Studio1: analisi multi-valuta per lo scalping e oltre - pagina 8

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storm:

Esattamente a causa del carry trade USDJPY non dovrebbe essere considerato in combinazione con altre valute contro il quid.

Che si possa o no è discutibile. Non è il problema. Simili disallineamenti si verificano anche in altre valute.
 
denis_orlov:

Avete bisogno di segnali che prevedano il movimento successivo, con un'alta probabilità. E un movimento significativo, non scosse di natura rumorosa, di 3-10 pip(ci sono metodi molto più semplici per il pipsing).

Francamente parlando - non ho trovato nessuno di questi nella correlazione.

Non riesco a capire, qual è la differenza tra fare 3-10pp o 30-100pp di profitto costantemente (centinaia di scambi)!

Per il pipsing, così come per altri tipi di trading, ci sono davvero molti metodi semplici. Ma non funzionano.

La sensazione è che la gente ragiona così: "è troppo complicato, quindi non vale la pena farlo". Questo nonostante il fatto che l'implementazione tecnica dell'analisi multicurrency sia leggermente più complicata di quella dell'analisi monocurrency.

 
denis_orlov:

Avete bisogno di segnali che prevedano il movimento successivo, con un'alta probabilità. E un movimento significativo, non shock, natura rumorosa, in 3-10 pip (per i pip ci sono metodi molto più semplici)

Predittivo? Se lo stai ancora cercando, lascia perdere.

Io uso gli indici solo allo scopo di compilare un paniere per il trading multicurrency - in parte hedge, in parte t101, per quanto riguarda le previsioni - tutto è banale: si considera il movimento corrente più probabile, cioè si stima l'indice valutario sulla barra in formazione rispetto a quella precedente - se la tendenza cambia - è il momento di utilizzare un trawl - se si "rompe" il trawl, allora si rotola

Finora, vedo che l'unico vantaggio degli indici rispetto ai MAC è la possibilità di valutare il valore medio di una valuta sintetica contro un'altra, cioè l'indice EUR cresce (rispetto al valore precedente), e l'indice USD scende, significa che compriamo EUR, vendiamo USD. È molto più difficile con gli indici che possono andare in una direzione, a causa della differenza di profitto/per_item si può fare un profitto, ma è più difficile trovare un algoritmo per il trading automatico

 
IgorM:

Finora vedo gli indici come un vantaggio contro le MA, solo in quanto c'è la possibilità di valutare il valore medio di una valuta sintetica contro un'altra, cioè l'indice dell'euro sta crescendo (contro il valore precedente), mentre l'indice del dollaro sta scendendo, quindi si compra l'euro, si vende il dollaro. È molto più difficile con gli indici che possono andare in una direzione, a causa della differenza di profitto/punto si può fare un profitto, ma è più difficile trovare un algoritmo per il trading automatico

Niente di personale, ma lei esagera la complessità.

Dalle formule scritte sopra si evince che gli indici cominceranno ad andare in direzioni diverse molto più tardi delle macchie stesse.

Per esempio, se l'EURindex sale e l'USDindex scende, a questo punto vedrai che l'EURUSD ha iniziato a muoversi al rialzo molto prima. E naturalmente, come accade classicamente, il segnale non è più rilevante.

E non c'è nessun vantaggio rispetto alle AM. Lo stesso ritardo.

Gli indici hanno un bel suono. Ma dei loro volumi di scambio viene utilizzata solo la distribuzione dei panieri multivaluta delle banche centrali. Che viene aggiornato molto raramente.

Un indice valutario deve almeno prendere in considerazione il fatturato. Su Currenex, EBS e CME le informazioni sono parzialmente disponibili. Altrimenti si ottengono indici irragionevoli con coefficienti di peso quasi invariabili. Sembra bello, in realtà non è meglio del MA.

 

E anche sugli indici:

C'era una volta qualcuno che li ha inventati come uno degli indicatori. Come il MA, per esempio.

