Cosa è successo a Doe ieri sera? - pagina 9

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Mathemat >>:
Ti stai confondendo, è semplice - quando un indice viene scambiato, le azioni vengono vendute e comprate in pacchetti. Non ci sono corollari o cause, l'indice o l'azione sono tutte le azioni.
 
Ok, sono confuso. Succede.
 

anche se la vendita era principalmente attraverso i futures, l'arbitraggio ha istantaneamente trasferito tutto ad altri mercati correlati. Quindi il volume delle vendite è stato tale da farle cadere tutte nello stesso momento. E sono centinaia di metri anche per un "grilletto". La gamma in certi ambienti era matura per la vendita attiva, e il fatto che sia stato realizzato in quel particolare giorno potrebbe essere stato un incidente piuttosto che un'azione pianificata.

 
C'erano volumi relativamente bassi proprio al momento della mossa. In teoria, gli arbitraggisti avrebbero dovuto raccogliere i volumi, ma non l'hanno fatto.
 
gip писал(а) >>
Lì, al momento stesso del movimento, i volumi erano relativamente piccoli. Nel complesso, è un mistero della natura.


Abbiamo bisogno di riassumere tutti i mercati che hanno funzionato e fallito in quel periodo, perché c'è arbitraggio tra quasi tutti i mercati e gli strumenti. Con materie prime, valute, mercati azionari di diversi paesi

 
gip >>:
Там в самое время движения объемы были сравнительно небольшие. В общем загадка природы.

mi sembra che il mistero della natura sia perché la vita sulla Terra, e perché il Dow è crollato e ci sarà un dibattito sull'euro il 9 maggio è abbastanza prevedibile: solo l'inizio della fase 2 sull'eurobucks: il rilascio di numeri spaventosi sull'America, che oscurano la situazione nella zona euro

 
Alexey. Ecco, ho controllato plan.ru - non lo guardavo da secoli. Ricordo questo sito da quando era praticamente solo un blog privato... non importa. Qui c'è un post sullo spargimento degli indici. Niente di nuovo, naturalmente, solo un po' di informazioni, tuttavia, anche conosciute.
 
http://www.slon.ru/articles/370614/
 
Avals >>:

даже если продажа была в основном через фьючь, то арбитраж моментально все переносил на другие - коррелированные рынки. Поэтому объем продаж был такой, чтобы обвалить их все одновременно. А это сотни ярдов баксов даже для "спускового механизма". Сантимент в определенных кругах созрел для активных продаж, а то что он реализовался именно в этот день возможно и случайность, а не запланированная акция

Totalmente d'accordo.

 
Richie >>:

Господа трейдеры, а не мог бы кто из вас перепутать 0,1 лот с 1000 лотами на Альпари. Только, большая просьба, пожалуйста, меня предупредите за полчасика до перепутывания, в личку. Буду очень благодарен.

Il DC non ti permette di "mischiarlo" - controlla il margine.

Il trader di Citigroup ha probabilmente più margine a sua disposizione di te o di me, anche se si suppone che abbia dei risk manager sopra di lui.

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