uno scrittore. Non hai avuto abbastanza forza per leggere tutto il ramo e sei saltato subito nella forumla della prima pagina. E per niente. Questo è un risultato davvero sbagliato. E se aveste letto fino alla fine, avreste capito che lo studio è stato condotto per assicurarsi che la formula della prima pagina può essere applicata. Tuttavia, lo studio ha dimostrato che né quella formula né la formula di Hurst possono essere applicate. La prima non è affatto corretta, e la seconda raggiunge l'equità solo nel limite. E per chiarire questa circostanza è stata usata una serie modello di numeri casuali - un PRNG generato in modo singolo e con uguale probabilità. Non una vera e propria serie di tick, come (perché ?) alcuni hanno deciso qui.
Ma se tu, Vita, hai letto fino in fondo e non lo capisci, non posso aiutarti. Non puoi sentire nessuno, non puoi dimostrare nulla tu stesso (a parte quella ridicola "conclusione" nella citazione), ti limiti a postare la tua prima affermazione non comprovata più e più volte.
PS
A proposito, cos'è questo giro di parole "rivela il prossimo"? In che lingua è?
Cosa sono queste meraviglie della matematica? Come cambia ln(N2/N1) in ln(2), e come cambia ln(k2) da ln(k1) in ln(k1/k2)? Dove appare improvvisamente il valore di n e cosa significa? E infine il trucco principale. Si scopre che il coefficiente k non è una costante ? Risulta dipendere dal valore di N? E questa la chiamate proporzionalità diretta?
Vita, hai notato che l'ultimo termine della tua formula è in realtà una costante? A differenza della versione precedente, quando ln(N) stava nel denominatore e prevedeva la riduzione del sommando nel limite a zero. Ma più di tutto mi ha divertito il carattere in grassetto.
Devi essere uno scrittore. Non hai avuto abbastanza forza per leggere tutto il ramo e sei saltato subito nella forumla della prima pagina. E per niente. Questo è un risultato davvero sbagliato. E se aveste letto fino alla fine, avreste capito che lo studio è stato condotto per assicurarsi che la formula della prima pagina può essere applicata. Tuttavia, lo studio ha dimostrato che né quella formula né la formula di Hurst possono essere applicate. La prima non è affatto corretta, e la seconda raggiunge l'equità solo nel limite. E per chiarire questa circostanza è stata usata una serie modello di numeri casuali - un PRNG generato in modo singolo e con uguale probabilità. Non una vera e propria serie di tick, come (perché ?) alcuni hanno deciso qui.
Ma se tu, Vita, hai letto fino in fondo e non lo capisci, non posso aiutarti. Non puoi sentire nessuno, non puoi dimostrare nulla tu stesso (a parte quella ridicola "conclusione" nella citazione)? solo postare la tua prima affermazione non dimostrata più e più volte.
PS
A proposito, cos'è questo giro di parole "rivela il prossimo"? In che lingua è?
Tutte le denominazioni provengono dalla vostra tabella 2b:
Yurixx 11.09.2010 20:58
Tabella 2b.
Inoltre hai scritto tu stesso:
L'interesse principale è nell'ultima colonna, dove è riportata la cifra di Hearst. Il risultato in nLa linea -s è stata calcolata da due punti - n-e il precedente.
ln(k2) - ln(k1) = ln(k2/k1) - questa è una svista, non cambia il punto.
n e N sono del vostro tavolo. Poiché il vostro calcolo si basa su due punti - n e quello precedente, N2/N1 = 2 dalla vostra tabella.
Il coefficiente k è una costante. Il resto è la vostra finzione.
L'ultimo termine è una costante in teoria quando n tende all'infinito, allora k1 = k2, quindi l'ultimo termine è zero. Nei calcoli numerici k1 non è uguale a k2, ecco perché avete 0,5 + errore nell'ultima colonna. Tutto è molto semplice e diretto.
Né il tuo primo né il tuo secondo, esattamente la stessa formula, è un calcolo di Hearst.
Quello che mi imputate è la vostra stessa finzione. Ho allegato un file che calcola Hearst, ma si scrive solo la parola "Hearst". Il tuo algoritmo di Hearst non conta. La tua seconda formula nel limite raggiunge il logaritmo della corsa media, non Hearst. Nessun'altra serie oltre alla vostra si adatta alla vostra formula. Dai il calcolo di Hearst per N nel cubo al limite con la tua formula "non divertente" prima di chiamare qualcuno scrittore o incompreso.
La prossima volta che vuoi fare lo spelling di Hearst, esercitati con esempi di controllo.