Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 8
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Sarebbe sorprendente se lo facessero ...
Avete provato a confrontare i periodi?
;)
Non capisco come arrivare alla base comune. Reece, io sostengo che non si può ottenere un altro da un periodo. Di cosa stai parlando?
Non vedo come alla base comune. Sto sostenendo che non si può ottenere un altro da un periodo. Di cosa stai parlando?
frequenza = 1/periodo. Se si accorcia la serie saltando ogni altra osservazione, cosa succede alle frequenze?
;)
frequenza = 1/periodo. Se si accorcia la serie saltando ogni altra osservazione, cosa succede alle frequenze?
;)
Nelle mie figure è il periodo, non la frequenza. Analizzo 3600 candele per H1 e 7200 per M30, cioè analizzo lo stesso time frame. I picchi nel rics corrispondono ai tamponi "ottimali" e sono diversi.
Prendiamo lo stesso numero di candele.
EURUSD30 - 3600 barre
EURUSD60 - 3600 barre
La differenza è ancora più grande, il che non mi sorprende, perché abbiamo preso una parte dell'arco di tempo, e le tendenze sono diverse nelle parti e nell'insieme.
Nelle mie figure è il periodo, non la frequenza. Si analizzano 3600 candele per H1 e 7200 per M30, cioè si analizza lo stesso time frame. I picchi nelle figure corrispondono ai tamponi "ottimali" e sono diversi.
Prendiamo lo stesso numero di candele.
EURUSD30 - 3600 barre
EURUSD60 - 3600 barre
La differenza è ancora maggiore, il che non mi sorprende, perché abbiamo preso una parte dell'intervallo di tempo, e le tendenze sono diverse per una parte e per l'insieme.
non mi sorprende neanche un po'.
Per capire l'argomento dovreste alimentare questo programma con dati di onda sinusoidale pura con una frequenza di per esempio 0,025.
poi rimuovere ogni altra osservazione. Gli spettri saranno diversi... E anche il periodogramma, perché il numero di "minuti" nel nuovo periodo sarà il doppio.
;)
Con le passeggiate casuali, la corsa media è proporzionale alla radice quadrata del numero di passi. Quindi il risultato del calcolo alla Hurst, ridotto a h = Log(High-Low)/Log(N) o simile, dopo aver applicato una semplice aritmetica, rivela quanto segue:
1) Alto - Basso = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 quando k << N, che la tabella conferma perfettamente.
1. Cosa pensi che costituisca il "chilometraggio medio"? Una definizione è auspicabile.
2. Da dove viene la formula 1)? Qual è il coefficiente k? È quello che chiamate "coefficiente Hurst"?
4. Il coefficiente k non appare da nessuna parte nella tabella, e il fatto che secondo i risultati di questa tabella h -> 1/2 è solo una conseguenza del fatto che viene considerato SB puro. La tendenza asintotica a 1/2 non può essere chiamata un fatto felice, poiché il caso di SB è solo un caso limite su cui si può verificare la calibrazione. Come risultato di questo controllo si scopre che possiamo ottenere solo 1/2 per l'esponente di Hurst asintoticamente, nel limite di grandi N. Pensi che questo funzionerà in pratica?
Il coefficiente di Hurst per SB nella formula High - Low = k * sqrt(N) sta in sqrt. Pensate che Hurst per una serie di prezzi o i suoi derivati si riduca alla somma di Hurst per SB e qualche variabile che dipende solo dal numero di misure?
Non so da dove hai preso questa formula, ma la cifra di Hearst non c'è.
E quello che sto contando, purtroppo, non l'avete capito affatto. Tuttavia, se era una domanda (c'era un punto interrogativo inaspettato alla fine della frase affermativa :-), posso assicurarvi che non mi è mai venuto in mente.
Questo non mi sorprende affatto.
Per capire l'argomento dovreste alimentare questo programma con dati di onda sinusoidale pura a una frequenza di per esempio 0,025.
poi rimuovere ogni altra osservazione. Gli spettri saranno diversi... E anche il periodogramma, perché il numero di "minuti" nel nuovo periodo sarà il doppio.
;)
Questo è un analizzatore di spettro. Inserendo un'onda sinusoidale, ottengo il suo periodo ed è tutto. Mi dispiace, ma è tutto per oggi. Buona fortuna.
Questo è un analizzatore di spettro. Inserendo un'onda sinusoidale, ottengo il suo periodo ed è tutto. Mi dispiace, ma è tutto per oggi. Buona fortuna.
Ma non ti sorprende affatto che se nella prima fila il suo periodo è 40 e nella seconda fila solo 20...
E buona fortuna a voi.
;)
La temperatura non deriva dal moto browniano e i tempi non derivano dai tic. Su un thread vicino, ho dato due foto a Prival, un noto sostenitore delle zecche.
Non condivido il suo punto di vista. Ma non voglio discutere, a ciascuno il suo.
Per quanto riguarda il tuo modo di usare il FP, è un caso complicato. Spero che FreeLance sia in grado di spiegarvi perché non dovrebbe essere fatto in quel modo.
Il mio riso ha un punto, non una frequenza
Questo programma sembra misurare il periodo in pc (barre) piuttosto che in minuti.
Sì. non è uno spettro, è un periodogramma. ma il ricercatore non ha portato le diverse cose a un denominatore comune...
Da qui le conclusioni affrettate.