Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 26
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È da un po' che non vengo qui. Mi sono imbattuto in questo thread. È una discussione interessante.
Prima domanda ai partecipanti: perché la prima differenza di prezzo è stazionaria? Qualcuno ha calcolato i momenti di un tale processo?
La seconda e più importante domanda: perché alcune persone pensano che il processo stazionario sia prevedibile? Anche il rumore bianco è stazionario, ma imprevedibile. Per coloro che non credono, posso provarlo scientificamente. Oppure si può anche fare in questo modo. Immaginate che il rumore bianco sia prevedibile. Allora il rumore nei ricevitori non sarebbe un problema. Prima di ricevere un segnale calibriamo il ricevitore per il rumore esterno e interno e poi al momento di ricevere un segnale cominciamo a sottrarre il rumore estrapolato dal segnale rumoroso per ottenere un segnale chiaro. Vogliamo scrivere insieme una domanda di brevetto? :-)
Ho scritto questo indicatore per calcolare l'ACF per le differenze di primo prezzo. Sto allegando il codice. L'ho eseguito su prezzi EURUSD orari. Il risultato è deprimente: la correlazione tra la differenza attuale e le differenze precedenti è inferiore a 0,01.
Первый вопрос участникам: почему первая разница цен стационарна? Кто нибудь рассчитывал моменты такого процесса?
La prima differenza di prezzo non è stazionaria. Tuttavia, possiamo considerarla stazionaria nel quadro di qualche modello semplificato. Molti propongono di considerare la prima differenza di prezzo come distribuita normalmente, il che non è del tutto accurato, ma può essere di nuovo accettabile nel quadro del modello adottato. Sì, code spesse. Ci sono articoli che propongono di modellare gli incrementi di prezzo come una distribuzione t con gradi di libertà di 4 o 5. Sembra simile. Per intenditori speciali, distribuzioni stabili, ma già poco pratiche. In ogni caso, il primo e il terzo momento sono zero, il secondo e il quarto qualcosa...
Seconda e più importante domanda: perché alcuni qui pensano che un processo stazionario sia prevedibile? Anche il rumore bianco è stazionario, ma imprevedibile. Per quelli che non ci credono, posso provarlo scientificamente
.La questione è cosa intendi per "prevedibile". Nel contesto del forum, presumo che si voglia ottenere un profitto. Se mi mostri un processo negoziabile che è rumore bianco, diventerò ricco molto rapidamente. La strategia di trading, credo, è ovvia: fare trading dai bordi verso il centro.
Написал вот такой индикатор расчёта АКФ для первых разниц цен. Прилагаю код. Прогнал его по часовым ценам EURUSD. Результат удручающий: корреляция между текущей разницей и предыдущими разницами меньше 0.01.
Saluti! Bello da vedere.
È passato molto tempo, alcuni test di stazionarietà sono in corso
Non so chi, è la prima volta che vengo qui da molto tempo, ma è assolutamente giusto - la stazionarietà non rende il processo prevedibile.
Ho già capito come fare soldi con un processo casuale. :о) Se imposto i parametri della previsione per far sì che l'equilibrio diventi un processo stazionario (sarà comunque un processo casuale) allora potrei guadagnare un po' di soldi (conoscendo i parametri del processo iniziale). Se si risparmia denaro per un drawdown estremo e appena si ottiene il maggior profitto possibile (si può determinare l'RMS del saldo) si lascia semplicemente il mercato e non ci si presenta più).
Piacere di conoscerti anche qui. Sono ancora al lavoro per cercare di creare una "rete di pensiero" vicina al cervello usando giunzioni e tempo. Ma finora, a parte il semplice riconoscimento degli oggetti, non funziona nulla. Molte persone dubitano che le reti di spike abbiano dei vantaggi rispetto alle reti neurali convenzionali. Ma questo è un argomento per una discussione separata.
Se mi mostri il processo di trading, che è rumore bianco, diventerò ricco molto rapidamente. La strategia di trading, penso, è ovvia: fare trading dai bordi verso il centro.
Первая разница случайного блуждания это белый шум. Если можете получить прибыль на белом шуме, то с таким же успехом можете получить такую же прибыль на случайно блуждающей цене, ЧТД
По поводу частоты дискретизации наблюдаемого вр.ряда(тайм-фрейм), то
выбор тайм-фрейма(временного окна) оч. сильно влияет на спектр временного ряда,
но выбор этого самого тайм-фрейма это вопрос ...вкуса! :))) Шаманста или искусства, если хотите! :)
Потому что проблема выбора тайм-фрейма не формализуема и опр. личными предпочтениями трейдера.
Но уменьшение масштаба, частотного диапазона усложняет статистич. картину, усложняет за счет
появления большего количества деталей.
La scelta del periodo di tempo non dovrebbe influenzare lo spettro. Semplicemente non si può analizzare lo spettro al di sopra di una certa frequenza.
Al di sotto di questa frequenza gli spettri sono gli stessi. Avete bisogno di questi dettagli HF? Se l'energia di ciò che viene scartato è abbastanza significativa?
Di conseguenza, se estrapoliamo la BP di una passeggiata casuale su un gran numero di n campioni, per esempio usando una regressione lineare convenzionale, allora con alta probabilità il risultato dell'estrapolazione oltre n campioni sarà vicino alla linea retta n * (p - q)
a p=q, che modellerà gli incrementi zero-mo, questa linea sarà l'asse delle ascisse (y=0)
Naturalmente, se p<>q la situazione è diversa - la linea avrà un angolo non nullo rispetto all'asse delle ascisse
la figura rappresenta proprio un caso del genere (p<>q) - "il cammino asimmetrico".
le linee di demarcazione n(p-q-e) e n(p-q+e) - dovute all'aumento della dispersione con l'aumento del numero di campioni (n)
La scelta del periodo di tempo non dovrebbe influenzare lo spettro. Semplicemente non si può analizzare lo spettro al di sopra di una certa frequenza.
A pagina 16 ho dato gli spettri per M1 e H1 per lo stesso intervallo di tempo - 480 ore. Gli spettri sono fondamentalmente diversi. Il tipo di spettro corrisponde bene alla fisica del processo. Molte tendenze su M1 sono iniziate e finite in 1 ora, il che corrisponde agli investitori con un orizzonte temporale diverso. Questa è probabilmente la ragione principale della non stazionarietà della BP. La tua affermazione dovrebbe essere perfettamente valida per le serie decomposte di Fourier stazionarie.
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Al di sotto di questa frequenza gli spettri sono gli stessi. Avete bisogno di questi dettagli HF? Se l'energia di ciò che viene scartato è abbastanza significativa?
Ci sono metodi per calcolare la media dell'SPM. Detto questo, se i picchi esistenti differiscono poco dalla media, è un piatto. Nelle tendenze, la potenza principale dovrebbe essere concentrata nei picchi.
La prima differenza di prezzo non è stazionaria. Tuttavia, possiamo considerarla stazionaria nel quadro di qualche modello semplificato.
Nel modello Box, uno dei parametri è proprio l'ordine della differenza. Questo valore è determinato all'identificazione del modello e varia da 0 a n. Box afferma che per la maggior parte dei modelli questo parametro non è più di due. Ma le restrizioni sono imposte sui coefficienti di differenza. Da Box, il coefficiente del modello relativo alla presa delle differenze è determinato dall'esperienza piuttosto che dalla scienza e non è necessario raggiungere la stazionarietà della differenza risultante.