Studio1: analisi multi-valuta per lo scalping e oltre - pagina 16
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Sto parlando di Tommaso, sto parlando di eresia. Ho detto: discutiamo di qualcosa di concreto e passiamo al prossimo, ma ho di nuovo gli stessi vecchi pensieri .......
La natura della discussione dà l'impressione che non abbiate idea di cosa discutere, di quali domande porre.
Merda .... Come può una persona che conosce alcuni argomenti e non sa in che direzione scegliere la domanda giusta. Io comunico in diverse direzioni cercando di discutere cose diverse e dalle discussioni scegliere la direzione giusta per se stessi.
Se ha senso cercare una deviazione dalla media - questo è quello che faccio. Deviazione di cosa? Qualsiasi cosa, anche un indice valutario, anche una coppia sintetica, anche un allargamento dello spread.
Aleksander:
e quale risultato ti interessa? esattamente EURUSD/GBPUSD! - quindi questa è una stronzata... non è questo il punto... I triangoli (leggi blocco) non sono redditizi :) scava in un'altra direzione - non triangolare :)
Scaviamo nella direzione del quadrangolo.
"Catena": comprare GBPUSD- vendere GBPJPY - comprare EURJPY - vendere EURUSD in lotti uguali stessa merda del triangolo - saldo netto: USDJPY viene venduto (una parte del lotto, si può calcolare esattamente).
"Catena": comprare AUDUSD - vendere AUDJPY - comprare NZDJPY - vendere NZDUSD in lotti uguali stessa merda del triangolo - saldo netto: USDJPY è stato venduto.
Se si combinano queste catene in un paniere, si ottiene anche la stessa merda - il saldo netto: si vende lo stesso USDJPY. Perché preoccuparsi di un tale casino se si può semplicemente vendere USDJPY?
( Possiamo cambiare il numero di lotti di coppie di valute al fine di equalizzare il numero di valute separate nel paniere - un portafoglio "market-neutral", ma non avremo nulla oltre a otto spreads e deviazioni a breve termine dovute all'imprecisione delle macchine di quotazione, tutto questo è già stato discusso e risolto in questo forum.
Ora raggruppiamo le coppie di valute in un modo diverso:
COMPRA- GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY e
VENDERE- GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD.
Sì, sì, abbiamo il sistema T101 di 8 coppie di valute.
Ci sono state molte discussioni sui forum su questo sistema e le sue regole di trading, molti indicatori diversi, molti cesti....
Prendiamo qualche indicatore del sistema T101 che rappresenti l'equity o, per esempio, la relativa variazione di prezzo totale delle coppie "buy" e "sell".
Per esempio, così.
Grafico verde - il cambiamento relativo sommario dei prezzi GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY; grafico rosso - il cambiamento relativo sommario dei prezzi GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD. Possiamo vedere che i grafici "camminano" sincronicamente e raggiungono alcuni estremi, dopo di che tornano indietro. Non succede sempre così, tutto dipende da quale punto di riferimento selezionare, quale TF e altri fattori.
Ma, tuttavia, secondo me è possibile provare a "pescare" qui.
Tutto si riduce a trovare un paniere di valute, o in un altro modo uno strumento finanziario sintetico, o un indice (come si vuole), il cuipatrimonio fluttuerebbe in un canale in un periodo di tempo abbastanza lungo. E poi è semplice come un ticchettio di una bomba - scambiamo lo strumento sintetico (paniere, indice, ...) dal confine di questo canale.
Oh, merda. Sono stato coinvolto. Onestamente, non vedo molto da discutere. Beh, sì, l'arbitraggio sincronizza le quotazioni di diverse coppie, azzerando la componente di arbitraggio. Beh, sì, le distorsioni indicano una certa tensione nel mercato (con una certa probabilità, perché possono essere casuali). Quindi, sì, la tensione può "scoppiare" in una direzione o nell'altra. Beh, forse non scoppierà, ma potrebbe consolidarsi. Qui tutto è crudo. E come cucinarlo non è molto chiaro. Qualche idea?
Questo è il punto - è auspicabile indagare questa tensione e il suo accumulo e indebolimento.
