Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
L'immagine è tutta lì.... salvalo se sei interessato ora (pubblicità nascosta)
Sappiamo cos'è nella foto.
Ed ecco la mia foto. Prima ha aperto un sit 1 lot, poi ha comprato immediatamente 1 lot. Prima ho aperto 1 lotto, poi ho comprato immediatamente 1 lotto e l'ho chiuso. Come risultato non ci sono posizioni aperte. Poi ho ripetuto le stesse due operazioni:
Ora ve lo dirò. La mia comprensione del problema. In termini figurativi.
Diciamo che abbiamo un fiume. Per beneficiarne, oltre ai pesci e alla bellezza indescrivibile, si decide di costruire una diga. L'energia della diga sarà proporzionale al volume d'acqua che la attraversa. Questa è la classica TS a ribaltamento lineare.
Dopo averci pensato un po', decidiamo di mettere molte piccole turbine lungo il fiume per catturare tutte le correnti poco profonde e le turbolenze, se possibile. Ma c'era un problema: l'ingegnere era un imbroglione e non aveva messo tutte le turbine nella direzione richiesta, e per compensare il controcorrente aveva messo le turbine nella direzione opposta, così abbiamo avuto flussi in loop - dove le direzioni del flusso coincidevano con il giro della turbina c'era corrente positiva costante e dove non coincidevano, avevamo il controcorrente. E il beneficio era solo un danno, dovendo cambiare di tanto in tanto gli avvolgimenti saltati e altri fastidi. Queste sono le posizioni bloccate.
Su un fiume vicino hanno calcolato bene e hanno posizionato correttamente le turbine su tutto il fiume. Di conseguenza, il volume totale dell'acqua che scorre attraverso tutte le piccole turbine è risultato essere molto più alto che su una sola grande turbina, anche tenendo conto che l'efficienza non è del 100%. Questo è il mio approccio.
Ok, ora vado a letto. La mia mente è stanca. Domani fumerò bambù e ci penserò molto.
Anche se probabilmente dovrei creare un topic separato per questo, vero? È troppo loCal.
Non me l'aspettavo. :о)
Hai dimenticato la formula dell'equità.
Chiudendo a 300 sposterai la posizione aggregata in MT4 in prossimità di 1,225.
Cioè 300 per una diminuzione del volume. e 2 x -50=-100 per uno spostamento della posizione aggregata.
Sono 200.
Perché ingannare se stessi? L'equilibrio non è importante.
E in MT5 è giusto e chiaro.
----
gli stessi 200 di profitto. e la posizione totale in atto è di 1,22 ;)
;)
Sì, capisco il tuo punto di vista.
È chiaro che l'aggregato si muoverà. Anche i suoi calcoli sono chiari.
In un sistema di compensazione non posso chiudere 1 lotto aperto a 1,2100. Ma posso calcolare il volume da chiudere, quindi il risultato sulla bilancia sarà lo stesso, cioè equivalente all'apertura della seconda e della terza posa. In linea di principio questo sarà sufficiente, spero.
Sappiamo cos'è nella foto.
Ed ecco la mia foto. Prima ha aperto un sit 1 lot, poi ha comprato immediatamente 1 lot. Prima ho aperto 1 lotto, poi ho comprato immediatamente 1 lotto e l'ho chiuso. Come risultato non ci sono posizioni aperte. Poi ho ripetuto le stesse due operazioni:
Ora ve lo dirò. La mia comprensione del problema. In modo figurato.
Sì, ho capito.
È chiaro che l'aggregato si muoverà. Anche i suoi calcoli sono chiari.
Nel sistema di compensazione non posso chiudere 1 lotto aperto a 1,2100. Ma posso calcolare il volume da chiudere, quindi il risultato sulla bilancia sarà lo stesso, cioè equivalente all'apertura della seconda e della terza posa. In linea di principio questo sarà sufficiente, spero.
Alla faccia del consenso.
E il fatto che il cumulativo non si sia spostato è un ulteriore vantaggio.
La rete è diversa.
Apriamo tre posizioni:
- alle 16:00 a 1,2100 1 lotto,
- alle 17:00 1,2200 1 lotto,
- 18:00 a 1,2300 1 lotto.
Il prezzo attuale è 1,2400.
Il netting vede tutto come una singola posizione di 3 lotti con un prezzo di pareggio di 1,2200. La copertura di parte della posizione (1 lotto) porterà un profitto di 1.2400 - 1.2200 = 200 pip.
E voglio coprire esattamente la prima apertura e solo quella (il profitto dovrebbe essere 300 = 1.2400 - 1.2100, come nel buon vecchio MT4 senza netting). Questo non è solo un mio capriccio, ma fa parte del mio sistema.
Chi mi insegnerà a fare lo stesso in rete? E chi dirà poi che tutto quello che abbiamo fatto in MT4 può essere fatto in un sistema di contabilità a compensazione?
Cumulativo 3 lotti, vendere attuale 1 lotto
O ho troppo sonno per capirlo ancora?
Non ho serrature :-((. Ma posso chiudere selettivamente le posizioni aperte - anche se solo quelle redditizie...
Ok, guardiamo dall'altro lato.
Ho tre strategie diverse: a lungo termine, a medio termine e a breve termine.
In MT4 li metto nello stesso terminale e vado avanti.
In totale, possono aprire trade opposti l'uno all'altro, anche se le strategie stesse sono strettamente reversibili.
Cosa devo fare in MT5?
Aprire tre conti diversi?
Ti dico che è così. Siamo MT - Phils. Questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ma non sarà in grado di fare l'A.T.C. Non ora, non dopo... Anche se... Potete guardare il mio PBX su MT e aprirlo manualmente lì....
Ok, guardiamo dall'altro lato.
Ho tre strategie diverse: a lungo termine, a medio termine e a breve termine.
In MT4 li metto nello stesso terminale e vado avanti.
In totale, possono aprire trade opposti l'uno all'altro, anche se le strategie stesse sono strettamente reversibili.
Cosa devo fare in MT5?
Aprire tre conti diversi?
Ho già risposto a una domanda simile. Lo stai ignorando o non lo stai leggendo...
Peccato.
E le proiezioni dovranno ancora essere riscritte. Inserite le mie raccomandazioni su takeprofits e stoploss.