Studio1: analisi multi-valuta per lo scalping e oltre - pagina 12
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C'è un'altra direzione in cui guardare - cercare un legame con l'oro, perché il prezzo dell'oro passa attraverso l'USD, e le maggiori major sono anche in relazione all'USD.
Il tasso di cambio dell'oro contro il dollaro si comporta allo stesso modo delle altre major. Almeno non ho notato alcuna differenza al momento.
Dovresti considerare solo coppie liquide (+ grande fatturato). Non conosco la liquidità dell'oro.
ecco l'argomento https://www.mql5.com/ru/forum/113173
il topicstarter solleva correttamente la questione lì - come sistema chiuso il mercato delle valute è, se il mercato delle valute fosse un sistema chiuso, allora sarebbe SEMPRE possibile coprire le stesse coppie di valute senza riguardo alla correlazione e altri controlli
ecco l'argomento https://www.mql5.com/ru/forum/113173
gli antipasti topic sollevano correttamente la questione - come sistema chiuso il mercato delle valute è, se il mercato delle valute fosse un sistema chiuso, allora si potrebbe SEMPRE coprire le stesse coppie di valute senza riguardo alla correlazione e altri controlli
Bene, se assumiamo che sia un sistema chiuso, può significare che una variazione del prezzo di una coppia di valute può significare una variazione del prezzo di un'altra coppia moltiplicata per qualche coefficiente e che questo coefficiente rimane costante?
Non credo che la chiusura giochi un ruolo importante qui, tutto dipende dall'equilibrio della domanda e dell'offerta di ogni strumento separatamente, anche se potremmo cercare di indagare anche questo problema.
quindi non si può coprire in questo modo.
Ho già scritto che non c'è distorsione nel forex. Tutti gli strumenti funzionano all'istante. Se il sistema è chiuso, funziona immediatamente. Non può essere altrimenti.
L'analisi multivalutaria è diversa. È necessario studiare il movimento simultaneo degli indici di una coppia in una banda di frequenza. Ci sono molte regolarità in questo caso. Dovremmo solo cercare i modi per ottenere segnali precedenti, ma è una questione diversa.
Ho già scritto che non c'è distorsione nel forex. Tutti gli strumenti funzionano all'istante. Se il sistema è chiuso, funziona immediatamente.
Non sono d'accordo, ho fatto uno script che traccia le piccole oscillazioni (arbitraggio), basato sui sintetici, ci sono oscillazioni fino a 10 pips(Digits==4)
ZZY: ha anche fatto il calcolo di bid e ask per un sintetico, a volte risulta che asc <bid(Digits==5)
ZZZY: ma è più probabile che sia un difetto di una società di intermediazione.
Ho già scritto che non c'è distorsione nel forex. Tutti gli strumenti funzionano all'istante. Se il sistema è chiuso, funziona immediatamente. Non può essere altrimenti.
L'analisi multivalutaria è diversa. È necessario studiare il movimento simultaneo degli indici di una coppia in una banda di frequenza. Ci sono molte regolarità in questo caso. Abbiamo solo bisogno di trovare i modi per ottenere i segnali precedenti, ma è un caso diverso.
Dobbiamo definire la nozione di asimmetria per poter dire se c'è o no. Se si chiama arbitraggio skew allora è quasi inesistente. Le altre asimmetrie sono descritte all'inizio del thread.
Sulla larghezza di banda e il numero di modelli - è in un linguaggio che puoi capire. È possibile spiegare?
Quanto è chiuso il sistema? Perché non ci sono "candele" simultanee in tutte le valute?
SZS:Non sono anche d'accordo sulle distorsioni - a volte c'è un piccolo movimento simultaneo in tutte le valute in una direzione - di solito all'inizio della sessione americana - sembra una correzione in tutte le valute contemporaneamente
Non sono d'accordo, ho fatto uno script che traccia piccoli skews, basato sui sintetici, ci sono skews fino a 10 pips (Digits==4)
Ho fatto lo stesso, ma lo spread e lo slippage non permettono di prendere profitto da questi skews. E questi skews non hanno nulla a che fare con il forex reale, sono peculiari solo alle società di brokeraggio con realtà mt4.
Non sono d'accordo, ho fatto uno script per tracciare i piccoli skews, basato sui sintetici, ci sono skews fino a 10 punti (Digits==4)
ZS: ha anche fatto il calcolo di bid e ask per i sintetici, a volte è risultato che ask<bid(Digits==5)
Informazioni su tutte queste situazioni + la possibilità di fare trading su di esse si possono trovare nel consulente di arbitraggio in CodeBase.