Scaviamo nella direzione del quadrangolo.
"Catena": comprare GBPUSD- vendere GBPJPY - comprare EURJPY - vendere EURUSD in lotti uguali stessa merda del triangolo - saldo netto: USDJPY viene venduto (una parte del lotto, si può calcolare esattamente).
"Catena": comprare AUDUSD - vendere AUDJPY - comprare NZDJPY - vendere NZDUSD in lotti uguali stessa merda del triangolo - saldo netto: USDJPY è stato venduto.
Se si combinano queste catene in un paniere, si ottiene anche la stessa merda - il saldo netto: si vende lo stesso USDJPY. Perché preoccuparsi di un tale casino se si può semplicemente vendere USDJPY?
( Possiamo cambiare il numero di lotti di coppie di valute al fine di equalizzare il numero di valute separate nel paniere - un portafoglio "market-neutral", ma non avremo nulla oltre a otto spreads e deviazioni a breve termine dovute all'imprecisione delle macchine di quotazione, tutto questo è già stato discusso e risolto in questo forum.
Ora raggruppiamo le coppie di valute in un modo diverso:
COMPRA- GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY e
VENDERE- GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD.
Sì, sì, abbiamo il sistema T101 di 8 coppie di valute.
Ci sono state molte discussioni sui forum su questo sistema e le sue regole di trading, molti indicatori diversi, molti cesti....
Prendiamo qualche indicatore del sistema T101 che rappresenti l'equity o, per esempio, la relativa variazione di prezzo totale delle coppie "buy" e "sell".
Per esempio, così.
Grafico verde - il cambiamento relativo sommario dei prezzi GBPUSD, EURJPY, AUDUSD, NZDJPY; grafico rosso - il cambiamento relativo sommario dei prezzi GBPJPY, EURUSD, AUDJPY, NZDUSD. Possiamo vedere che i grafici "camminano" sincronicamente e raggiungono alcuni estremi, dopo di che tornano indietro. Non succede sempre così, tutto dipende da quale punto di riferimento selezionare, quale TF e altri fattori.
Ma, tuttavia, secondo me è possibile provare a "pescare" qui.
Tutto si riduce a trovare un paniere di valute, o in un altro modo uno strumento finanziario sintetico, o un indice (come si vuole), il cuipatrimonio fluttuerebbe in un canale in un periodo di tempo abbastanza lungo. E poi è semplice come un ticchettio di una bomba - scambiamo lo strumento sintetico (paniere, indice, ...) dal confine di questo canale.
Tutto questo è primitivo perché prende la media delle proprietà della coppia e hanno effetti diversi sulla valuta nel cluster.
Tutto si riduce a trovare un paniere di valute, o in altre parole uno strumento finanziario sintetico, o un indice (come volete), il cuicapitale fluttuerebbe in un canale su un periodo di tempo abbastanza lungo. E poi è semplice come un ticchettio di una bomba - scambiamo lo strumento sintetico (paniere, indice, ...) dal confine di questo canale.
Questo è il problema - non c'è un canale che esiste da molto tempo, e forse c'è? È stato dimostrato centinaia di volte che la sterlina e lo yen sono correlati > 90% della storia, forse ci sono croci che si comportano allo stesso modo, bisogna cercarlo.
ZS: sembra esserci qualcosa di simile https://www.mql5.com/ru/code/8977
Tutto questo è primitivo perché fa la media delle proprietà delle coppie e queste hanno un impatto diverso sulla valuta nel cluster.
questo è il problema - non c'è un canale che esiste da molto tempo, e forse c'è è stato dimostrato già cento volte, la correlazione della sterlina e dello yen > 90% della storia, forse ci sono croci che si comportano allo stesso modo, dobbiamo cercarla
ZS: ecco qualcosa del genere https://www.mql5.com/ru/code/8977
Allora, c'è un canale o no?
Secondo me (NMV), c'è un canale, ma per un tempo VICINO.
Entriamo nel mercato sinteticamente dal confine del canale, se c'è un profitto - lo prendiamo, altrimenti - lo rompiamo da NEUTRAL.
Qualche opinione costruttiva, colleghi?