Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 4
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З.Ы. просто меня часто убивают высказывания это....вставить любое слово-неработает. Спрашиваеш почему. Ответ у меня куча лосов и нет прибыли ((( и человек не понимает. что такое утверждение бред. Если бы фурье неработал, то извините у Вас сейчас бы небыло ни копьюторов. ни телевизоров, ни сотовой связи....оглянитесь вокруг. Эти предметы есть ? значит он Фурье работает, только Вы его неправильно применяете...
Sono d'accordo: "non funziona perché non ha funzionato per me" non è un argomento.
I vostri esempi hanno qualcosa che non si trova sul mercato: la frequenza portante è periodica - ecco perché la Fourier funziona per questi sistemi. Allo stesso modo con la soppressione del rumore, per esempio nel radar: esso, il rumore, non è periodico (per tutti i sistemi). Isolando la portante si può quindi isolare il segnale utile.
IMHO, ahimè questo non è per il FOREX - troppo male a proposito ;)...
Buona fortuna.
quindi è la Fourier che funziona, solo che la stai applicando male...
Se la Fourier non funziona, allora tutta la matematica non funziona, anche se potrei sbagliarmi. Il fatto che non lo sto applicando correttamente, o non completamente, è più probabile.
"не работает" конечно зависит от человека. У меня - плохо. У других - получается хорошо. Буду изучать проблему.
Что вы можете посоветовать по поводу сигнал\шум? К фурье что-то нужно добавить, а что я не пойму. Фильтр, но какой?
Fate una trasformata di Fourier con finestra di ogni barra e poi tracciate il destino di ogni coefficiente come un buffer di dati, allora diventerà chiaro cosa si intende con la parola non stazionarietà.
Completamente stazionari saranno i dati che daranno sempre gli stessi coefficienti con questo spostamento di finestra
(cioè tracciando un singolo coefficiente si vedrà una linea orizzontale dritta).
Prival ha ragione: senza Fourier non ci sarebbero state molte scoperte.
Da qui una domanda ragionevole: quali sono i limiti del metodo di estrapolazione?
Mi sembra che si possa prevedere un processo attraverso l'interpretazione della trasformata di Fourier,
ma solo per il processo in cui le variazioni di stazionarietà all'interno dell'intervallo di previsione possono essere trascurate (e dipende dalla discrezione).
Se cammino sulla strada, è impossibile prevedere il mio movimento ad un osservatore esterno con la discrezione di un passo,
poiché il passo successivo può essere in 4 direzioni diverse con la stessa probabilità,
ma a una frequenza di campionamento di 25 fotogrammi al secondo è elementare (ma solo per l'inerzia del mio corpo).
IMHO le citazioni hanno una discrepanza troppo grande per considerare il processo come condizionatamente stazionario.
..., например, в радиолокации: он, шум, не является периодическим (для всех систем). Выделив несущую можно потом выделить полезный сигнал.
ИМХО, увы это не для FOREX - кстати, очень жаль ;)...
Удачи.
Felice di incontrare un compagno appassionato di radar. C'è un altro metodo. Non selezionare la portante, ma sopprimere immediatamente, prima dell'elaborazione, l'uscita è frequenza Doppler+rumore. Determinare la quantità di rumore. Puoi farlo lì (hai ragione, ma ci sono problemi nel Forex).
Buona fortuna anche a te.
Ah, cosa ti interessa esattamente?Mi interessa il grafico da un punto di vista matematico, se vuoi:). Cioè cos'è in termini matematici, comprensione e concetti. Invece, c'è un post-hardcore in corso:) ...... Vedete, alla fine della giornata tutto si riduce al grafico, l'intera macro-micro_qualcosa_ro economia, tutto il rumore delle notizie e il flusso di informazioni, i giochi dei MarketMakers, gli scioperi, le manifestazioni, le grandi vittorie, ecc. si riflettono sul grafico e lo creano. Ora, cosa sappiamo di questo grafico e ci stiamo facendo caso? Dal punto di vista della sua comprensione fondamentale, cioè di ciò che è in origine. Ok, ora so che si chiama grafico instabile, che esprime lo stesso processo. E ancora di più: capisco l'essenza di questo processo (non stazionario)! E ora, con un po' di ragionamento, posso capire con precisione e ragionevolmente certe cose. Per esempio: l'approccio del caso speciale al trading non è niente, ma l'approccio del caso generale è tutto.
....
ИМХО у котировок слишком огромная дискретность чтоб рассматривать процесс как условно стационарный.
È da un po' che non vengo sul forum. Vedo che è un peccato avere qualcuno con cui parlare. L'ho anche notato e ho anche calcolato (da qualche parte qui sul forum) quali fluttuazioni possiamo rintracciare. Ho provato ad andare con le zecche, ci ho giocherellato a lungo. Ho anche ordinato gli assemblatori di zecche. Stavo lavorando su alcuni di essi da solo, ma una volta che ho capito una cosa, i miei occhi si sono aperti. La frequenza di campionamento non è costante, e io pensavo che fosse una costante (((). I metodi di Fourier e l'analisi spettrale in generale implicano che il delta t sia costante, ma non lo è, e tutto ha cominciato a crollare come un castello di carte.
Ho anche fatto una tesi )) la frequenza di campionamento governa il mondo )).
Ho cercato di entrare nelle zecche, ho passato molto tempo a smanettare con loro. Ho anche ordinato dei gruppi di zecche. Anch'io stavo finendo alcune cose lì, ma quando ho capito una cosa, mi si sono aperti gli occhi. La frequenza di campionamento non è costante, e io pensavo che fosse una costante (((). I metodi di Fourier e l'analisi spettrale in generale implicano che il delta t sia costante, ma non lo è, e tutto ha cominciato a crollare come un castello di carte.
Ho anche fatto una tesi )) la frequenza di campionamento governa il mondo )).
Non sei il primo a incontrare questo problema. La soluzione è la giusta ricerca su Google e la giusta letteratura.
L'approccio più semplice che ho incontrato è quello di raccogliere i tick e i loro tempi di arrivo, eseguire un'interpolazione lineare tra coppie consecutive di tick, tenendo conto del tempo. È inoltre ovvio.
Non sei il primo a incontrare questo problema. La soluzione è la giusta ricerca su Google e la giusta letteratura.
L'approccio più semplice che ho incontrato è quello di raccogliere i tick e i loro tempi di arrivo ed eseguire l'interpolazione lineare tra coppie successive di tick tenendo conto del tempo. È ulteriormente ovvio.
La letteratura giusta, può spiegarci quale? Non è ovvio per me personalmente, puoi spiegarti meglio? Hai fatto un'interpolazione lineare dei tic, e poi?
Ho anche proposto una tesi )) la frequenza di campionamento governa il mondo )).
Se non si tratta solo di variazioni di prezzo? Sta suggerendo che questo "funziona" anche in altre "industrie"? Certo, ora non sto parlando di ingegneria radiofonica, lì è ovvio.
Простейший подход, с которым встречался - собираем тики и время их прихода, выполняем линейную интерполяцию между последовательными парами тиков с учетом времени. Дальнейшее очевидно.
La migliore variante è l'approssimazione cubica spline + il filtraggio del rumore ADC (basso errore di bit) direttamente all'ingresso.Come speravo che MT5 memorizzasse i tick. Renat non ha scritto che è importante per l'elaborazione, ma non ha ascoltato. Sono molto dispiaciuto.