E in entrambi i casi, e quasi come per tutti gli indicatori, non c'era alcuna giustificazione. Guarda, eccoti qua. Ma qualcuno ha deciso di chiamare il suo indicatore non come un'affettuosa Masha, ma come l'indice della valuta. E così è andata...

Non c'è nessun modello matematico, nessuna ricerca, niente sugli indici, così come su altri indicatori. C'è solo la popolarità dell'indicatore dell'indice valutario con un esercito di fan.

Ma fanculo questi indici, l'analisi multivalutaria non ha nulla a che fare con loro. Perché non c'è analisi, hanno solo aggiunto e moltiplicato. Il comportamento dei tassi non è analizzato.

È stato detto qualcosa sul pipsing basato sull'analisi del tasso di tick in diverse coppie. Qual è l'idea?

 
hrenfx:

È stato detto qualcosa sul pipsing basato sull'analisi del tasso di tick su diverse coppie. Qual è l'idea?

su una coppia - basta analizzare l'accelerazione dei tick, ma la previsione = spread, se in tendenza, entrata senza drawdown

Non sono d'accordo sugli indici, se si scambia un paniere di valute incluse nell'indice, tenendo conto del volume degli ordini dai parametri di profitto / valuta on_pp, il profitto è superiore a quando si scambia una coppia. cioè se l'indice del dollaro è giù, e l'euro è su - vendere: USDEUR, USDJPY, USDGBP, USDCAD, USDCHF e comprare: EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF.

circa il ritardo - qualsiasi indicatore mostra un movimento già formato, e sulla base dei dati di questo indicatore è possibile fare una supposizione che il movimento in questa direzione continuerà

 
IgorM:

Cioè se l'indice del dollaro è giù e l'euro è su - vendi: USDEUR, USDJPY, USDGBP, USDCAD, USDCHF e compra: EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF.

circa il ritardo - qualsiasi indicatore mostra un movimento già formato, e sulla base dei dati di questo indicatore è possibile fare una supposizione che il movimento in questa direzione continuerà

Sono state fatte delle indagini per fare delle ipotesi? Per esempio, tutti quelli che non sono schizzinosi l'hanno fatto... E si può già trarre almeno una conclusione più o meno statistica che è solo affettuosa.

Non c'è nemmeno un'idea negli indici!

E il trading di portafoglio... Puoi negoziare l'indice Dow Jones creato per te da un trading floor, oppure puoi calcolarlo tu stesso e negoziare gli strumenti inclusi in esso.

IgorM:

su una coppia - basta analizzare l'accelerazione dei tick, ma previsione = spread, se in tendenza, entrata senza drawdown

Qualcosa come Lucky: catturando l'ondata di tick corta e invertendo con un profitto minimo? O qualcos'altro?

Se è fortunato, allora l'ho provato su ECN con Limit Traps in una tazza. Il guadagno è circa zero. Ma questa non è un'analisi multivalutaria.

 
hrenfx:

Non c'è nemmeno un'idea negli indici!


Lo US Dollar Index (USDX) è il rapporto tra il dollaro USA (USD) e un paniere di valute estere ed è una media ponderata del dollaro rispetto a euro (EUR), yen giapponese (JPY), sterlina inglese (GBP), dollaro canadese (CAD), corona svedese (SEK) e franco svizzero (CHF). È stato calcolato dal marzo 1973. Il valore di riferimento per l'USDX è stato preso come 100,00. Per esempio, il livello di 107,50 significa che il valore del dollaro è aumentato del 7,5% rispetto al valore base.

Il marzo 1973 è stato scelto come periodo di base perché da allora le principali nazioni commerciali hanno introdotto i tassi di cambio fluttuanti. Questo accordo è stato raggiunto in una conferenza della Smithsonian Institution a Washington. L'accordo dello Smithsonian sostituì la fallimentare politica dei tassi fissi stabilita circa 25 anni prima a Bretton Woods.

