Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 5
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Давноменя небыло на форуме. Вижу жаль есть с кем побеседовать. Я тоже это заметил и даже расчитал (где то тут на форуме лежит) какие колебания мы можем отследить. брал минутки. результат меня просто убил. Попробовал уйти в тики, долго с ними ковырялся. Даже сборщики тиков заказывал. Сам кое что там доделывал, но однажды понял одну вещь, просто глаза открылись. Частота дискретизации не постоянна, а я по привычке считал что константа (((. Методы Фурье и вобще спектральный анализ. подразумевает что дельта t постоянна. а тут нет, и все началось рушиться как карточный домик
Я даже тезис выдвинул )) миром правит частота дискретизации )).
Beh, essenzialmente non c'è tempo per le citazioni in quanto tali,
Le barre le hanno, ma i tick che si formano non hanno tempo e il tick successivo non è temporizzato, ma quando c'è stato un cambiamento.
Andando oltre nella filosofia, si potrebbe sostenere che non c'è affatto tempo in natura, ma solo cambiamenti nella posizione delle particelle nell'universo,
Se non si cambia la posizione di almeno un segno di spunta, il tempo resterà in piedi.
Da questo punto di vista è vero, ma quante decisioni di trading possono essere prese dall'ultimo tick, quante strategie vengono riviste in questo contesto la pressione informativa su ogni tick può essere molto diversa.
È come fare una foto di me che cammino lungo la strada e poi giro l'angolo,
e da queste foto, si potrebbe sostenere che non sono entrato in un negozio di pane.
La cosa interessante è che qui ci sono persone che sanno molto di ingegneria radiofonica.
Что любопытно: тут собрались люди, которые хорошо разбираются в радиотехнике.
Posso anche usare una macchina da cucire :o)
So anche usare una macchina da cucire.
La letteratura giusta, può spiegarci quale?
Per esempio http://www.amazon.com/dp/0122796713
Non è ovvio per me personalmente, puoi spiegarti meglio?
Si imposta la frequenza di campionamento e si calcolano i valori nei punti desiderati usando i risultati dell'interpolazione.
ha fatto. l'opzione migliore è l'approssimazione cubica spline + il filtraggio del rumore ADC (basso errore di bit) sull'ingresso.Si imposta la frequenza di campionamento e si calcolano i valori nei punti desiderati usando i risultati dell'interpolazione.
In altre parole, "scartiamo parzialmente" il tempo. E come scegliere la frequenza di campionamento ottimale?
Например, http://www.amazon.com/dp/0122796713
Задаетесь частотой дискретизации и вычисляете значения в нужных точках, используя результаты интерполяции.
Если не секрет, по каким критериям получилось лучше?
il tempo di predizione è aumentato con la precisione=costante. Controllato con un semplice polinomio. dello stesso ordine, naturalmente. Il guadagno cubico o lineare non è una grande differenza. Il guadagno maggiore era dato dal filtro ADCBeh, in effetti, le citazioni non hanno tempo in quanto tali,
Le barre le hanno, ma i tick che si formano non hanno tempo e il tick successivo non è temporizzato, ma quando c'è stato un cambiamento.
Andando oltre nella filosofia è possibile affermare che nella natura il tempo non esiste e ci sono solo cambiamenti di posizione delle particelle nell'Universo,
Non cambierà finché almeno una parte non avrà cambiato la sua posizione.
Non essere filosofico.
C'è tempo, questo è un fatto. E certamente i tick: "Thomson Reuters Tick History fornisce dati di tick al millisecondo che vanno indietro di oltre undici anni, coprendo 35 milioni di strumenti OTC e scambiati in tutto il mondo"(http://thomsonreuters.com/products_services/financial/financial_products/quantitave_research_trading/tick_history)
il tempo di predizione è aumentato con la precisione=costante. Controllato con un semplice polinomio. dello stesso ordine, naturalmente. Il guadagno cubico o lineare non è una grande differenza. Il filtro ADC ha dato un guadagno maggiore
Capisco, grazie :)Т.е. время мы "частично откидываем" получается. А как оптимально выбирать частоту дискретизации?
Senza una conoscenza affidabile del lavoro del market maker nel mercato azionario penso che sia un compito sismico.
Lo affermo sulla base dell'osservazione che nemmeno Metacquotes conosce l'algoritmo dei market maker,
o piuttosto ognuno può avere un algoritmo diverso.
Ho scritto un EA qui (funziona sui tick) ed è interessante,
Nel tester, quando viene ottimizzato per qualsiasi mese e poi eseguito per tutto l'anno, mostra invariabilmente un profitto stabile,
ma quando viene testato in tempo reale fallisce costantemente.
L'Expert Advisor ha semplicemente scelto l'algoritmo di generazione dei tick nello Strategy Tester, mentre il market maker reale usa un algoritmo diverso.
Anche se sono d'accordo con l'opinione che è possibile scegliere un algoritmo basato sulla storia dei tick, sarà redditizio solo in futuro?
a lea, Prival
niente filosofia quindi niente filosofia.
Puoi ottenere la storia delle zecche qui http://ratedata.gaincapital.com/ ma se ti aiuterà con il tuo broker è discutibile.