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Non puoi semplicemente inventare delle formule e dichiararle Hearst? Puoi chiamarlo Sgabello, basta che abbia un senso. Sarebbe il Criterio di Yurixx.
Vedete, il "criterio di Yurixx" non ha il significato e il senso che ha il criterio di Hirst, le proprietà del primo non sono note e richiedono prove. Un'altra cosa è chiamarsi Hearst.
Sto per entrare un po'... :o) Ho analizzato il comportamento di Hearst con 5 o 7 (non ricordo) varianti di calcolo (ho scritto brevemente qui https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page387 e un po' più lontano). Il risultato è simile, tranne che per questo che aggiungerò:
1. In primo luogo non solo l'argomento della funzione, ma anche il moltiplicatore di quella funzione. Per l'esperimento numerico che si realizza qui nella tabella 2b, il risultato di questa funzione è costante, ma ci siamo già seppelliti troppo profondamente nella ricerca della verità.
2. Sì, e tu stesso puoi dire esplicitamente che Alto - Basso = k * sqrt(N) è sbagliato?
1. Non ho tempo ora di analizzare il lavoro in dettaglio, ma sembra che la radice di T si presenti solo per il caso m = n/2 . Il che può essere preso come un'approssimazione per essere vero per grandi n, ma in nessun modo per piccoli n.
2. Beh, ho fatto l'affermazione di cui sopra, dopo tutto:
I grafici di Yurixx mostrano chiaramente che non c'è proporzionalità tra il chilometraggio quadratico medio e lo spread. Naturalmente se il suo calcolo è corretto.
E poiché è dimostrato che RMS = A * sqrt(N), allora Alto - Basso = k * sqrt(N) è generalmente errato. Sempre che il calcolo di Yurixx sia corretto.
Farnsworth:
L'unica differenza è che sono giunto all'umile conclusione che l'AT non funziona affatto.
Non puoi semplicemente inventare delle formule e dichiararle Hearst? Puoi chiamarlo Sgabello, basta che abbia un senso. Sarebbe il Criterio di Yurixx.
Alla faccia della "vittima" della propaganda :). Non è stato Yurixx a inventare la formula, è stato Vita, e Yurixx stava solo facendo la procedura corretta per calcolare Hurst.
Perché la vittima? Volevo prendere in giro Vita.
Alla faccia della "vittima" della propaganda :). Non è stato Yurixx a inventare la formula, è stato Vita, e Yurixx stava solo facendo la procedura corretta per calcolare Hearst.
Non ho inventato nulla, ecco cosa scrive Yurixx nel suo post (l'ho sottolineato per voi):
Quindi, la forma finale per l'indicatore di Hearst è: h = Log(High-Low)/Log(N). Qui N è il numero di tick singoli sull'intervallo di tempo, High e Low sono i valori massimi e minimi del prezzo, raggiunti su questo intervallo. La loro differenza è espressa in punti a 4 cifre.
In primo luogo, l'autore della formula h = Log(High-Low)/Log(N) è Yurixx. Non voglio i suoi allori.
In secondo luogo, si noti che non c'è deviazione standard in questa formula, a cui si riferisce nel suo post precedente per mettere in dubbio il mio calcolo.
La formula del chilometraggio medio è una formula da manuale, non è neanche la mia, e di nuovo non ha nessuna deviazione standard
Perché tirate fuori, ora non Hirst, ma le deviazioni standard? Dove li vedi nel mio calcolo? Nella formula Үurixxa o nella formula del chilometraggio medio per SB? Non ci sono deviazioni standard, né c'è Hearst.
Mi limito a sostenere che la corsa media è direttamente proporzionale allo spread medio, e quindi vera, che sia, la "mia" formula High - Low = k * sqrt(N), dopo aver sostituito la quale nella formula Үurixxa, si ottiene il risultato tendente a 1/2 di cui sopra. Converge con la tabella 2b, il risultato dell'esperimento. Ma vi piace ancora chiamare la formula Үurichxa Hurst, nonostante tutte le incongruenze con l'esperimento e le restrizioni sulla serie originale.
Qualcuno ha già calcolato Hurst per N in un cubo di Үurichx? Qualcuno vede questo registro? O vogliamo inseguire le pagliuzze nel mio occhio?
il suo calcolo ha sia il chilometraggio medio che il chilometraggio RMS e lo spread. - Dammi la sua formula che ha questo chilometraggio RMS. Vedo una formula completamente diversa sulla sua prima pagina. Vedi il mio post sopra. La tua formula con la radice è provata solo per RMS, che non è nemmeno rilevante per Open - Close.Dov'è la tabella o il grafico? Almeno il valore per il led, a cui l'accordo viene.
Nel tuo ragionamento originale introduci una variabile h e la chiami esponente di Hearst. Questo non è corretto, non è l'esponente di Hearst.
La risposta è 1/2 - Oopsie. Posso avere il calcolo? ma non sarà la cifra di Hearst, la cifra di Hearst è calcolata dallo spread.
Le proprietà del mercato (nel suo insieme) sono molto vicine alla casualità. Costantemente è arrivato alla seguente conclusione (evidenzierò anche :o):
Non si può trattare il processo di quotazione come un tutt'uno. Inoltre, il processo di citazione nel suo insieme non esiste in natura - è un'illusione. Non ha senso prendere una qualsiasi statistica di quotazione e studiarla, anche la riduzione a una serie stazionaria non darà nulla. È insensato prendere qualsiasi lunghezza ed è impossibile prendere tutta la storia.
Ma queste sono le mie conclusioni e sono confermate (purtroppo, rende lo sviluppo di TS estremamente difficile). Volevo fare un thread su questo argomento, ma probabilmente molto più tardi. Non c'è molto tempo libero.
PS: la TV funziona sempre, non bisogna confonderla con le conclusioni della TV su "qualcosa" che non funziona.