Studio1: analisi multi-valuta per lo scalping e oltre - pagina 14

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al triangolo :) devi segare l'angolo :) facendo il lotto su una delle gambe al 90% della destra :)
 
Zhunko:

Ho già scritto che non c'è distorsione nel forex. Tutti gli strumenti funzionano all'istante. Se il sistema è chiuso, funziona immediatamente. Non può essere altrimenti.

L'analisi multivalutaria è diversa. È necessario studiare il movimento simultaneo degli indici di una coppia in una banda di frequenza. Ci sono molte regolarità in questo caso. Si dovrebbe solo cercare i modi per ottenere segnali precedenti, ma questo è un altro argomento.


Cosa vuol dire che non è... Se anche la coppia euro/yen viene divisa per la coppia dollaro/yen e confrontata (come i sintetici) con la coppia naturale euro/dollaro, ci sarà quasi sempre un + o - qualche pip di differenza.

Ho dimenticato di dire che l'analisi multivaluta non si limita a questo.

 
Non è una specie di pregiudizio?
 
È a causa dei filtri. Filtrano diverse citazioni su ogni coppia. Quindi c'è un pregiudizio percepito.
 
è probabilmente necessario compensare le incongruenze nel tempo (per esempio, il primo tick è arrivato per alcune delle coppie (non importa per quale coppia il tick è arrivato per primo) - non appena è arrivato, prendere i dati da altre coppie (se non c'è stato alcun cambiamento, prendere l'ultimo cambiamento di prezzo) e analizzare la quantità di incongruenze calcolate
 
Zhunko:
È a causa dei filtri. Filtrano diverse citazioni su ogni coppia. Quindi c'è un pregiudizio percepito.

Quale pensi sia il vero skew e se c'è qualche skew?
 
Se non ci fossero distorsioni, non sarebbe necessario avere una lista enorme di coppie di valute e calcolare le coppie mancanti attraverso le principali.
 
Questo è il modo per cercare di eliminare l'influenza dei filtri DT
 

C'è uno "skew", ma è insignificante rispetto allo spread e ai termini di apertura e chiusura degli scambi. Non si può avere un arbitraggio normale in una cucina. O meglio, non funzionerà affatto.

Considerate che non c'è pendenza. E per usarlo, hai bisogno di volumi scambiati molto diversi e di fornitori di liquidità molto diversi. Gli spreads lì sono 10 volte più piccoli e la velocità di elaborazione è più alta, ma quando raggiungerai quel livello, non vorrai fare queste sciocchezze.

 
Zhunko:

C'è uno "skew", ma è insignificante rispetto allo spread e ai termini di apertura e chiusura degli scambi. Non si può ottenere un arbitraggio normale in cucina. O meglio, non funzionerà affatto.

Considerate che non c'è pendenza. E per usarlo, hai bisogno di volumi scambiati molto diversi e di fornitori di liquidità molto diversi. Gli spreads lì sono 10 volte più piccoli e la velocità di elaborazione è più alta, ma quando raggiungerai quel livello, non vorrai fare queste sciocchezze.


Non si può arbitrare, per questo il movimento cambierà (a causa della minaccia di arbitraggio). Per quanto riguarda le asimmetrie, sì, hai ragione, non sono significative rispetto allo spread, ma sto cercando di considerare non alcune asimmetrie individuali ma il loro accumulo e la velocità di questi accumuli. Ma asimmetria non è la parola giusta. Cosa ne pensate?
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