Dal 1973, l'indice ha scambiato intorno al massimo di 160,00 e un nuovo minimo di 71,99 è stato fissato il 13 marzo 2008. L'indice è aggiornato 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

Proprio come l'indice Dow Jones (DJI) è l'indicatore principale per il mercato azionario statunitense, l'indice USDX dà una visione globale del valore internazionale del dollaro USA. L'indice USDX è scambiato in modo simile al mercato azionario.

L'indice valutario mostra la variazione del valore della valuta contro un paniere di coppie di valute, i coefficienti sono scelti in base al fatturato del dollaro in valute estere

Non voglio continuare con le emissioni di zecche, non sono interessanti/irrilevanti.

 

Ho riletto i primi post di questo thread - tutto quello che il topicstarter può "spremere" dalla sua ricerca è solo la rivelazione di una citazione non di mercato e niente di più.

imho - per un completo trading multivaluta, devi usare o coppie di ancoraggio come in T101 o fare affidamento su indici, per il trading multivaluta è necessario formare un portafoglio per il trading, altrimenti non sarà trading multivaluta, ma una ricerca di dipendenze di correlazione o arbitraggio multivaluta, vedo almeno dipendenze economiche negli indici, così per esempio l'indice canadese ponderato per il commercio è più della metà occupato da USDCAD: 

//____________________________________________________________________________________________
double CADX(int z){
return(123.2342003*MathPow(iClose("USDCAD",0,z),-0.815) * 
       MathPow(iClose("EURCAD",0,z),-0.0996) * MathPow(iClose("CADJPY",0,z),0.0564) * 
       MathPow(iClose("GBPCAD",0,z),-0.029));
}
//____________________________________________________________________________________________
double USDX(int z){
return(34.37857214* MathPow(iClose("EURUSD",0,z),-0.3730) *
       MathPow(iClose("USDCAD",0,z),0.3216)  * MathPow(iClose("USDJPY",0,z),0.1840) *
       MathPow(iClose("GBPUSD",0,z),-0.0913) * MathPow(iClose("USDCHF",0,z),0.03));
}
//____________________________________________________________________________________________

queste sono le funzioni per calcolare gli indici del dollaro e del Canada ponderati per il commercio

- capisco che questo è dovuto ai legami economici e geografici con gli usa

 
IgorM:

Quale altra idea ti serve? l'indice valutario mostra la variazione di valore di una valuta contro un paniere di coppie di valute, i coefficienti sono selezionati in base al fatturato del dollaro in valute estere

Di che tipo di raccolta stiamo parlando? Ti è stato detto, hai creduto? Non c'è contabilità per il fatturato. I coefficienti non cambiano per molto tempo e quando lo fanno, non cambiano affatto. Detto indice dovrebbe tener conto dell'attuale giro d'affari commerciale. Dove tiene conto degli interventi a breve termine della Banca Centrale e di altre manifestazioni della popolarità di qualsiasi moneta? Di cosa può tener conto un indicatore che si occupa di addizioni e sottrazioni, le cui regole non cambiano nemmeno?

È una stronzata come l'indice Dow Jones e il resto degli indici. Chiunque li abbia inventati non sapeva nulla di analisi, ricerca, ecc. A qualcuno piaceva guardare il valore del portafoglio come un grafico e fare analisi tecnica su di esso. È una sciocchezza!

Ci sono informazioni sui volumi e le loro direzioni su ogni coppia scambiata. Sulla base di queste informazioni possiamo analizzare le fluttuazioni di ogni coppia di valute separatamente. E fare un'analisi basata su queste informazioni. Questa informazione non è presente nei prezzi (i prezzi la prendono in considerazione ex post facto) in generale, da cui (i prezzi) sono costruiti i cosiddetti indici Currency.

Sulla base del fatturato è possibile analizzare i massicci afflussi di denaro e, viceversa, il ritiro di qualsiasi valuta dal fatturato. Anche se è fatto in modo anonimo attraverso terzi dalla stessa Banca Centrale.

Questa è una fottuta analisi valuta per valuta, non quello che fanno gli indici valutari.

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